De la théorie à la pratique - page 638
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Il faut faire un PF inversé pour mettre les niveaux sur le graphique.
c'est demain
Vous n'avez pas de moteur de recherche ? Ces formules de Fourier sont dispersées dans la kodobase et dans les rubriques, si c'est trop difficile, ALGLIB est votre aide.
Ces formules de Fourier sont dispersées dans la base de données Kodobase et dans les fils de discussion, et si vous avez vraiment des difficultés, ALGLIB peut vous aider.
Huh...
Épuisé par le narcan, j'ai finalement trouvé une méthode pour calculer le kurtosis non-paramétrique (voir le fichier joint).
Pour rappel, personnellement, je n'ai toujours rien comme paramètre de tendance/plat - pas de Hurst, pas d'ACF, rien du tout.
Mon dernier espoir est le skew non paramétrique et le kurtosis non paramétrique.
Et je les appliquerai exactement à la distribution des rapatriés et rien d'autre.
Nous verrons bien.
Comme il n'y a aucune archive des flux d'Erlang nulle part, que faire ? ! Comment tester l'excès ?
Ugh...
Nous devrons prendre le CLOSE M1 habituel pour l'EURUSD du 01.05.2018 au 01.09.2018.
Voyons voir :
* commerce 1 :
entrée : acheter 1.17706
asymétrie : -0.02976
excès : 6.66843
sortie :
Profit : +38 pips
* métier #2 :
entrée : acheter 1.15188
asymétrie : -0.02981
excès : 7.88795
sortie :
Profit : +105 pips
A suivre...
* Commerce n°3 : 14 juin 2018.
entrée : acheter 1.15898
asymétrie : -0.02287
excès :113.05929
sortie :
Profit : +18 pips
* métier #4 :
entrée : achat 1.14550
asymétrie : -0.01887
excès :128.01273
sortie :
Perte : -47 pips
* commerce n°5 :
entrée : vendre 1.15771
asymétrie : 0,03241
excès : 53.53089
sortie :
Profit : +19 pips
Comme vous pouvez le constater, l'aplatissement de la distribution des incréments joue un rôle beaucoup plus important que l'asymétrie lors de l'entrée dans une transaction.
Un total de 5 transactions avec un bénéfice total de +133 pips et une transaction perdante auraient eu lieu en 4 mois, selon les tests.
Toutefois, si nous excluons les 2 transactions avec une asymétrie >100, il y aurait eu 3 transactions en 4 mois - toutes positives, avec un profit total de +162 pips.
Pas assez ?
Bien sûr qu'elle l'est ! Surtout compte tenu de ma passion pour l'argent.
Cependant, je ne peux pas encore en proposer une meilleure.
Désolé...