De la théorie à la pratique - page 535

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Natalja Romancheva:
16:00CAO
Déclaration d'accompagnement de la Banque du Canada
16:00CAO
Décision sur le taux d'intérêt1,50%1,50%1,50%

Je voulais aussi répondre en premier

mais

Après avoir analysé l'évolution de la livre hier, je me suis rendu compte que l'accent mis sur les informations était très trompeur ces derniers temps.

 
Renat Akhtyamov:

Je voulais aussi répondre au début

mais

après avoir analysé le mouvement de la livre d'hier, je me suis rendu compte que le biais des nouvelles a été très mauvais récemment.

Peut-être devrions-nous simplement éviter de commercer dans ces zones ? Une nouvelle très forte, bien que sur une monnaie différente.

Qui sait vers quel actif les fonds commenceront à affluer lorsqu'il y aura de fortes perturbations dans un instrument quelconque.

 
Georgiy Merts:

Je crains que la "solution probabiliste" ici ne soit l'ensemble des trajectoires dans un espace donné - et quelle est la valeur de cette solution ?

Ce serait comme affirmer "avec une forte probabilité" que l'eurodollar ne sera pas négatif cette année, pas plus de 100. Remarquez que la probabilité de cette affirmation est proche de 100%. Mais tireriez-vous un grand bénéfice d'une telle "prédiction" ?

En théorie des probabilités, elle prouve que lorsque l'état d'un objet est influencé par de nombreuses forces indépendantes, la probabilité de cet état commence à obéir à la loi de Gauss. Mais le cours et la valeur des prix n'obéissent pas à cette distribution pour la simple raison que les entrées et sorties des participants au marché sont dépendantes.

Eh bien, c'est un autre sujet, encore plus vaste. C'est déjà une analogie avec la mécanique quantique. L'équation deSchrödinger à larescousse.

 
Nikolai Semko:

Eh bien, c'est un autre sujet, encore plus vaste. C'est déjà une analogie avec la mécanique quantique. L'équation deSchrödinger pour t'aider.

Encore une fois - cette équation nous donne simplement l'espace des coordonnées possibles. Mais comment cela nous aide-t-il à trouver la coordonnée elle-même ?

 
RRR5:
Mais cela ne convient que pour le plan positif. Pour l'expérience, j'ai pris un "canal de prix sur un arc", qui se trouve dans le plan positif.

C'est quoi le problème, RRR5 :

#define   NUMBER_OF_POINTS 10  // Число аппроксимируемых точек.
#define   POLARPOINT_IDX 1     // Индекс "полярной" точки, через которую обязательно должен пройти аппроксимируемый график (или WRONG_VALUE, если такой точки нет)

// Абсциссы точек (можно взять непосредственно datatime каждого тика, бара, значения индикатора.
double dXPoints[NUMBER_OF_POINTS] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 }; 
// Ординаты точек (цены, значения).
double dYPoints[NUMBER_OF_POINTS] = { 1,5,2,2,2,4,6,4,3,3 };  

// Объявляем наш класс, и перегружаем необходимые функции
class CMyApproximator: public CLSMCore
{
protected:
   virtual uint   _N() { return(NUMBER_OF_POINTS); };      // Число точек
   virtual double _X(uint uiIdx) { return(dXPoints[uiIdx]); };  // Значение X точки с индексом uiIdx
   virtual double _Y(uint uiIdx) { return(dYPoints[uiIdx]); };  // Значение Y точки с индексом uiIdx
   virtual int    _PolarIdx()    { return(POLARPOINT_IDX); }            // Индекс точки, через которую должна проходить прямая, при отрицательном значении - такой точки нет.     

public:
   CMyApproximator() {};
   ~CMyApproximator() {};
   
   // Объявляем функцию, которая вернет нам кубическую аппроксимацию
   SLSMPowers SolveCubic() { return(_CountLSM(LSM_CUBIC)); };
};

// ТАМ, ГДЕ НАДО РАССЧИТАТЬ АППРОКСИМАЦИЮ:
// Объявляем объект нашего класса

CMyApproximator maSolver;

// Получаем степени:

SLSMPowers lpPowers = maSolver.SolveCubic(); 

// ТАМ, ГДЕ НАДО ПОЛУЧАТЬ АППРОКСИМИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
// Получаем значение любой аппроксимированной точки, например, с абсциссой 3:

double dAnyPoint = CLSMCore::CountLSMPolynom(3,lpPowers); // Получаем аппроксимированную ординату, вызываем данную функцию для всех ординат, и получаем аппроксимированную кривую.
 
Georgiy Merts:

Encore une fois - cette équation nous donnera simplement l'espace des coordonnées possibles. Mais en quoi cela nous aide-t-il à trouver la coordonnée elle-même ?

Pourquoi aurions-nous besoin de trouver les coordonnées ?
Par exemple, s'il y a actuellement 65 % de probabilité que le prix monte, 35 % de probabilité qu'il baisse et 10 % de probabilité qu'il faille ouvrir une transaction, l'ouverture d'une transaction doit ressembler à ceci

if (rand()%10==rand()%10) if (rand()%100<65)  Buy(); else Sell();
Et vous serez heureux.
 
Nikolai Semko:

Et pourquoi trouver les coordonnées ?
Par exemple, s'il y a actuellement 65 % de probabilité que le prix monte, 35 % de probabilité qu'il baisse et 10 % de probabilité qu'il faille ouvrir une transaction, l'ouverture d'une transaction doit ressembler à ceci

Et vous serez heureux.

Et pourquoi inventer quelque chose inutilement, vous devriez (dans la plupart des cas) simplement piétiner de haut en bas de la tendance (l'un et l'autre, et le troisième, et si vous pouvez apprendre un tel mouvement).

 
Nikolai Semko:

Pourquoi trouver les coordonnées ?
Par exemple, s'il y a actuellement 65 % de probabilité que le prix monte, 35 % de probabilité qu'il baisse et 10 % de probabilité qu'il faille ouvrir une transaction, l'ouverture d'une transaction doit ressembler à ceci.

Et vous serez heureux.

Non-non. C'est clair.

La question est de savoir d'où proviennent tous ces pourcentages.

Tout l'appareil statistique est basé sur la nature connue de la distribution. Dans la section"test d'hypothèse", vous pouvez également estimer si l'échantillon disponible est conforme à notre distribution théorique. Ainsi, même au niveau de signification de a=90%, la distribution des prix n'est pas une distribution gaussienne (nous ne pouvons même pas parler d'un niveau de signification plus élevé). Ce n'est pas non plus une des distributions bien connues et étudiées, pour la raison que j'ai indiquée plus haut - la dépendance des actions des participants les unes par rapport aux autres (ce qui est inacceptable pour la plupart des distributions).

En conséquence, vous devez soit abaisser le niveau de signification, et quel est l'intérêt de compter, si le mouvement du prix est décrit par une distribution gaussienne au niveau de signification a=30% ? La probabilité d'erreur sera de 70% ! Il faut soit prendre des limites très larges. Et puis vous obtenez qu'en ce moment le mouvement du prix est à la hausse de 50,001%, et le mouvement du prix à la baisse de 49,999% - et vous pensez que sur un tel écart vous aurez un bénéfice ? À court terme, le bénéfice sera aléatoire, et à long terme - l'écart mangera toute la différence.

 
Nikolai Semko:

Est-il possible de prédire la trajectoire en ne connaissant que la trajectoire elle-même dans le passé ?

Nous ne prédisons pas la trajectoire à venir, le plus important est que le dernier point de l'indicateur ait touché le centre du canal de prix.
Nikolai Semko:
la reconnaissance des formes.
La reconnaissance des formes semble très bien.
 
Nikolai Semko:

Je pense que l'analogie avec la gravité est très pertinente. Sur le marché, la gravité est créée par l'argent. Certains y vont avec 100 dollars, d'autres avec quelques milliards. Les mêmes lois de la gravité s'appliquent ici, et même la même formule que j'ai donnée ci-dessus. La force d'attraction est inversement proportionnelle au carré de la distance et directement proportionnelle aux masses. Par conséquent, une régression polynomiale de degré 2 (parabole) est l'outil le plus approprié. Bien qu'il serait plus logique d'utiliser une hyperbole, car c'est selon les lois de l'hyperbole que deux corps gravitationnels interagissent. Mais le fait est que la parabole est beaucoup plus pratique pour les calculs, et que la parabole et l'hyperbole sont très similaires l'une à l'autre dans l'intervalle le plus important.
Vous pouvez le voir clairement ici. La ligne rouge est la parabole et la ligne bleue est l'hyperbole.

La principale différence entre la gravité de l'argent et celle des corps célestes est que l'argent peut apparaître et disparaître soudainement, créant ainsi de puissantes fluctuations gravitationnelles. Mais pour calculer cet événement, et il existe une telle chose qu'une panne de canal.

Non seulement un commentaire merveilleux, mais aussi le plus beau).

Laissez-moi vous dire quelques mots. Si le marché était un système formé fermé, peut-être que beaucoup de choses seraient plus simples, mais nous avons non seulement le phénomène de l'apparition et de la disparition d'un certain volume de masse monétaire, allant délibérément dans une direction et se séparant en petites accumulations éparses de cette masse, mais aussi la possibilité que cette masse monétaire augmente constamment, (émission périodique contrôlée supplémentaire), c'est-à-dire qu'en raison de ce volume de capital en expansion constante, un mouvement vers l'avant en forme de spirale est créé. La question est de savoir comment ce facteur peut être pris en compte. L'option de l'univers en expansion serait probablement celle à comparer.))

P.S. Peut-être qu'en raison de ce mouvement de translation constant, nous ne pouvons pas voir une distribution normale, mais seulement quelque chose de proche de Laplace (double exponentielle).

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