De la théorie à la pratique - page 613
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Je lis ici l'article Hearst index distribution of non-stationary labelled time series: http://www.keldysh.ru/papers/2013/prep2013_11.pdf.
Extrait : "Le chiffre de Hearst est donc souvent utilisé dans l'analyse des marchés financiers pour estimer la durée des tendances ou pour estimer la longueur de l'échantillon sur lequel les moyennes mobiles doivent être calculées."
Oui, eh bien, l'indice de Hearst dépend aussi de la longueur de l'échantillon.....
Extrait : "Le chiffre de Hearst est donc souvent utilisé dans l'analyse des marchés financiers pour estimer la durée des tendances ou pour estimer la longueur de l'échantillon sur lequel les moyennes mobiles doivent être calculées."
hélas, nous sommes sur internet et il y a beaucoup d'écrits notamment sur l'analyse des séries financières, de tels "travaux" apparaissent périodiquement sur Habra, la structure des articles est simple : on prend la première méthode mathématique "qui nous est venue à l'esprit" et on l'applique aux séries financières - puis la conclusion hourra marche ! bien et ou banalement marche, mais pas toujours..... comme dans ce fil ))))
ici a écrit sa visionhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1021#comment_8096557
je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dans runet l'appareil mathématique est plutôt dépassé. j'ai fait une recherche sur la méthode SSA et j'ai lu en partie les informations sur des sites anglais et ensuite à nouveau dans runet. mais j'ai l'impression que dans runet ce sont des traductions des originaux anglais..... peut-être que dans runet l'appareil matriciel est quelque chose qui a été développé il y a 20-30 ans ? et il y a des méthodes plus modernes pour travailler avec de grandes quantités de données ? et comme dérivé - travailler avec des séries temporelles ?
Le bal de Voland a eu lieu dans un appartement de cinq pièces.Quand Koroviev a emmené Margarita au bal, elle a dit :
"... ce qui m'étonne le plus, c'est de savoir où tout cela va." Elle a fait un geste de la main, soulignant l'immensité de la pièce. Elle fit un geste de la main pour indiquer l'immensité de la pièce et Korovyov sourit gentiment, une ombre vacillant dans les plis de son nez. "Le plus facile de tous, répondit-il, pour celui qui connaît assez bien la cinquième dimension pour l'étirer jusqu'aux limites souhaitables. Je vous en dirai plus, Madame, jusqu'à je ne sais quelles limites !"
М. Boulgakov "Le Maître et Marguerite".
En bref, c'est un abruti.
Il me semble que l'intervalle de lecture des citations (et des peut-être quelque chose d'autre.) doit changer dynamiquement avec l'heure de la journée.
Vous aviez une fenêtre dynamique et des "oreilles".
Nan, Eugène, je pense que c'est le destin d'amener cette distribution bimodale au graal. Ou de commercialiser le moyen de l'obtenir. Car il y a là du mystère et du mysticisme, et donc le trésor convoité.
Car il y a là un mystère et un mysticisme, et donc un trésor convoité.
Alexander ! Quel est le décalage dans le calcul de l'ACF, à quoi le comparons-nous ?
Eh bien, dans mon VisSim, c'est compté comme ça :
c'est-à-dire qu'il s'agit de la somme des produits des incréments dans la fenêtre glissante.
Si la corrélation est <=0, il devrait y avoir un retour incontrôlé à la moyenne, si elle est >0, il devrait y avoir une poursuite du mouvement directionnel.
Mais, ça ne marche pas bien pour moi.
Le problème est que sur les données tick, certaines paires ont presque toujours un coefficient de corrélation >0, et je dois passer à des flux Erlang d'ordres de plus en plus élevés... C'est torturé et lent...
Maintenant, je ne suis pas surpris que des roturiers comme Bas aient joué avec des pièces de monnaie pendant des décennies pour concocter un Graal de paysan... C'est un processus long et douloureux...
Ce dont nous avons besoin, c'est d'un Graal immédiat et de liquidités illimitées.
Vous êtes peut-être mûr pour la perception :
( #1, #2, #3, #4 )
https://www.mql5.com/ru/forum/70676