De la théorie à la pratique - page 1557

 
Alexander_K:

Je n'ai pas besoin de 5-10-20% par mois. Je gagne autant que beaucoup de gens n'en rêveraient jamais. Pourquoi je m'acharnerais sur une lance ? C'est tout ou rien, il n'y a pas d'autre solution.

boogaga ! boogaga ! eh... du sang neuf ! je vous envie d'une certaine manière))

 
Renat Akhtyamov:

Donnez à Sanka la formule déjà)))

 
Vizard_:


Il n'y a pas de formule, Maestro... Ni de lui, ni de personne d'autre. J'ai en quelque sorte réalisé ça hier. Je ferais mieux d'aller à l'usine - au moins ils me nourrissent là-bas.

[Supprimé]  
Олег avtomat:

Demandez aux météorologues ce qu'ils savent et ce que vous ne savez pas.

Ils savent que les maths ne sont pas tout
 

Quelques mots encore sur le défi de la panne. La suggestion de lire Shiryaev était surtout une blague. Nous pouvons utiliser l'algorithme bien connu du CUSUM ou une variante de celui-ci. Dans le cadre de la modélisation des prix par régression, cet algorithme peut être utilisé pour déterminer les moments où il est temps de recalculer les coefficients de régression. Évidemment (comme toujours dans un matstat), des erreurs du premier et du second type sont possibles dans ce cas.

L'essentiel est que la discontinuité n'est pas prévue dans le futur, mais est recherchée dans le passé récent.

 
Alexander_K:

Il n'y a pas de formule, Maestro... Ni de lui, ni de personne d'autre. J'ai en quelque sorte réalisé ça hier. Je ferais mieux d'aller à l'usine - au moins ils me nourrissent là-bas.


Avez-vous vérifié le type de mouvement de prix avant le signal ? Comme Che quelque chose avec un exposant ?

 
Alexander_K:

Il n'y a pas de formule, Maestro... Ni de lui, ni de personne d'autre. J'ai en quelque sorte réalisé ça hier. Je ferais mieux d'aller à l'usine - au moins ils me nourrissent là-bas.

Je doute que quiconque l'a en sa possession le mette en vente immédiatement.

[Supprimé]  
Aleksey Nikolayev:

Quelques mots encore sur le défi de la panne. La suggestion de lire Shiryaev était surtout une blague. Nous pouvons utiliser l'algorithme bien connu du CUSUM ou une variante de celui-ci. Dans le cadre de la modélisation des prix par régression, cet algorithme peut être utilisé pour déterminer les moments où il est temps de recalculer les coefficients de régression. Évidemment (comme toujours dans un matstat), des erreurs du premier et du second type sont possibles dans ce cas.

L'essentiel est que la discontinuité n'est pas prévue dans le futur, mais est recherchée dans le passé récent.

http://www.thealgoengineer.com/2014/online_linear_regression_kalman_filter/

il y a aussi la régression roulante et d'autres modifications

Online Linear Regression using a Kalman Filter
Online Linear Regression using a Kalman Filter
  • www.thealgoengineer.com
13 Aug 2014 • 5 min. read • Comments Linear regression is useful for many financial applications such as finding the hedge ratio between two assests in a pair trade. In a perfect world, the realtionship between assests would remain constant along with the slope and intercet of a linear regression. Unfortutanely this is usually the exception...
 
Aleksey Nikolayev:

Quelques mots encore sur le défi de la panne. La suggestion de lire Shiryaev était surtout une blague. Nous pouvons utiliser l'algorithme bien connu du CUSUM ou une variante de celui-ci. Dans le cadre de la modélisation des prix par régression, cet algorithme peut être utilisé pour déterminer les moments où il est temps de recalculer les coefficients de régression. Évidemment (comme toujours dans un matstat), des erreurs du premier et du second type sont possibles dans ce cas.

L'essentiel est que la discontinuité n'est pas prévue dans le futur, mais est recherchée dans le passé récent.

Des recherches spécifiques sont nécessaires, Alexei. CUSUM, cartes Schuchart, etc., si vous êtes intéressé et si vous en êtes proche.

Moi seul, bêtement, je n'ai pas le temps de tout faire. Et il y a de moins en moins d'espoir pour les membres du forum. L'un - cite Vysotsky, l'autre - philosophe et suit quelques signaux, comme si cela allait les rapprocher du but. Une sorte de théâtre de l'absurde.

 
Alexander_K:
Pour autant que je me souvienne, on souhaitait trouver un canal assez stationnaire dans lequel trader. Vous et beaucoup d'autres avez essayé de construire une TF avec des gaps, mais si je comprends bien, les gaps étaient de la même taille.Ma suggestion est de construire un cadre temporel dynamique, c'est-à-dire que si nous le percevons visuellement, chaque bougie a son propre nombre de minutes (secondes, heures, semaines). Comment faire ?Je veux dire que de la pause à la pause, il y a une barre.