De la théorie à la pratique - page 1557
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Je n'ai pas besoin de 5-10-20% par mois. Je gagne autant que beaucoup de gens n'en rêveraient jamais. Pourquoi je m'acharnerais sur une lance ? C'est tout ou rien, il n'y a pas d'autre solution.
boogaga ! boogaga ! eh... du sang neuf ! je vous envie d'une certaine manière))
Donnez à Sanka la formule déjà)))
Il n'y a pas de formule, Maestro... Ni de lui, ni de personne d'autre. J'ai en quelque sorte réalisé ça hier. Je ferais mieux d'aller à l'usine - au moins ils me nourrissent là-bas.
Demandez aux météorologues ce qu'ils savent et ce que vous ne savez pas.
Quelques mots encore sur le défi de la panne. La suggestion de lire Shiryaev était surtout une blague. Nous pouvons utiliser l'algorithme bien connu du CUSUM ou une variante de celui-ci. Dans le cadre de la modélisation des prix par régression, cet algorithme peut être utilisé pour déterminer les moments où il est temps de recalculer les coefficients de régression. Évidemment (comme toujours dans un matstat), des erreurs du premier et du second type sont possibles dans ce cas.
L'essentiel est que la discontinuité n'est pas prévue dans le futur, mais est recherchée dans le passé récent.
Il n'y a pas de formule, Maestro... Ni de lui, ni de personne d'autre. J'ai en quelque sorte réalisé ça hier. Je ferais mieux d'aller à l'usine - au moins ils me nourrissent là-bas.
Avez-vous vérifié le type de mouvement de prix avant le signal ? Comme Che quelque chose avec un exposant ?
Il n'y a pas de formule, Maestro... Ni de lui, ni de personne d'autre. J'ai en quelque sorte réalisé ça hier. Je ferais mieux d'aller à l'usine - au moins ils me nourrissent là-bas.
Je doute que quiconque l'a en sa possession le mette en vente immédiatement.
Quelques mots encore sur le défi de la panne. La suggestion de lire Shiryaev était surtout une blague. Nous pouvons utiliser l'algorithme bien connu du CUSUM ou une variante de celui-ci. Dans le cadre de la modélisation des prix par régression, cet algorithme peut être utilisé pour déterminer les moments où il est temps de recalculer les coefficients de régression. Évidemment (comme toujours dans un matstat), des erreurs du premier et du second type sont possibles dans ce cas.
L'essentiel est que la discontinuité n'est pas prévue dans le futur, mais est recherchée dans le passé récent.
http://www.thealgoengineer.com/2014/online_linear_regression_kalman_filter/
il y a aussi la régression roulante et d'autres modifications
Quelques mots encore sur le défi de la panne. La suggestion de lire Shiryaev était surtout une blague. Nous pouvons utiliser l'algorithme bien connu du CUSUM ou une variante de celui-ci. Dans le cadre de la modélisation des prix par régression, cet algorithme peut être utilisé pour déterminer les moments où il est temps de recalculer les coefficients de régression. Évidemment (comme toujours dans un matstat), des erreurs du premier et du second type sont possibles dans ce cas.
L'essentiel est que la discontinuité n'est pas prévue dans le futur, mais est recherchée dans le passé récent.
Des recherches spécifiques sont nécessaires, Alexei. CUSUM, cartes Schuchart, etc., si vous êtes intéressé et si vous en êtes proche.
Moi seul, bêtement, je n'ai pas le temps de tout faire. Et il y a de moins en moins d'espoir pour les membres du forum. L'un - cite Vysotsky, l'autre - philosophe et suit quelques signaux, comme si cela allait les rapprocher du but. Une sorte de théâtre de l'absurde.