De la théorie à la pratique - page 411
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vert - flux réel
bleu - exponentielle simple
rouge - logarithmique.
J'ai jeté un autre coup d'œil à cet histogramme et j'ai converti mon TS en intervalles de temps logarithmiques. Pour la première fois ! Et directement au réel.
Et au diable tout ça.
En direct, est-ce que ce sera un take ou un stop. D'après certains calculs, le renversement aurait dû être sur la ligne verticale. Qu'il y a deux écarts types (de quelque chose) . Jusqu'à présent, entre 2 et 3 sko .
D'ailleurs, le renversement précédent n'avait qu'une minute de retard.
À 20 h 22, le SMC devrait se retourner.
Il y a eu un renversement, mais ça n'a pas atteint le tee.
Ce phénomène a été étudié depuis longtemps par Mandelbrot. Oui, le regroupement de la volatilité en tant que processus de mémoire est certainement une bonne chose. Mais c'est un concept trop général pour essayer de le détruire par des distributions.
Nous devons comprendre ce qui se cache derrière ce processus. Par exemple, une structure fractale auto-similaire avec un générateur de 3 lignes. Le générateur change - la "tendance" change, mais la mémoire est toujours présente.
Ok, supposons que nous remplacions le temps réel par le temps du marché.
mais nous aurons toujours un regroupement du temps du marché lui-même avec une période flottante, c'est-à-dire des cycles non périodiques. Comment les tuer, par quelle transformation ? Ils resteront toujours non-markoviens.
Si c'était le cas, le prix serait souvent répété inchangé dans des ticks consécutifs.
Mais ce n'est pas le cas - vous pouvez regarder les ticks vous-même, chaque tick correspond à un changement de prix.
Donc votre "gourou" écrit des absurdités.
Et les "demandes de prix" étaient pertinentes il y a 20 ans, dans les transactions négociées via Reuters Dealing. Désormais, les systèmes de négociation électronique, dans lesquels le prix est visible sans demande, occupent une part plus importante du marché.
Il parle des tics du forex réel interbancaire où il n'y a pas de concept de "clôture d'une transaction".
Et vous parlez de la performance des PED à l'imiter en générant des prix notamment.
Les faits suivants plaident en faveur de la justesse de la déclaration d'AlexSilver.
1. Je me souviens d'Al..... déclarant dans l'accord avec le client son droit de ne pas envoyer de ticks aux clients si les taux n'ont pas changé. Pourquoi, si "chaque tick est un changement de prix" ?
voir. Pièce jointe. "Règlement des opérations de trading ECN.MT4" Version : juillet 2012
2.3 Le Client reconnaît que : a) la Société a le droit de ne pas fournir au Client des cotations qui n'ont pas changé depuis le dernier Market Snapshot".
2. vérifiez combien de ticks différents DCs envoient réellement dans une même semaine https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098 pour chaque instrument. Et ensuite, il faut conclure que parmi les 35 DCs, lequel a "chaque tick est un changement de prix". Et lequel ne l'est pas. Notez qu'il existe des DC avec des cotations de 4 chiffres, bien que la plupart en donnent 5. D'accord, chaque tick est un changement de prix dans ce DC, mais pas dans le forex réel.
Alexander s'obstine à ignorer la différence entre les ticks DC et les ticks Forex, de plus, il attribue ces derniers aux moments des transactions. Mais pourquoi en avons-nous besoin ?
Ce phénomène a été étudié depuis longtemps par Mandelbrot. Oui, le regroupement de la volatilité en tant que processus de mémoire est certainement une bonne chose. Mais c'est un concept trop général pour essayer de le détruire par des distributions.
Nous devons comprendre ce qui se cache derrière ce processus. Par exemple, une structure fractale auto-similaire avec un générateur de 3 lignes. Le générateur change - la "tendance" change, mais la mémoire est toujours présente.
OK, supposons que nous remplacions le temps réel par le temps du marché.
mais nous aurons toujours un regroupement du temps du marché lui-même avec une période flottante, c'est-à-dire des cycles non périodiques. Comment les tuer, par quelle transformation ? Ils resteront toujours non-markoviens.
Max, eh bien, où étais-tu avant ?
OK, que tous les processus - à la fois le calendrier des événements et le changement de prix lui-même - soient non-markoviens.
Et il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet.
Je suis d'accord. J'éclate en sanglots et, après avoir enlevé ma casquette, j'incline ma tête vers le marché. Il est fort, cependant.
Je vais maintenant m'asseoir dans l'échelle de temps logarithmique.
Bien que la physique et les mathématiques ne soient pas développées pour de telles échelles de temps, j'espère un miracle et le "hors-chance" russe.
Messieurs ! !!
Ne le mentionnez pas ! Je m'en vais vers le futur logarithmique...
Max, eh bien, où étais-tu avant ?
OK, que tous les processus - à la fois le calendrier des événements et le changement de prix lui-même - soient non-markoviens.
Et il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet.
Je suis d'accord. J'éclate en sanglots et, ayant ôté ma casquette, j'incline ma tête vers le marché. Il est fort, cependant.
Je vais maintenant m'asseoir dans l'échelle de temps logarithmique.
Bien que la physique et les mathématiques ne soient pas développées pour de telles échelles de temps, j'espère un miracle et le "hasard" russe.
Messieurs ! !!
Ne le mentionnez pas ! Je m'en vais vers le futur logarithmique...
bonne chance )) il est peut-être judicieux de calculer des seuils de perte acceptables pour votre stratégie et tout fonctionnera comme sur des roulettes, mais vous avez besoin de backtests.
Bonne chance )) il est peut-être judicieux de calculer des pertes stop acceptables pour votre stratégie et tout fonctionnera comme sur des roulettes, mais des backtests sont nécessaires.
Merci.
Je posterai les prix des BP sur une échelle de temps logarithmique dans une semaine. Il serait intéressant de les regrouper en NS. On essaye ?
Merci.
Je posterai les prix des BP en échelle de temps logarithmique dans une semaine. Il serait intéressant de les regrouper en NS. On essaie ?
si vous pouvez lier le fichier dans le symbole personnalisé mt5, il y a un format (ticks)
vous pouvez laisser seulement des offres, il est aussi importé dans ce format
s'il est possible de lier le fichier au symbole mt5 personnalisé, voici le format (ticks)
vous pouvez laisser seulement les bits, il sera importé dans ce format aussi.
C'est bon. Le cas échéant, nous connecterons les volontaires enthousiastes.
Ok. (Soupirs) Au mieux, nous trouverons des volontaires pour nous rejoindre.
Oui, je vous montrerai les résultats de l'expérience du commerce de la "mémoire" plus tard.
mais ce n'est pas trop tôt, il y a beaucoup de conditions à inventer... juste pour le plaisir, et peut-être quelque chose d'intéressant.