De la théorie à la pratique - page 44
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
En définissant un filtre à échelons, on tue la coordonnée temporelle, c'est-à-dire qu'on la démolit complètement.
Si c'est acceptable, alors IMHO nous devrions faire un filtre conditionnel : passez si les prix d'achat et de vente ont changé.
Après cela, calculer quel est le pas moyen sur les scies, et déjà à ces données appliquer un filtre de pas.
Si nous effectuons un tel filtrage, il devrait y avoir un indicateur supplémentaire dans les données ticks, comme dans les barres, combien de ticks ce point contient, cela peut être utile pour l'analyse, comme le nombre de fois où le marché a été battu à ce niveau.
Non, Nikolaï, nous ne le faisons pas. Nous savons à quel moment le prix a dépassé le seuil spécifié et nous pouvons enregistrer l'horodatage avec la valeur du prix. Oui, les horodatages ne seront pas distribués uniformément ou selon une loi exponentielle, mais est-ce vraiment important ? Les tiques n'arrivent pas de manière uniforme non plus. Et il n'est pas nécessaire d'analyser séparément l'offre et la demande, nous pouvons considérer (offre+demande)/2 à la fois dans le traitement et la négociation. Je suis d'accord, le volume des tics est utile. Il est possible qu'elle puisse être utilisée et donner un certain avantage. En conséquence, la structure du fichier de données traitées par le filtre à seuil peut ressembler à ceci :
Date/heure Prix TickVolume
La méthodologie est similaire à celle de la décomposition en barres/courbes, la seule différence étant que les barres classiques sont découpées en fonction du temps, tandis que la nôtre est découpée en fonction du prix. C'est probablement le seul et unique moyen efficace de se débarrasser du bruit du marché et des tics des courtiers.
Ce n'est pas un hasard si j'ai choisi des intervalles de temps exponentiels entre les ticks, et si je prends également la valeur moyenne entre eux.
C'est ainsi que je vois une distribution t2 assez pure pour les incréments de retour. Je ne pouvais pas le faire autrement.
Essayez simplement de lire les ticks par incréments plus importants , 10 secondes par exemple. Si toutes vos mesures sont conservées, cela pourrait vous débarrasser de la dépendance " différents ticks à différents DCs ".
Je suggère d'analyser le procès-verbal.
MAIS, c'est vous qui décidez.
Je vous souhaite sincèrement de réussir, mais j'ai peur que vous ne commettiez l'erreur d'enquêter par tranches d'un tick. À mon humble avis, au lieu de (Bid+Ask)/2 et de compter à des intervalles de temps égaux ou exponentiellement distribués, il est préférable de passer à un filtrage/échantillonnage des incréments de prix par une valeur fixe de 1-2 spread moyen, en fait à un simple filtre à seuil. Quel est l'inconvénient de compter à intervalles fixes ? Parce que le prix peut aller et venir d'un montant appréciable pendant cet intervalle. Et ce n'est peut-être pas un pic accidentel, mais il vous manquera. Le filtre à seuil réduira considérablement la quantité de données à analyser en filtrant le bruit des ticks généré par le marché et le courtier, et ne manquera pas les mouvements de prix significatifs. Et un autre avantage est que les incréments de 1 ou 2 spreads ne peuvent plus être négociés de manière théorique, mais pratique. Et avec votre appareil "fonction quantile et niveaux de confiance", encore plus.
C'est bon de vous entendre à nouveau !
Je pense que le topicstarter (et pas seulement) bénéficierait de l'info sur les anciens liens : H-vola et plus. Kagi et renko - pas de meilleure méthode jusqu'à présent.
Je ne pense pas que l'éclaircissement des ticks soit raisonnable en principe - nous regarderons l'effet stroboscopique, et manquerons tous les éléments intéressants.
Et dans la divagation du processus moyen de Wiener, nous pouvons également appliquer "La mariée volage" - alors le point d'entrée (selon Berezovsky) sera un peu meilleur...
😎
Non, Nikolaï, nous ne le faisons pas. Nous savons à quel moment le prix a franchi un seuil donné et nous pouvons enregistrer l'horodatage en même temps que la valeur du prix. Oui, les horodatages ne seront pas distribués uniformément ou selon une loi exponentielle, mais est-ce important ? Les tiques ne sont pas non plus uniformes. Et il n'est pas nécessaire d'analyser séparément l'offre et la demande, nous pouvons considérer (offre+demande)/2 à la fois dans le traitement et la négociation. Je suis d'accord, le volume des tics est utile. Il est possible qu'elle puisse être utilisée et donner un certain avantage. En conséquence, la structure du fichier de données traitées par le filtre à seuil peut ressembler à ceci :
Date/heure Prix TickVolume
La méthodologie est similaire à celle de la décomposition en barres/courbes, la seule différence étant que les barres classiques sont découpées en fonction du temps, tandis que la nôtre est découpée en fonction du prix. C'est probablement le seul et unique moyen efficace de se débarrasser du bruit du marché et des tics des courtiers.
Qu'en est-il de la différence des arrivées de tiques entre les différents PED ?
Ou est-ce qu'on s'étire grâce à des ratios de correspondance ?
Je ne pense pas qu'éclaircir les ticks soit raisonnable en principe - nous observerons l'effet stroboscope et manquerons toutes les choses intéressantes.
Le fait est que les transactions du topistar durent des heures et portent sur des dizaines de pips. De ce point de vue, le prix ne change pas de manière significative en quelques secondes. Renco est bien sûr bon pour filtrer le bruit, mais conduirait probablement à une distribution complètement différente des incréments.
Vous semblez utiliser le mot "répéter" dans le sens de "prouver", "justifier". Et c'est comme si vous croyiez vous-même à de telles justifications. C'est comme ça que ça se passe dans les médias de nos jours, mais pourquoi ici ?
Tiens, Vladimir - spécialement pour toi.
Voici l'histogramme de la hausse de l'EURJPY pour la semaine dernière en intervalles de temps exponentiels avec la moyenne des cotations.
Voici les statistiques
La colonne D indique les valeurs réelles des probabilités
La colonne E représente les valeurs calculées pour la distribution t2.
Quelle autre preuve vous faut-il ? ? ???????
Le fait est que les transactions du topistar durent des heures et portent sur des dizaines de pips. De ce point de vue, le prix ne change pas de manière significative en quelques secondes. Et Renko, bien sûr, filtre bien le bruit, mais conduira probablement à une distribution complètement différente des incréments.
Eh bien, mon TS congèle aussi chaque commande pendant treize heures. (
Tiens, Vladimir - spécialement pour toi.
Voici l'histogramme des incréments de l'EURJPY pour la semaine passée à des intervalles de temps exactement exponentiels avec moyenne des cotations.
Voici les statistiques
La colonne D indique les valeurs réelles des probabilités
La colonne E représente les valeurs calculées pour la distribution t2.
Quelle autre preuve vous faut-il ? ? ???????
Le forum vous permet de joindre des fichiers à vos messages.
Les fichiers .xls ne peuvent pas être joints, mais ils peuvent être zippés.
Tiens, Vladimir - spécialement pour toi.
Voici l'histogramme des incréments de l'EURJPY pour la semaine dernière avec des intervalles de temps exactement exponentiels avec moyenne des cotations.
Nous savons ce qu'est l'incrément. Nous savons également ce qu'est l'éclaircissement par échantillonnage.
Et que signifie la moyenne des citations dans ce cas ?
Peut-on décrire formellement ce qui est pris comme intervalle d'échantillonnage dans l'histogramme de Beautiful ?
о)