De la théorie à la pratique - page 1028
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD
juste pour information, pour ceux d'entre vous qui sont dans le réservoir avec vos transactions virtuelles et autres ésotérismes
Vous êtes comme d'habitude - flip and drop.
Eugene Fama a émis l'hypothèse queles prix antérieurs des actifs ne permettent pas de prédire les mouvements futurs des prix sur decourtes périodes de temps.
Vous, d'ailleurs, vous lui écrivez à propos de"l'augmentation de l'échantillon est aléatoire, 50/50" - laissez le vieil homme s'étouffer avec son prix Nobel.
T'apprendre, t'apprendre, ça ne sert à rien...
C'est bon de vous voir). Je pensais déjà que vous étiez déçu par les marchés.
Merci, non, pas déçu, mais convaincu que sur les marchés, où les traders essaient de faire un profit constant, il est fondamentalement impossible de réaliser ce rêve, car ces marchés ne permettent pas à leurs participants de faire des bénéfices. Les acheteurs et les vendeurs doivent inévitablement subir des pertes transactionnelles et ils le font pour le bien de l'acte d'achat-vente. La tentative de tromper ce marché, en espérant la volatilité du marché après une certaine période de temps, est infructueuse car il est presque impossible de prévoir le comportement des prix réels et virtuels. Ce que j'ai montré, à savoir la possibilité de décrire le marché avec une précision informatique grâce à des formules mathématiques, n'est vrai que pour le moment "ici et maintenant", et après un certain temps, tous les paramètres doivent être recalculés. La théorie ne donne que des idées générales sur les paramètres optimaux du marché et les actions adéquates des participants au marché pour maximiser les profits.
Vous avez fait comme d'habitude : vous avez glissé et laissé tomber.
Eugene Fama a émis l'hypothèse queles prix antérieurs des actifs ne permettent pas de prédire les mouvements futurs des prix sur decourtes périodes de temps.
J'ai lu qu'il a dit plus tard que ce n'était pas seulement court.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD
juste pour mémoire, pour ceux qui sont dans le pétrin avec leurs transactions virtuelles et autres ésotérismes
Cela a été dit au 20ème siècle quand il y avait 2 ordinateurs dans le monde.
Cela ne fonctionne pas dans le monde d'aujourd'hui, tout est sens dessus dessous maintenant.
Merci, non, pas déçu, mais convaincu que sur les marchés, où les traders essaient de faire un profit constant, il est fondamentalement impossible de réaliser ce rêve, car ces marchés ne permettent pas à leurs participants de faire des bénéfices. Tant les acheteurs que les vendeurs doivent inévitablement subir des pertes transactionnelles et ils le font dans l'intérêt de l'acte d'achat-vente. La tentative de tromper ce marché, en espérant la volatilité du marché après une certaine période de temps, est infructueuse car il est presque impossible de prévoir le comportement des prix réels et virtuels. Ce que j'ai montré, à savoir la possibilité de décrire le marché avec une précision informatique grâce à des formules mathématiques, n'est vrai que pour le moment "ici et maintenant", et après un certain temps, tous les paramètres doivent être recalculés. La théorie ne donne que des idées générales sur les paramètres optimaux du marché et les actions adéquates de ses participants pour maximiser le profit.
Tu n'as raison que de ton point de vue. Le marché est sensible aux circonstances. Elle n'est pas prise en compte par la majorité.
Salutations, Yusuf !
Je suis très heureux de vous voir revenir sur le forum.
Dites-moi juste une chose : y a-t-il quelque chose dans votre théorie qui remplace l'OI des acheteurs et des vendeurs, ou est-ce son analogue complet ?
Bonjour Alexandre, l'OM est pris en compte en calculant l'élasticité par la formule (4) et le nouveau paramètre de marché "revenu virtuel" que j'ai introduit par la formule (5), sinon il n'y a pas d'autre moyen.
Cela a été dit au 20ème siècle, quand il y avait deux ordinateurs dans le monde.
Ça ne marche pas dans le monde d'aujourd'hui, tout est à l'envers maintenant.
qu'est-ce qui ne marche pas exactement et qu'est-ce qui est à l'envers ?
Tout le monde a-t-il commencé à faire des sur-fonds en analysant les devis ?
Un exemple simple : il y a relativement peu de temps, tout le monde parlait de l'hft, alors que les ordinateurs à haute performance et l'internet rapide commençaient tout juste à apparaître. Où est-il maintenant ? C'est tout, les inefficacités ont été couvertes par le marché concurrentiel, il s'est adapté. On ne va plus dans un HFT les pieds nus.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement et qu'est-ce qui a basculé ?
La vitesse de traitement de l'information a augmenté.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement et qu'est-ce qui est en train de changer ?
Tout le monde est-il devenu excessif dans l'analyse des citations ?Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
De la théorie à la pratique
Uladzimir Izerski, 2019.03.08 21:02
Augmentation de la vitesse de traitement de l'information.
Et en général, il y a quelque temps, ils avaient l'habitude de calculer l'évolution prévue des prix sur une feuille de travail. Maintenant, c'est impossible en principe.