De la théorie à la pratique - page 381
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Un échange qui a eu lieu la nuit dernière :
AUDJPY. Profit +116 pips.
Cependant, comme vous pouvez le constater, l'entrée dans la transaction s'est faite en avance. La "queue lourde" de la distribution, dans laquelle se trouve le Graal, était hors champ.
La raison : le quantile de la distribution a été choisi à partir de l'inégalité de Chebyshev et était =3.5355, ce qui correspond au niveau de confiance de 93% pour les distributions multimodales.
Pas grand-chose...
Maintenant le quantile =3.849, ce qui correspond au niveau de confiance de 97% pour les distributions unimodales à partir de l'inégalité de Petunin-Vysokowski.
Tôt ou tard, nous arriverons au bon quantile. Le graal, pour faire simple.
Commerce suivant :
Quantile = 3,849, ce qui correspond à un niveau de confiance de 97 % pour les distributions unimodales de l'inégalité Petunin-Vysokovsky.
Paire de devises EURJPY. La perte est de -39 points.
Et encore une fois, la transaction a été effectuée plus tôt, beaucoup plus tôt dans le temps... C'est de la merde, messieurs !!!!!. Nous avons fait passer le quantile de 3,5355 à3,849 ! Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?
Nous irons au fond des choses.C'est de la merde, messieurs !!!!!. Allons au fond des choses.
Qu'y a-t-il à régler ? Si le marché est prévisible, alors tout est clair et ne nécessite aucun commentaire. Si le marché est aléatoire, alors il est libre d'aller n'importe où et n'importe quand, et vous devez toujours vous en souvenir, et pas seulement lors du calcul des distributions). Le premier commandement est que personne n'a rien promis à personne).
Qu'est-ce qu'il y a à penser, vous devez vous secouer !
Voyons à quoi correspond le quantile = 3,849, (niveau de confiance de 97% pour les distributions unimodales à partir de l'inégalité Petunin-Vysokovsky).
Nous examinons le quantile du niveau de confiance de 99,99% pour la distribution de Student à 14400 mesures (4 heures=14400 sec.).
Il est égal à = 3,89168.
Comme vous pouvez le constater, en travaillant dans le cadre de la distribution de Student (lire : distribution normale), il est presque impossible de réaliser un bénéfice. Tout le monde le sait, mais j'en ai eu une preuve supplémentaire lors de mon dépôt.
Passons donc aux distributions avec "mémoire", qui décrivent des processus non-markoviens.
Bien sûr, tout d'abord, voici ceux-ci :
C'est de la merde, messieurs !!!!!. Nous avons fait passer le quantile de 3,5355 à3,849 ! Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?
Quantile = 3,849, ce qui correspond à un niveau de confiance de 97 % pour les distributions unimodales de l'inégalité de Petunin-Wysokowski.
Qu'est-ce qu'il y a ?Voyons cela.N'embêtez pasPetunin-Vysokovsky pour rien de hors-sujet. ))
On peut constater que les transactions ne sont exécutées que sur les fortes tendances dans le saint et juste espoir d'un pullback obligatoire.
Même Petunin conviendrait que ce sombre espoir est trop bancal et même anti-scientifique, si ce n'est analphabète à la base...
Le plus important est de ne pas ignorer les proverbes russes, qui disent que si l'on fait prier Dieu à un imbécile, alors le cancer de la montagne sifflera. ))
Pour la millième fois, même si personne ne veut entendre : les quantiles à l'entrée, c'est bien, mais ce qui se passe après est beaucoup plus important.
Ce qui se passe avant est décrit par des distributions, mais ce qui se passe après est décrit par des événements). Comme exemple de A_K2, vous pouvez lire le célèbre chat de Schrödinger).
Cette classe de distributions peut inclure les distributions de Weibull, Xi-carré, lognormale, etc.
Mais commençons par la distribution de Maxwell-Boltzmann, qui décrit la distribution de la vitesse des molécules dans un gaz.
Quelle est sa fonction quantile ?
Est-ce que je sais ? !?
Tout ce que je sais, c'est qu'il a un coefficient d'asymétrie de Pearson = 0,0854. C'est ce que nous utiliserons dans l'algorithme.
Et le quantile...
Eh bien, essayons de prendre le niveau de confiance de Chebyshev = 94%. Quantile = 4,0825.
Mettez-le en place. Attendez.
A plus tard.
Comme vous pouvez le constater, en travaillant dans le cadre de la distribution de Student (lire : distribution normale), il est presque impossible d'atteindre le profit.....
Mais, commençons par la distribution de Maxwell-Boltzmann...
Eh bien, essayons de prendre le niveau de confiance de Chebyshev = 94%. Quantile = 4.0825....
En forme. En attente.
A plus tard.
Elle a une demi-douzaine de points sur elle ;
♪ Elle fait tourner ses lunettes dans tous les sens ♪
Elle les presse contre sa peau et les met sur sa queue,
et puis elle les sent, et puis elle les lèche ;
Les lunettes n'ont aucun effet.