De la théorie à la pratique - page 966
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Dans les fenêtres temporaires. Vous avez une sorte de CT sans fenêtre - ai-je raison de le supposer ?
C'est vrai, il s'adapte entièrement à n'importe quel outil.
C'est un peu comme la vision artificielle mais beaucoup plus simple.
Ça marche partout. Toujours bien.
J'ai déjà vérifié. L'essentiel est qu'il n'y a pas de paramètres. Le marché dessine mon système tout seul. Comme je l'ai déjà dit, le marché l'évalue par rapport au marché lui-même.
Le problème des pertes de commandes, aussi petites soient-elles, n'a pas disparu comme il le devrait).
Mais vous avez écrit que vous utilisez des méthodes de calcul statistiques multiparamétriques...
Un physicien ?
Un physicien ?
un peu de tout...)
Programmeur avant tout. Bien que la physique, les statistiques et l'analyse mathématique aient toujours été mes matières préférées.Mais le problème des pertes de commandes, aussi peu nombreuses soient-elles, n'a pas disparu).
Voici donc qu'arrive à l'aide Asaulenko, le plus ennuyeux des radioamateurs, qui dit : "Bon, vous avez fait une perte, coupez-la, et maintenant ? Ici, je suis d'accord avec lui. Chercher à atteindre le seuil de rentabilité mène à des désastres - cela a été prouvé sur les tracteurs Automat. Ne répétez pas ses erreurs...
Résumé : Une entrée correcte et mesurée dans une transaction est bien plus importante qu'une sortie de celle-ci.
Amen.
C'est là qu'Asaulenko, le plus ennuyeux des radioamateurs, vient à la rescousse en disant : "Bon, vous avez fait une perte - coupez-la, et maintenant ? Ici, je suis d'accord avec lui. Chercher à atteindre le seuil de rentabilité mène à des désastres - cela a été prouvé sur les tracteurs Automat. Ne faites pas les mêmes erreurs...
Vous voyez des excès ici ?
Vous devez conclure sur eux de toute façon. C'est un signal approximatif qui indique que ça va aller dans les deux sens).
voyez-vous des excès ici ?
C'est un signal approximatif que ça va aller dans les deux sens).
Si vous suivez la tendance, oui. Mais il y a quand même des différences. Dans 2 cas, le kurtosis est <100 (conditionnellement) et dans les deux cas les plus extrêmes >>100.
Si vous négociez sur une tendance, oui. Mais, malgré tout, il y a des différences. Dans deux cas, l'excédent est <100 (notionnel) et dans les deux cas les plus extrêmes >>100.
Oui, mais comme vous le voyez dans les deux >>100% un signal est allé vers le rebond et l'autre vers le bas, donc vous devez fermer de toute façon
En bref, je comprends que vous avez un TS qui donne 100 % par an, mais cela ne vous suffit pas, n'est-ce pas ? Et vous essayez de résoudre ce problème en passant à un seuil de rentabilité complet ?
La voie la plus dangereuse ! (voir le post ci-dessus). Peut-être, juste échanger sur un plus grand nombre de paires de devises ?
En bref, je comprends que vous avez un TS qui donne 100 % par an, mais cela ne vous suffit pas, n'est-ce pas ? Et vous essayez de résoudre ce problème en passant à un seuil de rentabilité complet ?
La voie la plus dangereuse ! (voir le post ci-dessus). Peut-être juste négocier plus de paires de devises ?
J'essaie de résoudre le problème fondamental de l'escorte des ordres perdus. En soi, cette fonction est très importante pour nous tous, quel que soit le nombre de transactions rentables et le pourcentage par an.
Si elle est résolue, vous pouvez déposer mille dollars sur votre compte et dormir tranquille la nuit).