De la théorie à la pratique - page 461
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Comment le déterminez-vous ?
J'utilise exclusivement les fonctions intégrées dans VisSim, et je fais confiance à ce système. S'il détermine ACF de manière incorrecte - c'est ce dont je parle.
Cela laisse de l'espoir pour l'entropie (non-entropie)... Essayons...
Alexander, j'ai déjà dit que le prix évolue selon un modèle. Vous creusez au mauvais endroit. Et si c'est le cas, ai-je tort ?
Mon insatisfaction et mon ressentiment à l'égard du FAC y sont pour quelque chose.
Un trade vient de se fermer à presque 50 pips :
Bien, OK, super.
Mais, regardez le point d'entrée. A ce moment, l'ACF était <0, et il y avait une aberration de niveau de confiance = 99.95% pour une distribution normale !
Quelle est donc la force qui a fait baisser le prix encore plus ??? Je ne comprends pas... ?
Il s'avère qu'il y a autre chose. .... Mystère !
Oui, je suis heureux d'avoir fait une bonne affaire - mais, où est la garantie que le prix ne fera pas un bond dans le négatif le plus profond la prochaine fois ?
Hélas, ACF ne donne pas ces garanties...
Lorsque vous apprendrez à utiliser le testeur de stratégie, vous serez dans le profit par ACF, et dès que vous apprendrez à utiliser le testeur de stratégie... Vous écrirez que le testeur ment et que les résultats sont différents dans le trading réel.
Nous ne savons pas pourquoi nous avons commencé à utiliser ces stratégies, nous ne pouvons pas le faire correctement. Car la souffrance de réaliser la vérité est plus douce qu'une vie tranquille d'auto-illusion.
ZZZY : Ne le prenez pas personnellement, je me souviens moi-même, il y a environ 6-7 ans, je travaillais aussi, et je ne voulais pas apprendre MQL, je faisais tout en Delphi, tout fonctionnait, mais le temps a passé, je ne sais pas comment, mais j'ai commencé à apprendre MQL, j'ai testé les stratégies des autres dans le testeur de stratégie, j'ai appris à utiliser le testeur de stratégie et .... Et puis j'ai essayé d'analyser ce que j'avais fait fonctionner dans le testeur de stratégie, et ça n'a pas marché là ! ))))
Igor Makanu:
J'ai tout fait en Delphi, tout a fonctionné, mais le temps a passé, je ne sais pas comment, mais j'ai commencé à apprendre MQL, j'ai commencé à tester les stratégies des autres dans le testeur de stratégie, j'ai appris à utiliser le testeur de stratégie et... Et puis j'ai essayé d'analyser ce que j'avais fait fonctionner dans le testeur de stratégie, et ça n'a pas marché là ! ))))
Quelle est donc la différence entre Delphi et le testeur ?
Quelle est donc la différence entre Delphi et le testeur ?
Je n'avais pas l'intention d'écrire mon propre testeur dans un langage de programmation tiers, j'ai simplement utilisé des bibliothèques prêtes à l'emploi en DElphi pour les calculs mathématiques, dont une partie a été visualisée en Delphi.
Ensuite, j'ai eu envie de ticks, j'ai organisé mon transfert de données via DDE, et puis... Puis je suis passé complètement à MQL
Si vous vous rappelez de vous-même et que vous ne regardez pas les sentiments des autres (tout le monde tourne dans le même cercle), vous pouvez tout faire avec MQL, la seule question est le temps et la lecture des documents sur ce site.
Lien vers un article très important :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Le marché est un système dynamique contrôlé.
Oleg avtomat, 2018.08.16 09:40
.
Nous sommes cependant intéressés par les processus non stationnaires . (je souligne)
(avec les stationnaires, tout est clair).
Vous devez comprendre que tau est un argument de la fonction d'autocorrélation. Des tau différents auront des valeurs ACF différentes. C'est-à-dire qu'avec tau=const, on obtient un point d'ACF. Vous comprenez ça ?
Alors, quelle force a tiré le prix vers le bas ??? Je ne comprends pas... où est la garantie que le prix ne sautera pas dans le négatif le plus profond la prochaine fois ?
Hélas, ACF ne donne pas de telles garanties...
Tu as encore un F en maths.
Le processus aléatoire est appelé aléatoire parce qu'il n'y a pas de garanties.
Vous ne serez jamais en mesure de déterminer chaque point d'entrée exact. Vous ne pouvez le déterminer qu'encalculant la moyenne sur un ensemble de points, plus une certaine erreur.
Lien vers un article très important :
En fait, il s'agit des éléments de base, dont la connaissance est supposée par défaut.
Lien vers un article très important :
et en d'autres termes, l'acf d'un processus instationnaire est sauvage
Mon insatisfaction et mon ressentiment à l'égard du FAC y sont pour quelque chose.
Un trade vient de se fermer à presque 50 pips :
Bien, OK, super.
Mais, regardez le point d'entrée. A ce moment, l'ACF était <0, et il y avait une aberration de niveau de confiance = 99.95% pour une distribution normale !
Quelle est donc la force qui a fait baisser encore le prix ? Je ne comprends pas... ?
Il s'avère qu'il y a autre chose. .... Un mystère !
La nature de cette force peut être différente. Révolution, guerre, sanctions... nouvelles en bref. Regardez ce qui est arrivé à la livre turque USDTRY à partir du 10 août. C'est quelque chose qui ne rentre dans aucune statistique, c'est un cygne noir. Nassim Taleb "Black swan".
Et ce n'est pas un mystère, mais une particularité et une insidiosité des marchés financiers, qui se répète périodiquement.
Oui, je suis satisfait d'une bonne affaire - mais où est la garantie que la prochaine fois, le prix ne sautera pas dans le plus profond des moins ?
Hélas, ACF ne donne pas de telles garanties...
Il n'y a pas de garanties et il ne peut y en avoir. Et la limitation des pertes est utilisée afin de ne pas perdre plus d'une transaction gagnée en six mois à un an. Dans le cas le plus simple, il y a un stop-loss. Malheureusement, il peut aussi se déclencher pendant la crise avec l'énorme dérapage. Mais dans le cas général, une limitation stricte du stop-loss donne au moins quelques garanties contre la ruine instantanée par rapport à la fermeture d'une position selon une condition. Et l'un n'empêche pas l'autre.
et en d'autres termes, l'acf d'un processus instationnaire est sauvage