De la théorie à la pratique - page 405
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Oui, il y en a un.
il y a un an ou deux.
Je ne me souviens pas.
Le temps du Brexit.
Pas tout, bien sûr, mais c'est une idée, il y a même une capture d'écran où elle est suspendue.Ouais, personne n'en doute.) Je le fais.
Oui, personne n'en doute.) Je crois.
C'est juste que le "canalisé" (disons ;))))) ) l'idée, c'est beaucoup plus cool en fait que ce qui est communément trotté par ici.
Le trading de paires, par exemple, est également une sorte de canal.
Niveaux de soutien/résistance également.
etc.
Une seule et même stratégie pour l'essentiel, les mises en œuvre sont différentes.
Juste un "canalisé" (disons ;))))) ), c'est beaucoup plus cool en fait que de trotter partout.
Le trading de paires, par exemple, est également un type de canal.
Niveaux de soutien/résistance également
etc.
Même stratégie en substance, mises en œuvre différentes
Il y a tellement de canaux dans l'AT moderne qu'on ne peut pas décider lequel utiliser. Il existe de nombreuses formes sophistiquées sous forme de bâtons, d'arcs et autres astuces, mais il s'agit en fait d'un râteau ordinaire pour le commerce. Ils sont battus fermement et sans pitié).
Alexander_K2:
Поток событий "без памяти" мне нужен. Как модель хаотического столкновения молекул (читай - хаотических действий участников рынка). А вот память содержимого этих событий, выражающаяся в наличии "тяжелых" хвостов, остается и мы ею безудержно пользуемся. Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.
Nikolay Demko 2018.06.10 15:40 #3979 RU
Sérieusement ?Tu penses que les traders prennent des décisions au hasard ?Et me foutre en l'air tout le dépo... Je vais lancer les dés pour une seconde... )))) Tu eshilarant.
Et toute la journée, je me suis souvenu de ce dialogue avec Nikolaï.
On pourrait croire que c'est juste une blague et rien de plus. Mais pas du tout. C'est la différence entre les enfants avec ACF et les pièces et ceux qui pensent vraiment en dehors de la boîte.
Ahem... Où est-ce que j'allais avec ça ?
А ! Ces phrases de Nikolaï m'ont donc amené à penser que modéliser les intervalles de temps entre l'arrivée des citations par une distribution exponentielle (ou plutôt, une distribution géométrique discrète) n'est peut-être pas tout à fait juste.
Je veux que ce point soit compris par tous.
Autrement dit, je pars du principe que le mouvement des prix est celui d'une particule lourde qui subit des collisions chaotiques avec des particules légères. Ce processus de collision est markovien, sans mémoire. C'est-à-dire que le flux réel de citations entrantes doit simplement passer par un exposant pur. Et tout ce qui se trouve en dehors de cet exposant - pseudo-citations provenant des filtres des courtiers, pertes de paquets, etc. D'ailleurs, je maintiens cette opinion car l'inertie humaine dans la prise de décision est forte, hélas....
Or, les données que je traite actuellement disent le contraire - et le processus d'arrivée des devis est également non marquant ! !!
Le processus des événements de transaction, c'est-à-dire l'influence des traders sur le marché, a également une mémoire et est, en un sens, non aléatoire !
Je suis en train de terminer mes recherches, mais il semble bien que les intervalles en temps réel entre les cotations soient décrits par une distribution logarithmique discrète. La spirale du temps ! Une mémoire des événements et des moments qui les séparent ! Magnifique.
J'ai déjà parlé de ça, mais, d'une certaine manière, j'ai craché et passé outre.
Aujourd'hui, les poches vides m'ont obligé à revoir ce point important.
Cette semaine, je vais terminer mes recherches et, si tout est confirmé, le modèle sera remanié pour des temps d'arrivée de devis logarithmiques.
Bonne chance à tous !
Cela n'aidera pas.
https://www.mql5.com/ru/forum/42287
"Je prends une stratégie, par exemple le croisement de 2 MAs. Je le teste et il s'avère être négatif.
Uh-oh, ça fait deux ans.
Je pourrais ajouter que le modèle de vitesse + accélération fonctionne plus proprement et plus rapidement que le MACD.
...
Cependant, les données que je traite actuellement disent le contraire - et le processus d'arrivée des cotations est également non-markovien ! !!
Le processus des événements commerciaux, c'est-à-dire l'influence des traders sur le marché, a également une mémoire et est, en un sens, non aléatoire !
Je suis en train de terminer mes recherches, mais il semble bien que les intervalles en temps réel entre les cotations soient décrits par une distribution logarithmique discrète. Spirale du temps ! Une mémoire des événements et des moments qui les séparent ! Magnifique.
Selon certains rapports, les intervalles en temps réel entre les cotations ne sont pas du tout liés au processus d'exécution destransactions: http://www.alexsilver.ru/Forex/school/theory/chart-type/ :
"Il faut savoir que sur le Forex, les données en tick n'indiquent pas des transactions, mais des demandes de prix, c'est-à-dire que pour chaque tick, il y a une cotation émise, qui ne se traduit pas nécessairement par une transaction."
Fin de la citation
La mémoire des événements de demande de devis et les temps qui les séparent - c'est ce qui vous intéresse ? La beauté de la spirale du temps entre les demandes de prix ?
Je me sens obligé de préciser que l'auteur de cette déclaration est un gourou du forex connu pour cela en 2006, lorsque j'ai appris ce qu'il était et que j'étais perplexe quant à la façon dont il pouvait être vendu sans être acheté.
Merci pour le lien, Vladimir. C'est assez intéressant.
Tant que je suis toujours en contact, je me permets un dernier post.
De nombreuses personnes, lisant ce fil de discussion, se demandent pourquoi cet oncle a besoin de tout cela. Pourquoi le besoin d'échelles de temps exponentielles et logarithmiques ? Prenez les ticks tels qu'ils sont et travaillez avec eux comme avec BP, où le temps entre les ticks est ce qu'on appelle le "temps Forex".
Les gars ! Tu es complètement désemparé ! Tu es juste désespérément stupide et c'est tout.
Permettez-moi de vous rappeler que nous considérons le mouvement des prix comme une sorte de processus de Wiener avec dérive. Comme un mouvement brownien. En fait, il s'agit d'un mouvement de lapace, mais cela ne change rien à l'affaire et, en première approximation, ce modèle est tout à fait approprié.
Ainsi, pour un tel modèle, le temps astronomique est le paramètre le plus important. Et la loi de la "racine de T" pour la dispersion est dérivée par Einstein pour ce temps, et non pour un certain "temps du Forex".
Dans ses expériences, Perrin a utilisé la discrétisation temporelle =30 sec. pour observer le processus.
À l'Université de technologie chimique Mendeleev (anciennement MHTI) où ma fille étudie, les expériences sont réalisées avec une discrétisation temporelle de 10 secondes.
En bref - nous DEVONS tenir compte du temps dans les calculs, sinon nous n'aurons pas de chance.
Mais, voici le problème - le modèle de Wiener est bon pour décrire les collisions chaotiques de particules à T entre les collisions -->0.
Dans le Forex, cela n'existe pas du tout. La nuit, les intervalles de temps augmentent, le jour, les intervalles diminuent. Dans la fenêtre de temps = 4 heures, le processus d'arrivée des cotations n'est pas de Poisson.
Et vice versa - lorsque l'on considère les tics "tels quels", il y a un problème de rapport entre le volume d'un échantillon considéré et le temps astronomique. C'est-à-dire que 5000 ticks peuvent arriver soit en 4 heures soit en 10 heures. Et ce processus est également non poissonnien. Dans ce cas, la loi de la "racine de T" perd de sa force.
C'est la contradiction entre le modèle de Wiener et le mouvement réel des prix, que nous devons minimiser autant que possible.
Et cela peut être fait en introduisant différentes échelles de temps de lecture des guillemets, dont la valeur moyenne est en corrélation avec un temps astronomique discret.
Dans ce cas, le volume d'échantillonnage tique (paquet d'ondes) est remplacé par un paquet modèle moyenné dont les statistiques sont les plus similaires.
C'est ça, on n'a plus de mots. J'ai besoin de tableaux, de chiffres, mais je n'ai pas le temps pour cela - je dois faire la fête.
A bientôt !
Tout cela est très proche de la vérité et de nombreuses personnes en parlent avec des mots différents, par exemple, le temps fractal et le mouvement brownien fractionné sont également de bonnes définitions.
mais leur Batya Mandelbrot, pour une raison quelconque, s'est arrêté à "prédire le prix est un chemin vers l'effondrement, mais vous pouvez estimer la probabilité de la volatilité future".
Et puis il y a ça.
Revenons un peu en arrière. Le modèle classique de "marche aléatoire" implique trois hypothèses fondamentales. La première est la condition dite de martingale : le meilleur prédicteur du prix de demain est le prix d'aujourd'hui. Le second est la "déclaration d'indépendance" : le prix de demain est indépendant des prix récents. Le troisième est un "énoncé de normalité" : dans l'ensemble, toutes les fluctuations de prix, des plus petites aux plus grandes, ont une distribution gaussienne "douce". À mon avis, deux des trois déclarations sont superflues. La première, si elle n'est pas prouvée par les faits, n'est au moins pas trop contradictoire. Et cela permet certainement d'expliquer intuitivement pourquoi nous nous trompons si souvent dans nos prédictions sur les performances du marché. Mais les deux autres affirmations sont tout simplement fausses. Les preuves montrent sans ambiguïté que l'ampleur des fluctuations de prix dépend des fluctuations passées et que la courbe gaussienne est un non-sens. Mathématiquement parlant, les marchés peuvent présenter une dépendance sans corrélation. L'explication de ce paradoxe réside dans la différence entre la taille et la direction des mouvements de prix. Supposons que la direction n'est pas corrélée au passé, c'est-à-dire que la baisse des prix d'hier ne signifie pas une probabilité plus élevée de baisse aujourd'hui également. Cela n'exclut pas la possibilité d'une dépendance des variations absolues : la baisse de 10% d'hier peut bien augmenter la probabilité d'un mouvement de 10% des prix aujourd'hui, mais il est impossible de dire à l'avance dans quelle direction le mouvement sera ascendant ou descendant (hausse ou baisse des prix). Si c'est le cas, la corrélation disparaît malgré la forte corrélation. Après d'importantes variations de prix, on peut s'attendre à des variations encore plus importantes, mais elles peuvent être positives ou négatives. De même, les petits changements sont susceptibles d'être suivis de changements encore plus petits. Les moments de la volatilité sont regroupés en grappes.
Comment bénéficier de ces connaissances ? Beaucoup de choses lorsqu'il s'agit de gérer les risques, de les éviter et même de les gagner. La réglementation impose aux banques d'évaluer quotidiennement leurs actifs négociables et de mettre de côté un certain montant pour se couvrir contre les pertes. Une méthode plus précise d'estimation des pertes potentielles permettra à la banque d'économiser de l'argent et de protéger l'ensemble du système financier. Un gestionnaire de fonds ou un investisseur qui ne veut pas risquer de grosses pertes pourrait, au premier signe d'une tempête financière, simplement baisser ses voiles et renoncer aux transactions risquées. Et les négociants en options essaient même de tirer parti de ce risque. Ils élaborent des stratégies et des produits financiers - opérations d'équilibre sur écart, swaptions, options à barrière - pour en tirer le meilleur parti, s'ils peuvent prédire correctement la volatilité future. En substance, ces traders négocient la volatilité ; ils utilisent même l'unité de mesure "vol" (de volatilité) pour coter. Depuis 1993, le Chicago Board Options Exchange cote un produit appelé VIX ("indice de volatilité"), qui est basé sur la volatilité prévue de l'indice S&P 500 dans trente jours. Avec d'énormes sommes d'argent en jeu, les analystes du secteur ont depuis longtemps développé un certain nombre de méthodes pour prédire la volatilité, mais ces spécialistes admettent eux-mêmes (mais pas toujours à haute voix) que les modèles standard ne fonctionnent pas.
Bien sûr, toute prédiction a une précision limitée. Prévoir la volatilité du marché, c'est comme prévoir la météo. Il est possible de mesurer l'intensité et la trajectoire d'un ouragan et de calculer la probabilité qu'il touche terre, mais, comme le savent trop bien les habitants de la côte Est des États-Unis, il est impossible de prédire exactement où un ouragan touchera terre et quel type de destruction on peut en attendre. Néanmoins, ce type d'idées "météorologiques" a déjà commencé à se traduire en finances. La première étape consiste à se mettre d'accord sur un moyen d'évaluer l'intensité et la direction des crises du marché. Une analogie avec la célèbre échelle de Richter vient immédiatement à l'esprit. Il s'agit d'une échelle logarithmique permettant d'estimer l'énergie libérée lors d'un séisme. Par exemple, un séisme catastrophique de magnitude 7 s'accompagne d'une énergie dix fois supérieure à celle d'un séisme dévastateur de magnitude 6. Quel indicateur des marchés financiers est similaire à l'énergie ? Certains appellent cela la volatilité (volatilité). Par exemple, deux universitaires de l'Université de Paris ont proposé un indice des turbulences du marché, selon lequel il y a eu dix "séismes" financiers depuis 1995. Par exemple, la crise du marché russe de 1998 a reçu un score de 8,89 sur cette échelle, tandis que la plus importante, causée par l'attaque terroriste du World Trade Centre à New York en septembre 2001, a reçu un score de 13,42.
L'étape suivante est la prédiction, mais ici le travail ne fait que commencer. Les chercheurs de Zurich, qui utilisent leur propre échelle pour les crises du marché des devises, ont découvert que leur indice peut prédire les tempêtes, mais jusqu'à présent, seules les prédictions à court terme ont porté leurs fruits. Au cours de la semaine du 5 au 9 octobre 1998, le taux de change dollar/yen a connu une variation sans précédent de 15 %. Quelques heures avant le pic de la crise, ont constaté les chercheurs, leur indice est passé d'une valeur inférieure à 3 à un point supérieur à 10. "Nous avons reçu un avertissement précoce d'une situation hautement volatile", indique le rapport.
Comme le veut la doctrine standard du marché, le marché ne sera pas dupe. Ceci est considéré comme prouvé. Cependant, nous pouvons esquiver les coups les plus durs.
Tout cela est très proche de la vérité et de nombreuses personnes en parlent avec des mots différents, par exemple, le temps fractal et le mouvement brownien fractionné sont également de bonnes définitions.
mais leur Batya Mandelbrot, pour une raison quelconque, ne s'est pas arrêté à dire que "prédire le prix est un chemin vers l'effondrement, mais vous pouvez estimer la probabilité de la volatilité future".
Maxim, c'est parce qu'il n'y a pas de réponse unique à la question "pourquoi le prix a monté ou baissé ?" dans tout cela.
Joyeuses fêtes !