De la théorie à la pratique - page 352
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Mm-hmm. Merci. Ça, c'est une conversation d'affaires.
ZZZ tout ceci, d'ailleurs, ne s'applique pas seulement à NS, mais à toute autre méthode de prédiction).
Si nous essayons de logarithmer ces incréments et de construire un histogramme de la distribution, se rapprochera-t-il d'une gaussienne ? C'est également une option.
Cette découverte, si je ne me trompe pas, a été faite il y a environ 10-15 ans dans un article lors d'une conférence RTS.
Dans le cas général, jamais. Cependant, la prédiction est possible dans certaines zones limitées. Si vous pouvez faire en sorte que le SN ne fonctionne que dans ces domaines, alors la prédiction est possible.
Si tout le mal réside dans la non-stationnarité, alors pourquoi ne pas essayer d'au moins stabiliser le processus d'une manière ou d'une autre ? Après tout, tout le monde en parle, qu'est-ce que c'est, tout est boiteux, il n'y a aucun point de référence, même une fenêtre coulissante à laquelle se raccrocher, qu'est-ce qu'il y a à se raccrocher ?
Cette découverte, si je ne me trompe pas, a été faite il y a environ 10-15 ans dans un rapport lors d'une conférence RTS.
Alors super, si on a un bon exposant, inversons-le, à quoi bon ?
Si tout le mal réside dans la non-stationnarité, pourquoi ne pas essayer de la faire cesser d'une manière ou d'une autre ? Après tout, tout le monde en parle, qu'est-ce que c'est, tout est boiteux, il n'y a aucun point de référence, même une fenêtre coulissante à laquelle se raccrocher, qu'est-ce qu'il y a à se raccrocher ?
Et pourquoi le rendre stationnaire ? La stationnarité en elle-même ne vous aidera pas du tout pour une quelconque prédiction.
Pour être plus clair, les marches aléatoires (au niveau des incréments) sont des processus stationnaires. Alors, qu'en est-il des prévisions ?
Pour la prévision, outre la stationnarité, d'autres exigences doivent être satisfaites. Pourquoi diable quelqu'un penserait-il qu'en supprimant la non-stationnarité, ces exigences seront remplies "par magie". Ils ne le feront pas. Cela ne peut pas être parce que cela ne peut jamais être.
Alors très bien, si nous avons un bon exposant, inversons-le, quel est l'intérêt ?
Alors faites-le.)
Pour être clair, les marches aléatoires sont un processus stationnaire. Et quelle est la prédiction ?
stationnaire - oscillant autour de la valeur moyenne. sb n'est pas stationnaire.
http://sernam.ru/book_tp.php?id=95
stationnaire - oscillant autour de la moyenne. sb n'est pas stationnaire.
http://sernam.ru/book_tp.php?id=95
C'est le cas ? Qu'en est-il du processus génératif ? Néanmoins, j'ai corrigé mon message.
Alors très bien, si nous avons un bon exposant, inversons-le, quel est l'intérêt ?
Même le maître en sciences physiques Alexander ne rêve pas de ramener la distribution du bruit à BP.)))) Ou peut-être qu'il rêve, mais qu'il ne veut pas l'admettre))) Après tout, c'est au moins un Nobel, et peut-être même une médaille d'or pour le meilleur visionnaire de la RV).
C'est ça le truc, il le fait, tout le monde en parle depuis les nn dernières pages de ce forum.