De la théorie à la pratique - page 249
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La gestion de l'aléatoire. Ce monde aléatoire aléatoire aléatoire.
Pouvez-vous me recommander d'autres lectures ?
Il a aussi un livre intitulé "Par hasard" de 1986, qui est plus récent, je ne sais pas ce qui est différent.
Il a aussi un livre de 1986, qui est plus récent, donc je ne sais pas ce qui est différent.
Merci, Maxim, tu peux m'écrire ?
Rena, attends !!!!!! Grail give !!!!!!!!!! :))))))))))
Alexandre, ton graaal est un bluff, je suis déjà fatigué de le répéter.
Postez le vôtre sous la forme d'un signal + une justification physique et mathématique. Je serais heureux de m'abonner.
Pour ma part, je suis fatigué de dire que je n'ai personnellement aucune confiance dans un signal, aussi rentable soit-il, s'il n'y a pas de sens physique dans la stratégie. Je ne m'abonnerai jamais à une jolie photo. Ai-je tort ?
Merci, Maxim, pouvez-vous m'envoyer un message ?
envoyé à
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Merci beaucoup !)))) Je ne peux pas vous remercier en privé, aucun message n'est envoyé.
Postez le vôtre sous la forme d'un signal + une justification physique et mathématique. Je serais heureux de m'abonner.
Pour ma part, je suis fatigué de dire que je n'ai personnellement aucune confiance dans un signal, aussi rentable soit-il, s'il n'y a pas de sens physique dans la stratégie. Je ne m'abonnerai jamais à une jolie photo. Ai-je tort ?
Vous plaisantez ?
Il y a de l'argent là-dedans !
Les statistiques et autres suppositions heuristiques ne sont pas appropriées.
Juste la finance et le crédit, un peu l'économie, la politique !
Et comprendre - que chaque centime compte pour une société de courtage et qu'elle ne le donnera pas si facilement, elle peut vous piéger, mais seulement pour vous vider les poches jusqu'à l'os.Merci beaucoup !)))) Je ne peux pas vous remercier en privé, aucun message n'est envoyé.
Je ne peux écrire qu'à une friendzone, si vous l'ajoutez en tant qu'ami vous pouvez
Un autre livre qui m'a été recommandé - Sarah Boslough "Statistics for All", ils disent bien, je ne l'ai pas encore lu.
En fait, nous ne pouvons pas convertir entièrement un processus non-markovien en un processus markovien, quels que soient nos efforts. Mais dans l'échelle exponentielle temps-prix, la plupart des points d'entrée derrière les lignes de support/résistance signifient un retour à la moyenne.
Cependant, dans mon cas, 20% des 100% de croisements de ces lignes signifient, disons, le milieu de la tendance, ce qui est exactement le signe que la mémoire du processus ne peut pas être complètement "détruite".
J'ai besoin d'un paramètre supplémentaire pour améliorer le résultat.
Comme je l'ai déjà dit, j'utilise le coefficient d'asymétrie maintenant. Mais... Pas le bon ! Pas tout à fait juste !
Absolument sûr que ce paramètre est le coefficient de non-entropie https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy, c'est-à-dire une mesure de la déviation d'un processus non aléatoire par rapport à un processus aléatoire.
Mais je n'ai pas le temps de le faire - les colocataires tremblent comme une poire, exigeant que j'arrête les recherches et que je réapprovisionne immédiatement les sacs de billets :))).
J'écris peut-être des bêtises maintenant, mais je ne peux m'empêcher de déverser ici ce qui m'est venu à l'esprit en lisant attentivement ce billet.
1. Qu'est-ce qu'un processus non-markovien par définition ? C'est un processus dont l'évolution dépend de son passé. D'après ce que j'ai compris, vos recherches ont montré que les séries de prix ne sont pas un processus markovien. Il me semble qu'à ce stade, tous les techniciens devraient crier alléluia ! Tous, de Charles Dow et les anciens Japonais, à Larry Williams et Herczyk ! Parce que vous avez donné une chance à l'analyse technique, et surtout, vous lui avez donné une chance en termes de mathématiques ! !! Auparavant, ils avaient tout fondé sur des postulats : "l'histoire se répète", tra-la-la, "tendances", aller-retour. Mais maintenant, il ressort de votre recherche qu'il y a une certaine dépendance du marché dans le futur par rapport au marché dans le passé. On peut donc tenter de le prédire. Les prévisions peuvent donc avoir un sens. Ce seul élément est suffisant pour un article, si seulement vous pouvez prouver plus ou moins rigoureusement que la série de prix des marchés actuelsn' estPAS un processusmarkovien.
Eh bien oui, je comprends, il n'y aura pas un tel article, parce que tout ce à quoi vous pensez maintenant est "cinq ors sur le champ des miracles"... :)
2. Comment diable essayez-vous de gagner vos milliards en faisant une telle découverte ? Paradoxal ! !! Vous trouvez des astuces pour transformer un processus non-markovien en un processus markovien ! C'est-à-dire ne pas dépendre du passé ! Mais à quoi "vos mathématiques" sont applicables - exactement l'appareil mathématique que vous connaissez bien. Pourquoi pas ? Si, vous le pouvez !
Voici ce que vous écrivez : "Dans l'échelle exponentielle temps/prix, la plupart des points d'entrée derrière les lignes de support/résistance signifient un retour à la moyenne. Cependant, dans mes 20 % de 100 %, le franchissement de ces lignes signifie, disons, le milieu de la tendance, ce qui est exactement le signe que la mémoire du processus ne peut pas être complètement "détruite"."
Dans le jargon du trading, si je vous comprends bien, cela se traduit comme suit : vous essayez d'élaborer une stratégie de trading à contre-tendance et d'après vos tests, jusqu'à présent, 80 % des transactions sont rentables ! C'est génial ! Vraiment ! Dans 20 % des transactions, il s'emballe sur une tendance inattendue - c'est le comportement attendu des stratégies de contre-tendance ! Si cela est vrai, l'approche semble logique ! Après tout, si l'on réduit tout à un processus de Markov, alors le lien avec le passé disparaît! Et cela signifie que vous ne pouvez plus prédire les mouvements ! Alors comment peut-il y avoir une prédiction dans un processus aléatoire ? Mais vous pouvez simplement calculer les caractéristiques d'un processus aléatoire donné - tout d'abord l'espérance mathématique, et éventuellement la forme de la distribution, dont vous pouvez tirer des niveaux intéressants - c'est précieux.
3. J'ai lu quelque part dans ce volumineux fil de discussion "faisons de l'argent sur les queues de distribution grasses", et pour être honnête à l'époque, je l'ai compris comme une variante du "cygne noir". Je comprends maintenant que, pour votre stratégie, une queue de poisson épaisse signifie qu'il y a juste assez de transactions - si elle était mince, il y aurait peu de transactions. Et l'objectif est toujours une espérance mathématique. Ai-je bien compris votre idée ?
À propos, j'ai lu plus d'une fois des études montrant que les distributions des séries de prix du marché ont effectivement des queues épaisses - certainement beaucoup plus épaisses que dans une distribution normale. En outre, l'opinion plausible et établie de longue date est que le marché des devises est plat 70 % du temps et qu'il suit des tendances 30 % du temps. J'aimerais que quelqu'un illustre cette affirmation de manière statistique, avec des calculs...
4 Je ne comprends pas pourquoi vous pensez que "le croisement de ces lignes signifie, disons, le milieu d'une tendance, ce qui est juste un signe que la mémoire du processus ne peut pas être complètement "détruite"".
Pourquoi, si une tendance s'est amorcée, c'est à partir de la"mémoire des processus" ? Réfléchissons, où mène la tendance ? Soit à la queue de la distribution, plus loin que le point où vous avez inscrit le retour à la moyenne - ce n'est pas vraiment une tendance, juste une déviation anormale. Ou bien la tendance conduit à un déplacement complet de la moyenne ainsi que de la cloche de la distribution vers un autre endroit par le prix - c'est vraiment une tendance et c'est le comportement naturel du marché. Pensez-vous que si une transformation quelconque déchire la "mémoire" du processus, les tendances disparaîtront?????.
Seule ma zone d'amis peut m'écrire, si vous m'ajoutez comme ami, vous le pouvez.
Un autre livre que l'on m'a recommandé - Sarah Boslough "Statistics for All", ils disent que c'est bien, je ne l'ai pas lu.
Vas-y, Maxim, j'ai de l'appétit !)))) Je vous ai ajouté))))