De la théorie à la pratique - page 589

[Andrei01]

Evgeniy Chumakov:
Mais d'une certaine manière, une stratégie sans stops est un peu alarmante. Nous devons réfléchir à la manière de contrôler les pertes.

Et si vous vous rapprochiez de la moyenne jusqu'au bord ? Qu'y a-t-il de mal à cela ?

[Natalja Romancheva]

danminin:

comment se fait-il que dans l'affichage des ticks, l'écart est de 2, mais que lorsqu'on effectue des transactions, l'écart est de 10 ?

y a-t-il un slippage de 8 pips ?

Dans le testeur, lorsque le décalage est de 0, il n'y a pas de glissement.

Mais si vous ouvrez et fermez immédiatement une transaction, il y aura une différence moyenne d'environ 9...11 pips(cinq chiffres), et non 0...2 comme on pourrait s'y attendre sur un graphique en tic-tac.

Naturellement, les requêtes d'offre et de demande ne montrent pas non plus l'écart réel.

L'image est la même sur le réel.

[Andrei01]

Natalja Romancheva:

Naturellement, les demandes d'achat et de vente ne montrent pas non plus l'écart réel.

L'image est la même sur le réel.

Le spread n'est pas important pour le test, il peut toujours être recalculé par le nombre de trades...

[Evgeniy Chumakov]

Andrei:
а что если от средней к краю закрывать? чем плохо?

Écrivez un algorithme détaillé sur la façon d'ouvrir à partir de la moyenne.

[Даниил Минин]

Natalja Romancheva:

Il n'y a pas de glissement dans le testeur lorsque le décalage est de 0.

Mais si vous ouvrez et fermez immédiatement une transaction, il y aura en moyenne une différence d'environ 9...11 points (cinq chiffres), et non 0...2 comme on pourrait s'y attendre sur un graphique en tic-tac.

Eh bien, je vous dis qu'il y a un dérapage.

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

Tu en as tiré quelque chose ?

quelque chose ?

Ouaip.

[secret]

Novaja:

Je vais donner quelques idées actuelles, peut-être que quelqu'un de bien informé pourra corriger : Comme la TF augmente, nous approchons de la SB.

Ce qui pourrait être plus facile, calculer la corrélation des incréments adjacents sur différentes TFs)

Pour SB, ce sera 0.

Alexandre II aurait dû le faire à la page 1 de ce fil)

[secret]

Novaja:
J'ai essayé avec NORM.ROB( NORM();MO;SKO) et ensuite je le vérifie avec NORM.RASP et cela ne semble pas bon, je ne sais pas comment obtenir la même beauté de distribution.

La principale caractéristique de SB est l'indépendance des incréments. Le type de distribution n'est pas important.

Générer une série d'incréments avec n'importe quel RMS. Et ensuite les mélanger, toujours avec n'importe quel RMS.

[Violetta Novak]

secret:
La principale caractéristique de SB est l'indépendance des incréments. Le type de distribution n'est pas important.

Générer une série d'incréments avec n'importe quel RMS. Ensuite, mélangez-les, toujours avec n'importe quel RMS.

Oui, merci, je viendrai à ACF, alors que je comprends, cela s'appelle trouver 5 différences sur les images éducatives pour enfants ;))

[Evgeniy Chumakov]

Une autre série intéressante de sommes d'incréments, veuillez faire un histogramme (comme Alexander l'a fait).