Рынок -- управляемая динамическая система.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Олег avtomat
9056
Олег avtomat  

Прежде всего необходимо дать определение, что из себя представляет управляемая динамическая система, и как это соотнести с рынком, явлением, в представлении многих, случайным и хаотичным.

.

.

.

откорректирую чуть позже...

.

.

Олег avtomat
9056
Олег avtomat  

а пока предлагаю рассмотреть следующий пример из книги

Казаков, Артемьев. Оптимизация динамических систем случайной структуры. - М: Наука. 1980.

.

.

.

.

.

.

Далее представлю результаты моделирования по некоторым своим моделям, как уже реализованным, так и новым, по мере их появления ;))

Diamant
337
Diamant  
Выводы ваши собственные - какие? Что "рассмотреть" предлагается? О чем этот топик?
Олег avtomat
9056
Олег avtomat  
Diamant:
Выводы ваши собственные - какие? Что "рассмотреть" предлагается? О чем этот топик?


первый вывод, -- что вам невтерпёж :(

полагаю, что этот "топик" явно не для вас...

Yury Reshetov
12081
Yury Reshetov  
avtomat:

а пока предлагаю рассмотреть следующий пример из книги

Казаков, Артемьев. Оптимизация динамических систем случайной структуры. - М: Наука. 1980.

Единственное в чем авторы заблуждаются - это в том, что им удастся получить систему линейных уравнений (СЛУ) для динамических стохастических процессов. Точнее, систему получить можно, а вот ее решение - это еще вилами писано.

Дело в том, что разрешимость СЛУ - это уж как повезет, т.е. может быть и будет иметь хотя бы одно решение, а может быть и не будет ни одного.

По этой самой причине нужно решать не СЛУ, а систему линейных неравенств. В этом случае мы получаем решение при любом раскладе динамики процессов, причем если все таки разрешимость будет для СЛУ, то решение для неравенств тоже будет решением СЛУ.


Короче говоря, эту же самую проблему я уже решил, а именно в качестве динамических процессов взял доходности ФИ за некий промежуток времени в барах - period, т.е.:

D(i) = (Open[i] - Open[i + period]) / Open[i + period]

Далее составляется система линейных неравенств и по ней формируется портфель активов, путем решения системы - оптимизации.

См. R-Portfolio - метод диверсификации


Ну, а что касается управляемости рынком, дык это зависит от объема инвестиций для портфеля.

Trolls
172
Trolls  
avtomat:...

1. Было бы интересно увидеть переход от общих формул к рассмотрению конкретного примера. В первую очередь. Как выглядит у вас матрица системы (А)? http://bankzadach.ru/teoriya-upravleniya/index.php

Без конкретизации её вида трудно двигаться дальше. В ваших обозначениях это матрица D

В свое время я предлагал вот такой анализ котировок. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page11

Это в дискретном времени. Переход от матрицы А к Ф осуществлен с помощью преобразования Лапласа. Там дальше по ветке где то есть, как осуществить этот переход. А он нужен, т.к. мы все решаем в дискретном виде. Так же там есть конкретные виды матрицы А (суть их проста – производная от скорости есть ускорение, производная от ускорения есть инерционное звено второго (первого) порядка…+шум

2 . Я исключал из исследования матрицу U (управления). Считая её не важной, т.к. считаю что единственная возможность управления форексом – это валютная интервенция, раньше еще вербально пытались (типа выступлений мин. финансов Японии и т.п. ). Но все эти воздействия можно характеризовать словом Гэп, для математического исследования можно сказать, что это дельта функция. И важнее для меня было исследовать как будет вести себя система при воздействии дельта функции (одиночного импульса или ступеньки) … Вам же важно управление

Поэтому еще вопросы.

Если не Гэп (который легко и так обнаруживается) то какое (какие) виды управления вы ищите ?

Допустим нашли вид управления и его параметры (для примера это синусоида с параметрами А, f, фи (амплитуда, частота и фаза). Что это даст Вам (нам) для практики торговли ? Мы ведь незнаем время окончания управления, даже если допустить мысль о том что рынок управляется….

Trolls
172
Trolls  
Reshetov:
...

Ну, а что касается управляемости рынком, дык это зависит от объема инвестиций для портфеля.

И как долго ты по управляеш форексом ? по моему опыту для сдвига котировки на 1 пункт нужно около 20 лотов на спокойном рынке. Центральным банкам это не удается, кратковременная интервенция и все...через какое то время эффект съедается...

Олег avtomat
9056
Олег avtomat  
Reshetov:

Единственное в чем авторы заблуждаются - это в том, что им удастся получить систему линейных уравнений (СЛУ) для динамических стохастических процессов. Точнее, систему получить можно, а вот ее решение - это еще вилами писано.

Дело в том, что разрешимость СЛУ - это уж как повезет, т.е. может быть и будет иметь хотя бы одно решение, а может быть и не будет ни одного.

По этой самой причине нужно решать не СЛУ, а систему линейных неравенств. В этом случае мы получаем решение при любом раскладе динамики процессов, причем если все таки разрешимость будет для СЛУ, то решение для неравенств тоже будет решением СЛУ.


Короче говоря, эту же самую проблему я уже решил, а именно в качестве динамических процессов взял доходности ФИ за некий промежуток времени в барах - period, т.е.:

D(i) = (Open[i] - Open[i + period]) / Open[i + period]

Далее составляется система линейных неравенств и по ней формируется портфель активов, путем решения системы - оптимизации.

См. R-Portfolio - метод диверсификации


Ну, а что касается управляемости рынком, дык это зависит от объема инвестиций для портфеля.


1) Авторы, являясь крупными специалистами в данной области, нисколько не заблуждались, работа ими выполнена на высоком уровне.

2) СЛУ разрешимо однозначно. (конечно, если составлена правильно и без ошибок)

3) Неравенства в данном случае ввести можно, но это будет уже другая задача.

4) возможно, это является решением вашей задачи, но никак не приведенной.

5) речь идет об оптимальных процессах, а не о тестерной подгонке -- это абсолютно разные вещи.

6) речь не идёт об управлении рынком -- речь идёт о функции управления в модели оптимизации -- в дальнейшем я продемонстрирую это.

Олег avtomat
9056
Олег avtomat  
Trolls:

1. Было бы интересно увидеть переход от общих формул к рассмотрению конкретного примера. В первую очередь. Как выглядит у вас матрица системы (А)? http://bankzadach.ru/teoriya-upravleniya/index.php

Без конкретизации её вида трудно двигаться дальше. В ваших обозначениях это матрица D

В свое время я предлагал вот такой анализ котировок. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page11

Это в дискретном времени. Переход от матрицы А к Ф осуществлен с помощью преобразования Лапласа. Там дальше по ветке где то есть, как осуществить этот переход. А он нужен, т.к. мы все решаем в дискретном виде. Так же там есть конкретные виды матрицы А (суть их проста – производная от скорости есть ускорение, производная от ускорения есть инерционное звено второго (первого) порядка…+шум

2 . Я исключал из исследования матрицу U (управления). Считая её не важной, т.к. считаю что единственная возможность управления форексом – это валютная интервенция, раньше еще вербально пытались (типа выступлений мин. финансов Японии и т.п. ). Но все эти воздействия можно характеризовать словом Гэп, для математического исследования можно сказать, что это дельта функция. И важнее для меня было исследовать как будет вести себя система при воздействии дельта функции (одиночного импульса или ступеньки) … Вам же важно управление

Поэтому еще вопросы.

Если не Гэп (который легко и так обнаруживается) то какое (какие) виды у п равления вы ищите ?

Допустим нашли вид управления и его параметры (для примера это синусоида с параметрами А, f, фи (амплитуда, частота и фаза). Что это даст Вам (нам) для практики торговли ? Мы ведь незнаем время окончания управления, даже если допустить мысль о том что рынок управляется….


Приведенная задача как отправная точка для наших целей.

В дальнейшем я модифицирую эту задачу, приведя её к привычному виду, для наших нужд.

.

Это лишь модель канала связи, не более того - ни объекта управления, ни регулятора и пр. здесь пока нет!

Переходы по различным областям (частота - время t - время n) принципиальных трудностей не вызывают.

.

.

Функция управления очень важна!

А вот как это будет выглядеть, и как это можно будет использовать -- будем думать...

Например, так:

.

время у нас есть... да и завтра выходные... будем думать...

Igor Makanu
9913
Igor Makanu  
avtomat:

и как это соотнести с рынком, явлением, в представлении многих, случайным и хаотичным.

почитайте по ссылке http://ruforum.mt5.com/threads/4326-quot-БАЗОВЫЕ%20СТРАТЕГИИ%20АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ%20ТОРГОВЛИ-quot-%20(общее%20по%20теме%20для%20ознакомления..)

не совсем уж все так и хаотично как кажется на первый взгляд

Олег avtomat
9056
Олег avtomat  
IgorM:

почитайте по ссылке http://ruforum.mt5.com/threads/4326-quot-БАЗОВЫЕ%20СТРАТЕГИИ%20АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ%20ТОРГОВЛИ-quot-%20(общее%20по%20теме%20для%20ознакомления..)

не совсем уж все так и хаотично как кажется на первый взгляд


я то как раз так не считаю, а даже можно сказать - наоборот. Но многим он действительно видится сплошным хаосом и случайностью. И вы неверно поняли моё высказывание.