Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хочешь ущипнуть?
И, надо полагать, владеешь не только терминологией, но и знанием? :D)))))))))
: просто пурга зачастую полоумных
тут ведь вот какое дело...
если та АР-модель 2-го порядка, которая, так сказать, на полном серьёзе, примерялась к существующим реалиям, -- верх достижений эконометрики... ну что тут скажешь... да в приложении к форексу...
.
Такие элементарные модели удовлетворительно работают для линейных объектов нехитрой динамики ;)
Если такую модель замкнуть обратной связью, то её можно применить и для слабо нелинейных объектов.
Но, похоже, всё это тебе неведомо...
Кстати, знаешь, чем отличается стационарный объект от нестационарного?
если та АР-модель 2-го порядка, которая, так сказать, на полном серьёзе, примерялась к существующим реалиям, -- верх достижений эконометрики... ну что тут скажешь... да в приложении к форексу...
Просто AR модель широко известна благодаря тому, что применяется правительством США. Брюков в своей книги применил ее к Форексу, утверждает, что удачно, я не сумел применить. Но это не единственная модель. В эконометрике имеется набор классов моделей и дело не в них, а в нас. Кому то удалось построить устойчивую модель, а кому то нет.
Пока мы тут напрягаемся и пытаемся проэкзаменовать других люди берут готовый набор инструментов, отработанный десятилетиями, и клепают модели. Я твержу об этом. Не надо изобретать велосипед. Надо изучать готовый набор, который является открытым, и оттачивать его всю оставшуюся жизнь
но и от алгоритмов зависит.
Я не могу отделать от мысли, что невозможно создать модель на века на котиры какие имеются в природе.
План проще: создаем модель, удовлетворяющую критериям: отсутствие автокорреляции и отсутствие гетероскедастичности. Делаем прогноз на 1 шаг вперед (шаг - это М1 или D1). Далее повторяем. Так сказать адаптация.
Поддерживаю. Считаю, что тренд надо рассматривать в зависимости от ретроспективы, в пределах которой он определяется. В общем случае, видимо, это угол наклона прямой, описывающей мат. ож. цены за рассматриваемый период. Чтобы не было разночтений по методикам определеления численного значения коэффициента, определяющий тренд, видимо, нужно его определять методом наим. квадр. Гаусса, каковыми не были разбросы вокруг прямой в рассматриваемой ретроспектив
Здесь, мною предметно продемонстрирована бесперспективность линейного тренда в торговле на Форексе.
Тем не менее для справедливости следует заметить, что при любой попытке разработки модели котира на первых этапах в уравнение регрессии всегда следует включать тренд и константу в обязательном порядке. Более того, ряд тестов предусматривает автоматическое включение тренда и константы. Но затем необходим ответ на вопрос: а значимо ли использование этих величин в модели? Ответ дает величина вероятности равенства нулю коэф. при тренде и константе. В моей скромной практике в конечной модели ни тренд ни константа на оставались именно по этой, доказанной причине.
....без каких-либо сглаживаний или применения "фильтров", а применение других методов приведет к хаосу и разночтениям.
Применении фильтров не является самоцелью и в своих постах я этого никогда не утверждал. Изначально надо определиться с целью моделирования. Для меня нет цели "выделить тренд", а есть цель - доверие к вычисленной ошибке прогноза. А доверять прогнозу можно только в том случае, если его ошибка, приемлемая по величине, мало меняется, а это можно получить только в случае, если в ошибке нет тренда (точнее нет зависимостей между ошибками баров) и нет любых из видов гетероскедастичности.
К сожалению, именно так устроена эконометрика - это куча инструментов с практическим отсутствием инструкции по использованию. Мое присутствие на форумах объясняется тем обстоятельством, что я породил "от истоков" огромное количество моделей, но мне не удалось получить ни одной устойчивой. Разработка любой модели даже для одной валютной пары очень трудоемкий и тупой процесс и я ищу на форуме людей, которые объединятся со мной в построении и анализе моделей. Всем нам, "старикам", следует помнить, что каждый год из институтов выпускают тысячи людей по специальности "эконометрика" и эти люди не склонны крутить педали собственных велосипедов.
Жду от Вас ответа, или разгрома, согласны ли вы с моим определением трекнда?
В моей концепции тренд не важен.
Я делаю статистический анализ котира, а он возможен, если котир не содержит детерминированную составляющую, так как она глушит шум. Поэтому я пытаюсь выделить детерминированную составляющую, которая, кстати, и экстраполируется за пределы выборки с названием прогноз. Далее вопрос: какова ошибка этого прогноза? Если остаток после удаления детерминированной составляющей i.i.i., то проблем нет, но (1) так на финансовых рынках не бывает и (2) даже если это так, то нет гарантий, что на следующем шаге прогноза вместо i.i.i. мы не получим что-то другое, что не позволит экстраполировать ошибку, так как она будет переменной.
Это ничего не доказывает: главная цель правительства США - не собственная прибыль, а экономический рост государства. Это совсем не то же, что личная прибыль одного взятого трейдера.
Это ничего не доказывает: главная цель правительства США - не собственная прибыль, а экономический рост государства. Это совсем не то же, что личная прибыль одного взятого трейдера.