Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 116
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет. Я ж приводил формулу расчёта.
Непонятно, как вы это себе представляете.
Суперэкспонента s(-t;n=1) полностью совпадает с обыкновенной экспонентой exp(-t):
Суперэкспонента s(-t;n=1) полностью совпадает с обыкновенной экспонентой exp(-t):
Не нашел. Ну и ладно, все равно она неправильная. Труъ эффективность 25% :) а не 130
.
Применимо для каждого трактора в отдельности, и для всей тракторной бригады в целом.
.
На счёт правильности\неправильности -- и об этом тоже говорил:
Эффективность можно определить многими различными способами, в зависимости от поставленных целей. Но первичной является "цель". В качестве цели, целевой функции, можно рассматривать рост баланса, либо рост эквити, либо рост кэша, или же можно рассматривать скорость роста баланса \ эвити \ кэша .... и т.д. и т.п. --- т.е. задать некоторый максимизируемый функционал. Напротив, можно в качестве целевой функции рассматривать время достижения заданного уровня баланса \ эвити \ кэша, или же упор сделать на просадку .... и т.д. и т.п. --- т.е. задать некоторый минимизируемый функционал. В зависимости от этого выбора целевого функционала будет определяться и эффективность. ( # )
.
А как правильно по-вашему?
Как я понимаю, это некая функция из Эксель. Какая именно? Меня интересует сама формула.
.
Применимо для каждого трактора в отдельности, и для всей тракторной бригады в целом.
.
На счёт правильности\неправильности -- и об этом тоже говорил:
Эффективность можно определить многими различными способами, в зависимости от поставленных целей. Но первичной является "цель". В качестве цели, целевой функции, можно рассматривать рост баланса, либо рост эквити, либо рост кэша, или же можно рассматривать скорость роста баланса \ эвити \ кэша .... и т.д. и т.п. --- т.е. задать некоторый максимизируемый функционал. Напротив, можно в качестве целевой функции рассматривать время достижения заданного уровня баланса \ эвити \ кэша, или же упор сделать на просадку .... и т.д. и т.п. --- т.е. задать некоторый минимизируемый функционал. В зависимости от этого выбора целевого функционала будет определяться и эффективность. ( # )
.
А как правильно по-вашему?
В самом общем смысле, эффективность — это соотношение между результатом и затратами или ресурсами, которые этот результат вызвали. Поскольку, основным результатом является полученная прибыль, то, как вариант, можно принять:
Эффективность = прибыль / (первоначальный депозит+пополнения)*100% = [средства / (первоначальный депозит+пополнения) - 1]*100%
Открываю справку Эксель и вижу:
s (t;n) = И (t;n) = 1-ГАММАРАСП(t;n;1;1)
Что-то я не соображу никак, каким образом вы к этому пришли.
При этом я помню, что
.
Поясните.
В самом общем смысле, эффективность — это соотношение между результатом и затратами или ресурсами, которые этот результат вызвали. Поскольку, основным результатом является полученная прибыль, то, как вариант, можно принять:
Эффективность = прибыль / (первоначальный депозит+пополнения)*100%
Именно это и отражено в приведенной формуле
1 - И - Суперэкспонента, прародитель множества экспонент, превращающаяся в "нашу" экспоненту е = 2,7181..... только при n = 1;
Следовательно, я вынужден допустить возможность существования множества экспонент, что натолкнется на категорическое отрицание со стороны математиков, воспитанных на незыблимости числа е =2,7181...
То есть из гамма-распределения вы приходите к выводу о множественности экспонент???
Напомню, что
Открываю справку Эксель и вижу:
Что-то я не соображу никак, каким образом вы к этому пришли.
При этом я помню, что
Поясните.
Н (t,т,n) = ГАММАРАСП(t/т;n;1;0) - плотность функция Гамма-распределения или плотность функции распределения Эрланга;
П (t,т,n) = ГАММАРАСП(t/т;n+1;1;1) - интегральная функция Гамма-распределения или интегральная функция распределения Эрланга;
И (t,т,n) = ГАММАРАСП(t/т;n;1;1) - интегральная функция Гамма-распределения или интегральная функция распределения Эрланга;
Б (t,т,n) =1 - ГАММАРАСП(t/т;n;1;1) - названная мною "интегральная суперэкспоненциальная функция" или "двухпараметрическая интегральная экспоненциальная функция распределения .........", которая до сих пор не была в обороте; Превращается в известное экспоненциальное распределение при n = 1.
В вышеприведенном примере суперэкспоненты, для простоты, приведен случай т = 1.