Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 503
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а вот пожалуйста:
https://ourworldindata.org/grapher/crude-oil-prices
Нет, ему так не годится. Необходимо выложить ряд и самому заменить точки на запятые...,,,
Нет, ему так не годится. Необходимо выложить ряд и самому заменить точки на запятые...,,,
там csv качается по нажатию одной кнопки
теперь не отвертится
😄
Интересно а где тогда в опциях МТ можно задать эту самую безрисковую ставку? может я чего не знаю...
Возможно, через свопы, но точно не знаю, формулу не видел.
Возможно, через свопы, но точно не знаю, формулу не видел.
Но не логично же чтобы овернайты определяли безрисковую ставку по трежерям, это разные вещи совсем.
Но не логично же чтобы овернайты определяли безрисковую ставку по трежерям, это разные вещи совсем.
На двухнедельных курсах для будущих форекс-миллионеров в *** говорили, что свопы определяются разницей кредитных ставок в странах валютной пары)
На двухнедельных курсах для будущих форекс-миллионеров в *** говорили, что свопы определяются разницей кредитных ставок в странах валютной пары)
так ведь там ещё процентные маркапы брокера и в любом случае это не связано с кривой доходности трежерей... по крайней мере напрямую...
так ведь там ещё процентные маркапы брокера и в любом случае это не связано с кривой доходности трежерей... по крайней мере напрямую...
Ещё в каждой стране есть свои особенности.
По сути, у меня речь лишь о том, что если бы мне сказали написать на MQL5 шарпа с какой-нибудь ставкой используя лишь то, что есть в документации по MQL5, то я бы использовал свопы) Наверное, можно вытащить ставки из календаря, но это явно сложнее и ненадёжнее.
Можно ещё сказать, что аналогом безрисковой ставки для маржинальной торговли я полагаю предполагаемую доходность кэрри трейдинга
Ещё в каждой стране есть свои особенности.
По сути, у меня речь лишь о том, что если бы мне сказали написать на MQL5 шарпа с какой-нибудь ставкой используя лишь то, что есть в документации по MQL5, то я бы использовал свопы) Наверное, можно вытащить ставки из календаря, но это явно сложнее и ненадёжнее.
Можно ещё сказать, что аналогом безрисковой ставки для маржинальной торговли я полагаю предполагаемую доходность кэрри трейдинга
Можно но с учётом того что доходность всё равно скачет заметно больше размера безрисковой ставки то и нет особого смысла чтобы она там была.
Нужно знать условно-средний наклон (который на самом деле всегда плавает) и доверительные интервалы для пучка вероятных эквитей, чтобы знать теор.макс.просадку и период безубыточности
Но не логично же чтобы овернайты определяли безрисковую ставку по трежерям, это разные вещи совсем.
Цель? Равновесие, как у всего сущего. Y=const К этому он стремится глобально. Попутно,являясь сложной системой, в процессе создавая маленькие, локальные "цели", на каждой размерности свои локальные "нули"
--
Мы конечно не можем управлять ветром, но мы можем правильно поставить паруса.
Зная это, можно сходу придумать простую систему -торгуем против любого движения, помогая рынку восстановить равновесие. Он за это вознаграждает. Раскачивая маятник, выводя из равновесия - мы теряем энергию, тобишь деньги. Гася колебания,помогая рынку востановить равновесие - получаем.
хорошо что хоть во множественном числе, ведь так торгуют почти все, ибо по другому тупо не получится в силу многих причин