Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 345
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рынок -- управляемая динамическая система.
Олег avtomat, 2018.07.20 22:09
Не совсем так. В этом случае в качестве второй стороны (рассматриваемой как отдельный игрок, либо как коалиция) выступает внешняя среда, противодействие которой опосредованно выражено через ошибку управления.
В рамках же теории игр необходимо идентифицировать стратегию противоположной стороны
du = Au + Bv
dv = Cu + Dv
Сделать такую оценку можно. Но делать её нужно, опять же, через ошибку управления (невязку).
Вы уже сделали какие-то шаги в этом направлении?
Давно у меня эта задача\проблема была в голове, но как-то не особо цепляла... А сейчас, благодаря Aleksey Nikolayev, загорелся. Займусь ею вплотную. Посмотрим, что из этого получится.
Читайте внимательно теорию игр. Она работает только тогда, когда стратегия оппонента неизменна (правила игры тем более), а для множества игроков вообще зачастую нет решения.
Решение всегда есть - дочитайте до равновесия Нэша. Не всегда, конечно, смешанные стратегии имеют смысл, но в нашем случае его вполне можно найти.
К тому же, у ТС речь про игру с природой (средой) - там наоборот проблема с выбором из обилия решений (какое именно соотношение риска и выигрыша оптимизировать). По сути, оптимизация советника - пример задачи из этой области.
Читайте внимательно теорию игр. Она работает только тогда, когда стратегия оппонента неизменна (правила игры тем более), а для множества игроков вообще зачастую нет решения.
Форекс - игра с хвостом тигра. Если рынок воспримите как игру, то, непременно, встретитесь с мордой тигра. Никто всерьёз не будет играть с рынком в такую высоко-рисковую игру. Вы киньте это из головы. Рынком правят экономические законы. На обычном рынке, чтобы адекватно описать формулу прибыли, необходимо учитывать 17 реальных и виртуальных разновидностей цены, оценить, на фактических данных, максимальный виртуальный объем рынка и коэффициент, учитывающий спрос и предложение на данный товар. Если одну из них не учтете, никогда не добьетесь равенство прибыли по этой формуле и очевидной формулой, как разность между доходом и всех видов постоянных и переменных расходов. На финансовых рынков задача определения указанных параметров рынка осложнен, но, косвенным путем их можно оценить и добиться положительного эффекта.
Олегу я множество раз предлагал отказаться от идеи управления рынком. Управление и рынок - это два взаимоисключающие понятия, это антиподы. Если рынком можно управлять - то, это уже не рынок.
Решение всегда есть - дочитайте до равновесия Нэша. Не всегда, конечно, смешанные стратегии имеют смысл, но в нашем случае его вполне можно найти.
К тому же, у ТС речь про игру с природой (средой) - там наоборот проблема с выбором из обилия решений (какое именно соотношение риска и выигрыша оптимизировать). По сути, оптимизация советника - пример задачи из этой области.
равновесие Нэша только для детерминированных игр с известными исходами. Все остальное это обычная оптимизация и как туда (и зачем) приплетать теорию игр я не знаю
равновесие Нэша только для детерминированных игр с известными исходами. Все остальное это обычная оптимизация и как туда (и зачем) приплетать теорию игр я не знаю
Если ущербна первоначальная идея любого исследования, то, оптимизацией задачу не решить. Нужно сначала сформулировать правдоподобную идею, каким-либо боком связанную с рынком, затем, постепенно ее развивать.
Если ущербна первоначальная идея любого исследования, то, оптимизацией задачу не решить. Нужно сначала сформулировать правдоподобную идею, каким-либо боком связанную с рынком, затем, постепенно ее развивать.
да и зачем что-то формулировать, если все сформулировано уже давно несколькими поколениями трейдеров. Там как бы больше ничего придумывать, разве что свои собственные новые деривативы
зачем что-то формулировать, если все сформулировано уже давно несколькими поколениями трейдеров. Там как бы больше ничего придумывать, разве что свои собственные новые деривативы
Назовите, главные из сформулированных, уже давно, несколькими поколениями трейдеров взглядов на рынок. Их, по большому счету, нет, оттого все беды трейдеров.
Назови, главные из сформулированных, уже давно, несколькими поколениями трейдеров взглядов на рынок. Их, по большому счету, нет, оттого все беды трейдеров.
В теории игр, насколько помню, экономика рассматривается как аукцион со всеми вытекающими. Никаких других моделей там не предусмотрено. Арбитраж (статистический) как временная неэффективность и путь к эффективности рынка - наиболее распространенная сформулированная стратегия.
равновесие Нэша только для детерминированных игр с известными исходами. Все остальное это обычная оптимизация и как туда (и зачем) приплетать теорию игр я не знаю
Не очень понимаю вашу терминологию. Например, стохастическая игра (равновесие Нэша там есть) для вас является детерминированной или нет? Если все ходы в игре недетерминированы (совершенно случайны), то эта игра, естественно, не относится к области теории игр. Но на рынке, как мне кажется, не все действия случайны.
Повторюсь, даже в случае игр с природой нет "просто оптимизации" - смена критерия оптимизации может кардинально поменять оптимальную стратегию и нет никакого способа, позволяющего однозначно выбрать этот критерий. В игре с людьми всё гораздо сложнее.
Теория игр позволяет строить модели неопределённости возникающей не вследствие слепого случая (как в теорвере), а в результате противодействия других людей. Вот статья, где сравниваются эти виды неопределённости. Её автор, судя по всему, должен неплохо разбираться в играх и рынках.