Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот картинка - по виду обычные котировки, на самом деле сумма синусоид. Интересно можно определить что это стационарный ряд?
покажите не 1500 а 15000 или более наблюдений...должно быть видно на глаз...
покажите не 1500 а 15000 или более наблюдений...должно быть видно на глаз...
Использование динамических систем случайной структуры в учебнике по эконометрике может быть и описывается где-то, хотя мне такое не встречалось, но обычно интересующему вас описательному аппарату посвящена литература по статистической механике или по статистической динамике, другое название. Т.е. динамическим системам, но описывающим в динамике именно вероятностные характеристики процессов.
p.s. надеюсь, автор темы не против короткой ремарки, faa1947 никак не поймет, что его любимый пакет не предназначен для анализа рыночных рядов с нестабильными вероятностными характеристиками.
Это-то понятно. А на данной выборке?
а смысл ? ну привяжем мы полученное к участку котировок ( допустим затяжной вялый рост )...так эта модель и будет дальше продолжать этот участок...тоесть падение не покажет...
faa1947
если не сложно покажите практическое применение экон. пакета !
статья чесно говоря не впечатлила...
Вот картинка - по виду обычные котировки, на самом деле сумма синусоид. Интересно можно определить что это стационарный ряд?
faa1947
если не сложно покажите практическое применение экон. пакета !
Несколько некорректно поставлен вопрос. Поэтому правильным будет сказать, что любой ряд можно подвергнуть тестированию, по результатам которого с определённой степенью уверенности можно будет сделать заключение о его стационарности или нестационарности. С другой стороны, в любом тесте на любых данных всегда присутствует некоторая неопределённость. То есть здесь играет роль не только ряд исходных данных, но уже и способ принятия решения.
Глядя на картинку кажется что ряд нестационарный - обычные рыночные котировки. Но по происхождению - он стационарен - сумма синусоид. Как на интервале данной выборки показать что интуиция ошибается? Например с целью выделять в реальных котировках сильно/слабо нестационарные участки?
Кстати, интересно было бы посмотреть, что сказал бы этот экономический пакет на приведенных данных.
и на них и на реал данных... но так как эконометрика подразумевает использование и фа данных (а с их поиском и продоложительностью проблема) не думаю что есть реальный результат который будет адекватно работать ( так чуток в + если в тс закатывать )
faa1947 покажите...хоть что то ..
Глядя на картинку кажется что ряд нестационарный - обычные рыночные котировки. Но по происхождению - он стационарен - сумма синусоид. Как на интервале данной выборки показать что интуиция ошибается? Например с целью выделять в реальных котировках сильно/слабо нестационарные участки?
даже если выделить данные участки..то они будут меняться и не с каким то определенным шагом а хаотично ...тоесть опять ничего это не даст..а если и даст то практическое применение будет ничтожно мало...на мой взгляд все разумеется...