Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 137
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я так понимаю, что даете добро на проверку модели на реале?
2. При хорошо продуманной стратегии ТС можно обойтись без стоп-приказов, но они должны быть виртуальными все равно.
постоянным лотом?
Да.
Если принять гипотезу, что закономерности на рынке все время меняются/трансформируются, то от принятия скользящего окна не уйдешь. Не рассматриваю это как недостаток. Вечные закономерности на рынке???
Плавающее окно делать - как подбирать на каждом шаге оптимальный размер?
Фиксированное скользящее окно - это ни недостаток,ни достоинство.
Просто это вынужденный волюнтаристский прием,который все применяют за неимением ничего лучшего.
Идея с переменным скользящим окном стара и где-то я видел описания индикаторов на их основе,но сам не проверял и не использовал.
Закономерности на рынке живут некоторое время.
Нужно их эксплуатировать пока они живы.
По мере их изменения/трансформации нужно своевременно принимать меры по обновлению динамической модели (нужно вести текущую статистику),
адаптировать используемую модель на ходу .
Начало переходного процесса (сигнал) нужно выявить по неким признакам и эта точка должна стать "левой границей окна" (нулем),а вот "правая граница окна" - скользящая
(до завершения переходного
процесса).
Раз за разом делая "снимки" переходных процессов на истории получаем некую обновляемую типовую реакцию (у Олега - эквивалентный объект) по которой и строим прогноз.
Фиксированное скользящее окно - это ни недостаток,ни достоинство.
Просто это вынужденный волюнтаристский прием,который все применяют за неимением ничего лучшего.
Закономерности на рынке живут некоторое время.
Нужно их эксплуатировать пока они живы.
По мере их изменения/трансформации нужно своевременно принимать меры по обновлению динамической модели (нужно вести текущую статистику) и. адаптировать используемую модель на ходу ..
Начало переходного процесса (сигнал) нужно выявить по неким признакам и эта точка должна стать "левой границей окна" (нулем),а вот "правая граница окна" - скользящая(до завершения переходного
процесса).
Раз за разом делая "снимки" переходных процессов на истории получаем некую типовую реакцию (у Олега - эквивалентный объект) по которой и строим прогноз.
Все это правильно только в том случае, если у вас есть закономерность, которая время от времени появляется в котировках - тогда можно ее сначала выявить а затем определять "начало переходного процесса" и сделать правую границу окна скользящей.
Регрессионные модели в целом и модель Юсуфа в частности работают по другому признаку - они на основании скользящего окна непрерывно "подстраиваются" под изменяющийся рынок. Уних проблема в другом - они выявляют закономерность в конце ее жизненного цикла или уже после смерти.
У вашего подхода плюс в том, что закономерность идентифицируется в начале ее жизненного цикла на рынке, но только в том случае, если это закономерность будет действительной в будущем. Это нереально.
Вопрос модераторам:
Могу-ли я открыть 2 ветки:
1. Докторская диссертация на тему: ОПТИМАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
2. Замечания и предложения участников к диссертации.
Тема 1 для участников в режиме "только для чтения".
Тема 2 - обычная тема.
В дисс. будут главы (по крупному):
1. Вся рассматриваемая модель ПНБ, включая регрессионную модель с доказательством ее всеядности и универсальности, превращения во множества известных функций;
2. Индикатор и советники на его основе;
3. Уравнение прибыли;
4. Условия оптимальной торговли на обычном рынке в зависимости от цены реализации товара, торговой надбавки, дохода и количества реализованной продукции;
5. Уровень конкуренции на рынке и численный способ ее оценки;
6. оптимальная цена реализации товара;
7. Предельная цена покупки товара;
8. Понятие "рыночная цена", численное его определение, его место в ценовой иерархии рынка;
9. Две точки безубыточности и способ их численного определения;
10. Предельная цена реализации товара;
11. Иерархия цен на рынке;
12. Оценка коэффициентов линейного уравнения регрессии с множеством переменных (проще, чем методы Гаусса и Крамера);
Да.
Фиксированное скользящее окно - это ни недостаток,ни достоинство.
Просто это вынужденный волюнтаристский прием,который все применяют за неимением ничего лучшего.
Идея с переменным скользящим окном стара и где-то я видел описания индикаторов на их основе,но сам не проверял и не использовал.
Закономерности на рынке живут некоторое время.
Нужно их эксплуатировать пока они живы.
По мере их изменения/трансформации нужно своевременно принимать меры по обновлению динамической модели (нужно вести текущую статистику),
адаптировать используемую модель на ходу .
Начало переходного процесса (сигнал) нужно выявить по неким признакам и эта точка должна стать "левой границей окна" (нулем),а вот "правая граница окна" - скользящая
(до завершения переходного
процесса).
Раз за разом делая "снимки" переходных процессов на истории получаем некую обновляемую типовую реакцию (у Олега - эквивалентный объект) по которой и строим прогноз.
Там, ведь, всего 8 сделок.
Вот работа в течение месяца - год назад!
http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=13324&hl=%D1%E5%E7%EE%ED%ED%E0%FF&st=0
"Заключительный "акорд":
http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=13324&hl=%D1%E5%E7%EE%ED%ED%E0%FF&st=150
======================
Итак, по результатам месячных товарных торгов при предполагаемом размере начального капитала примерно [b]25 тыс. долларов - получена прибыль +$4900. Портфель сделок формировался таким образом, чтобы снизить возможные риски. И думаю, что это удалось - при подведении еженедельных итогов мы видели, что средства стабильно и поступательно возрастали!
---------------------------
Возможно, кому-то покажется, что результат случаен. "Ну, типа - повезло! Сегодня повезло, - а завтра нет!"
Не буду спорить! Возможно и повезло! Замечу лишь, что я еще почти нигде не видел аналога такой открытой, обоснованной биржевой торговли, практически в онлайне с предварительным (!) описанием каждой сделки! Если кто-нить видел, - пож. дайте ссыль!
Кроме того, о неслучайности результата говорит и следующий факт. Последние полтора-два года "вслух", - я практически в онлайне с предварительным (!) описанием своих сделок на конкурсном счете в специальной ветке торговал на одном из форумов. При этом практически ежемесячно получал прибыль от +5 до +15 процентов прибыли!
Еженедельно в ветке подводил итоги. Стейты, разбор и т.п. там имеются: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=34876 Само описание арбитражной товарно-фондовой торговли и поясняющие графики читаются (без приувеличения) как захватывающий триллер с любой страницы!
----------------------------"
Все это правильно только в том случае, если у вас есть закономерность, которая время от времени появляется в котировках - тогда можно ее сначала выявить а затем определять "начало переходного процесса" и сделать правую границу окна скользящей.
Регрессионные модели в целом и модель Юсуфа в частности работают по другому признаку - они на основании скользящего окна непрерывно "подстраиваются" под изменяющийся рынок. Уних проблема в другом - они выявляют закономерность в конце ее жизненного цикла или уже после смерти.
У вашего подхода плюс в том, что закономерность идентифицируется в начале ее жизненного цикла на рынке, но только в том случае, если это закономерность будет действительной в будущем. Это нереально.
Все это правильно только в том случае, если у вас есть закономерность, которая время от времени появляется в котировках - тогда можно ее сначала выявить а затем определять "начало переходного процесса" и сделать правую границу окна скользящей.
Чтобы она (закономерность) появилась "в руках" нужно некоторое время для ее выявления,т.е. накопления данных с помощью созданной модели.
Модель должна быть запущена в работу на некоторое время для того,чтобы набрать данные и выявить закономерность,а уж потом пытаться строить прогноз.
Регрессионные модели в целом и модель Юсуфа в частности работают по другому признаку - они на основании скользящего окна непрерывно "подстраиваются" под изменяющийся рынок. Уних
проблема в другом - они выявляют закономерность в конце ее жизненного цикла или уже после смерти
О недостатках модели Юсуфа и некорректном ее применении говорено-переговорено достаточно.
Наверное что-то можно поправить,тут у Олега все в руках.
А Ваши закономерности реальные?
Или как?