Обсуждение статьи "Комбинаторика и теория вероятностей для трейдинга (Часть II): Универсальный фрактал" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Автор молодец. Статья отличная. Предлагаю теперь пойти в обратном порядке - от сложного к простому, т.к. информации, на данном этапе, на мой взгляд уже достаточно. Из трех параметров, амплитуда, частота и фаза, для простоты управления, оставим только амплитуду, а частоту и фазу просто зафиксируем в виде const. У меня простой вопрос - как управлять амплитудой? Кто-то может написать советник, или если он уже есть, дайте пожалуйста ссылку, советник-"стабилизатор": при повышении амплитуды - он будет ее уменьшать, а при уменьшении амплитуды - он будет ее увеличивать, есть где такое? Ну или для начала просто увеличивать или просто уменьшать.
Это азбука ЦОС , спектральный анализ...
Разложыл цену на спектр фурье (например), в спектре амплитуды от частоты, берешь амплитуды и делаешь с ними что хош (увеличиваешь, уменьшаешь,выкидываешь итп..)
Все! измененный спектр преобразовываешь обратно в цену и получаешь свой результат
Это азбука ЦОС , спектральный анализ...
Разложыл цену на спектр фурье (например), в спектре амплитуды от частоты, берешь амплитуды и делаешь с ними что хош (увеличиваешь, уменьшаешь,выкидываешь итп..)
Все! измененный спектр преобразовываешь обратно в цену и получаешь свой результат
и в стакан его)
Это азбука ЦОС , спектральный анализ...
Разложыл цену на спектр фурье (например), в спектре амплитуды от частоты, берешь амплитуды и делаешь с ними что хош (увеличиваешь, уменьшаешь,выкидываешь итп..)
Все! измененный спектр преобразовываешь обратно в цену и получаешь свой результат
спасибо, понятно, советник такой где взять?
и в стакан его)
Автор молодец. Статья отличная. Предлагаю теперь пойти в обратном порядке - от сложного к простому, т.к. информации, на данном этапе, на мой взгляд уже достаточно. Из трех параметров, амплитуда, частота и фаза, для простоты управления, оставим только амплитуду, а частоту и фазу просто зафиксируем в виде const. У меня простой вопрос - как управлять амплитудой? Кто-то может написать советник, или если он уже есть, дайте пожалуйста ссылку, советник-"стабилизатор": при повышении амплитуды - он будет ее уменьшать, а при уменьшении амплитуды - он будет ее увеличивать, есть где такое? Ну или для начала просто увеличивать или просто уменьшать.
Спасибо за поддержку, но я бы сказал что информации пока недостаточно, скоро третью статью на проверку отправлю. Вопросов еще очень много, и я хочу составить достаточно точные и многофункциональные математические модели для использования в советниках, я думаю в этом цикле еще много всего будет. Следующая статья будет гораздо сложнее.
Это азбука ЦОС , спектральный анализ...
Разложыл цену на спектр фурье (например), в спектре амплитуды от частоты, берешь амплитуды и делаешь с ними что хош (увеличиваешь, уменьшаешь,выкидываешь итп..)
Все! измененный спектр преобразовываешь обратно в цену и получаешь свой результат
Я считаю что ряды Фурье это не панацея, а просто один из методов разложения функции. Скорее нам хочется думать что цена есть интерференционная картина неких волн, от части возможно и так, необходимы исследования с обязательной практикой. Хотя конечно действительно разложение в Фурье более полезно с точки зрения практики, например в электротехнике, для того чтобы можно было применять методы расчета синусоидальных цепей к несинусоидальным переходным процессам. Опять же какие частоты отбрасывать, и какие оставлять, фазы тоже как обрезать не понятно, любое разложение оно ведь происходит на кусочке данных, это еще надо сравнивать тогда с предшествующим куском рынка (какой спектр даст плавный и более медленный прирост ошибки с удалением от границы тот и брать)
Я считаю что ряды Фурье это не панацея, а просто один из методов разложения функции. Скорее нам хочется думать что цена есть интерференционная картина неких волн, от части возможно и так, необходимы исследования с обязательной практикой. Хотя конечно действительно разложение в Фурье более полезно с точки зрения практики, например в электротехнике, для того чтобы можно было применять методы расчета синусоидальных цепей к несинусоидальным переходным процессам. Опять же какие частоты отбрасывать, и какие оставлять, фазы тоже как обрезать не понятно, любое разложение оно ведь происходит на кусочке данных, это еще надо сравнивать тогда с предшествующим куском рынка (какой спектр даст плавный и более медленный прирост ошибки с удалением от границы тот и брать)