Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 129
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Странная "очевидность".
В параметры управляющего воздействия входят не только намерения куклов во время сильных новостей. Они еще и "придерживают" любую техническую информацию, поступающую непрерывно, и оставляя ее последствия на потом.
Странная "очевидность".
В параметры управляющего воздействия входят не только намерения куклов во время сильных новостей. Они еще и "придерживают" любую техническую информацию, поступающую непрерывно, и оставляя ее последствия на потом.
Непрерывное воздействие - это уже параноя. Дискретное воздействие со стороны ЦБ, маркетмейкеров и т.п.
УВ могут быть не только новости. Это могут быть и открытие или закрытие позиций - непосредственное воздействие на рынок. Например, эмиссия ены со стороны центрального банка Японии
Что такое "техническая информация"?
Странная "очевидность".
В параметры управляющего воздействия входят не только намерения куклов во время сильных новостей. Они еще и "придерживают" любую техническую информацию, поступающую непрерывно, и оставляя ее последствия на потом.
:-)
С ТОРГОВ С Маржёй Имеешь/Нет?
П.С. По - доброму, интересуюсь.
Но пора вернуться к модели Юсуфа.
После внесения изменений, хочу уточнить ещё разок:
Верно всё записано, Юсуф?
Правильно, историю можно представить как один отдельный интеграл, посмотрите, я раньше показывал и показываю еще раз в таком виде, причем, посмотрите, как красиво появляется единица в виде решения несобственного интеграла от 0 до бесконечности, что соответствует времени существования единого процесса в пространстве:
Обратите внимание, функции истории и будущего - функции одного рода. Т.е., нет места настоящему! Но, чтобы увидеть настоящее, нужно разбить функцию истории или будушего на интеграл другого рода и частицу в виде функции настоящего. Что я и делаю.
Еще один парадокс - будущее нельзя получить интегрированием функции настоящего, что говорит о том, что процесс плавно перетекает из будущего в настоящее. Где, тогда, настоящее? Ответ на этот вопрос дают следующие преобразования, откуда следует, что настоящее наполовину расположено в истории и наполовину - в будущем и его можно представить даже как в интегральном, так и в дифференциальном, видах:
Обратите внимание, функции истории и будущего - функции одного рода. Т.е., нет места настоящему! Но, чтобы увидеть настоящее, нужно разбить функцию истории или будушего на интеграл другого рода и частицу в виде функции настоящего. Что я и делаю.
Еще один парадокс - будущее нельзя получить интегрированием функции настоящего, что говорит о том, что процесс плавно перетекает из будущего в настоящее. Где, тогда, настоящее? Ответ на этот вопрос дают следующие преобразования, откуда следует, что настоящее наполовину расположено в истории и наполовину - в будущем:
Опять эти загогулины с диффурами по поверхности... :-)
А.Сергеев - ПОМОГИТЕ!!!???!!!
П.С. По - доброму, без всякого искушения... Всё по статье с мкл5 - комментните, кто может и в теме, ибо Юсуфа - не понимаю на его языке, хотя эксп есть... и правлен мной под СОТ... Тестирую...!!!
Благодарю!
Странная "очевидность".
В параметры управляющего воздействия входят не только намерения куклов во время сильных новостей. Они еще и "придерживают" любую техническую информацию, поступающую непрерывно, и оставляя ее последствия на потом.
Вот теперь всё в порядке, всё сходится.
.
И мы не зря проделали всю эту работу -- теперь одного взгляда на график достаточно, чтобы увидеть и интерпретировать введенные вами функции Н() и И().
Н() -- это импульсная характеристика, а И() -- переходная функция некоторого эквивалентного объекта, апериодического звена 2-го порядка. Проведя процедуру идентификации, можно определить его параметры.
.
Этот рисунок даёт пояснение, в вашей терминологии, каков вклад Настоящего в формирование Истории на базе зафиксированного Прошлого.
И при этом нет никакого парадокса.
Замечу в скобках -- всё это давно известные и хорошо изученные рабочие инструменты ТАУ.
Вот теперь всё в порядке, всё сходится.
.
И мы не зря проделали всю эту работу -- теперь одного взгляда на график достаточно, чтобы увидеть и интерпретировать введенные вами функции Н() и И().
Н() -- это импульсная характеристика, а И() -- переходная функция некоторого эквивалентного объекта, апериодического звена 2-го порядка. Проведя процедуру идентификации, можно определить его параметры.