Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 494

Новый комментарий
 
transcendreamer:

Соотношение Шарпа для индустрии консалтинга наверное одно из самых высоких

В трейдинге почти всегда вариация доходности заметно выше самой доходности в отличие от работы на заводе

Для сберегательных вкладов в СССР коэффициент Шарпа был бесконечно большим)

 
Aleksey Nikolayev:

Для сберегательных вкладов в СССР коэффициент Шарпа был бесконечно большим)

Хе-хе... это была злая шутка 😀

Вообще идея безрисковой ставки это абстракция, всегда есть какой-то риск, даже у англосаксонских трежерей, как бы безумно нечестиво богохульно это ни прозвучало...

 
Alexander_K2:

.

Вводя несколько лаговых переменных можно аналогичным образом построить n-мерную сосиску кокона... но вот есть ли смысл в дополнительных переменных...

 
transcendreamer:

Хе-хе... это была злая шутка 😀

Вообще идея безрисковой ставки это абстракция, всегда есть какой-то риск, даже у англосаксонских трежерей, как бы безумно нечестиво богохульно это ни прозвучало...

Как пел Джим Моррисон (член Клуба 27) "The future's uncertain, and the end is always near")

Тем не менее лет пять назад была новость, что британцы погасили какие-то облигации, где были долги чуть ли не трёхсотлетней выдержки)

 
Aleksey Nikolayev:

Как пел Джим Моррисон (член Клуба 27) "The future's uncertain, and the end is always near")

Тем не менее лет пять назад была новость, что британцы погасили какие-то облигации, где были долги чуть ли не трёхсотлетней выдержки)

У них есть вечные облигации без срока действия (но могут быть принудительно выкуплены в любой момент)

 
Aleksey Nikolayev:

Вроде бы эта величина называется фактор восстановления (recovery factor) и тоже считается в статистике сигнала. Считается, что должно быть не меньше трёх. По моим прикидкам, это значение (три) соответствует 95% уровню значимости отличия эквити от СБ.

Я при оценке вновь разработанных советников так же использую фактор восстановления . Только использую среднемесячный ФВ. И считаю, что советник достоин быть в моём портфеле, если его среднемесячный ФВ >=1.

 
Wizard2018:

Да, но ВД тут ни при делах :)))   Хорошо бы Доктор  (и др.) излагающие  тута учебники, еще бы и понимали, что тама написано.

Все определяют условия эксперимента. 
Например такие явления как сверхтекучесть и сверхпроводимость достигаются при температуре близкой к абсолютному нулю, в котором вещество переходит в квантовое состояние конденсата Бозе-Эйнштейна, и там и ток может по проводнику течь вечно, и сверхтекучий  гелий сползает по стенкам сосуда вверх вопреки законам макрофизики. 
Проводя аналогию с рынком я могу тоже Грааль сделать, при условии либо отсутствия спреда и очень ооооччень маленьких комиссий, либо используя баги моделирования тиков в тестере. И многие так могут. Так что правильнее всего когда кто-либо говорит о граале или ВД спросить его об условиях проведения эксперимента а потом делать какие-либо выводы в том числе об умственных способностях оппонента.

PS: для ТС потенциальной ямой является спред или комиссии (всегда) а далее если сливается по тренду значит тренд потенциальная яма, или наоборот. 
Задача в том чтобы сделать такую ТС, чтобы для рынка любое ее действие являлось потенциальной ямой, тогда ТС будет зарабатывать много долго, и всегда. В чем особенность такого состояния. Из физики известно что когда микромир переходит в макромир не теряя своих квантовых свойств, то есть преодолевая постоянную Планка, то происходят чудеса. То есть ТС должна постояно аккумулировать разницу между либо началом и окончанием тренда либо развороты во флетах имитируя как бы спред только в макромасштабе. Проблема в том, что одно исключает второе. В хорошей ТС они должны дополнять друг друга, а не исключать. То есть надо либо работать с трендами как с флетом, либо с флетами как с трендом. 
То есть первый вариант на коррекции на разворот.
Но есть так же и развороты во флете и это второй вариант, работа с флетом как с трендом там разворот как продолжение движения по развороту.
То есть на тренде надо искать ключ в коррекции а на флете ключ в развороте. Объединяя и то и другое получится худо-бедно но что-то похожее на Грааль.
(Для всего вышесказанного трейдер должен по умолчанию четко точно и без проволочек отделить периоды стагнации и движения рынка, считается что трейдер это уже сделал и решил все вопросы связанные с этим)


Про ваш пример не очень удачный с роботом на ардуино который катается по черной линии, всем кто его читал хотел пояснить, что чтобы это как-то соответствовало аналогии с реальным рынком, поставьте в него блок изменения скорости с 0 до 60-70 км/ч и причем чтобы эта скорость менялась случайным образом а отрезки линии были не более полуметра в длину в среднем и тоже случайно иногда становились длинной в несколько метров.. Вот тогда я бы посмотрел как робот бы справился с поставленной задачей.
 
Wizard2018:

Да, но ВД тут ни при делах :)))   Хорошо бы Доктор  (и др.) излагающие  тута учебники, еще бы и понимали, что тама написано.

Что именно нужно понять в учебниках?) Как говорил профессор Преображенский - потрудитесь выражаться яснее)

 
Valeriy Yastremskiy:

По мне это мало чем отличается от скользящего окна. Единственно ширина адаптивная) Т.е. Мы ищем последний экстремум в скользяцем окне)

А, ну да, логично.

 
Aleksey Nikolayev:

Что именно нужно понять в учебниках?) Как говорил профессор Преображенский - потрудитесь выражаться яснее)

Алексей, тебе нужно научиться вежливо общаться с Волшебниками.

Ты же не хочешь влачить жалкий путь Доктора, очевидно, сейчас, лежащего пьяным вдрысть?

1...487488489490491492493494495496497498499500501...551
Новый комментарий