Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 156
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но это не значит, что они не имеют решения.
Это понятно, решение, возможно, есть. Просто мне кажется, что для прогнозирования вполне достаточно, что у нас есть выходной сигнал, и нет необходимости искать входной.
Попробую пояснить. Варка картошки всегда происходит по приблизительно одинаковой кривой температуры. Кастрюля одна и та же, объем картошки один и тот же, время обеда примерно одинаковое. И если мы обнаружили, что температура вдруг значимо повысилась, то весь дальнейший процесс уже прогнозируется с хорошей точностью - мы можем сказать, что минут через 30 температура начнет падать.
Но если вдруг человеку приспичило побежать в магазин за водкой, и он выключил плитку на середине процесса (а как вернется - продолжит), то никакими средствами мы этот входной сигнал угадать не сможем, и в любом случае узнаем о нем лишь после того, как температура значимо упадет.
для решения обратной задачи в качестве управляющего сигнала удобнее рассматривать температуру нагревателя.
Тут, я уже перестал что-либо понимать :)
Дискретные значения переключателя режимов -- существенно нелинейная функция.
Нагреватель -- линейное звено.
Мне кажется, сами создаем трудностей, которых невозможно одолеть даже последующими героическими усилиями.
Не так страшен чёрт, как его рисуют. ;)
Почему нельзя ограничиться анализом выходного сигнала, без привязки к входному? Тем более, что, никогда не узнаем характер и природу его возникновения. Уже анализ составляющих цены OHLC о многом может рассказать https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page114
а уж сколько интересного может рассказать анализ составляющей V.... :-)))
Ок, ну а что же тогда выходной сигнал?
выход -- то, что записывали.
Так мы же температуру и записывали:
https://forum.mql4.com/ru/41056/page154#855990
Предположим, что в процессе варки картошки нами каждую минуту производились замеры темпертуры воды в кастрюле, и наносились на график:
Поставим вопрос:
Можно ли по имеющимся выходным данным определить, каким был управляющий сигнал, приведший к этим фактическим данным?
Так мы же температуру и записывали:
https://forum.mql4.com/ru/41056/page154#855990
Температуру воды в кастрюле.
Но ведь различие между температурой нагревателя и кастрюли невелико по сравнению с полным диапазоном температур процесса, есть ли смысл его учитывать?
Имхо, если рассматривать первичный параметр - количество тепла, поступающее в кастрюлю, и выходящее из кастрюли, там дисбалансы будут видны гораздо лучше.
На рынке чем-то похожим вероятно является объем - допустим, если на пути растущей цены есть скопление лимитных заявок, то пока все эти заявки не будут сожраны, цена дальше не продвинется ни на пункт. Только объем не в тиках, и не в контрактах, а в деньгах (цена*количество контрактов).
Всё, умолкаю, смотрю что будет дальше )
а уж сколько интересного может рассказать анализ составляющей V.... :-)))