Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 348

 
Aleksey Nikolayev:

«Тот, кто знает, не говорит; тот, кто говорит, не знает». (С)

 

Вернёмся в самое начало, к истокам, так сказать.  И опять начнём от печки  ;)


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Рынок -- управляемая динамическая система.

Олег avtomat, 2011.05.21 06:24

Итак, начнём от печки...

Открываем терминал. Выбираем любой инструмент. И мы получаем поток котировок -- откуда? как? почему? Из ДЦ? Из небытия? -- нет :) С Рынка!

И растёт там денежное дерево

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Рынок -- управляемая динамическая система.

Олег avtomat, 2011.05.21 06:42

... но с такой картинкой не очень удобно в дальнейшем обращаться, поэтому приведём её к удобоваримому виду:

.

.

и сразу замечаем в этом рисунке автономный генератор.



 

"Генераторный" подход совсем неплох:

 

.

(в скобках замечу, что "генераторный" подход с успехом перемалывает любые ВР, в том числе, и СБ)


Однако нас теперь интересует "игровой" подход. 

 

На сей раз будем рассматривать "Рынок" не как автономный генератор, а как самоорганизующуюся систему:

 

.


Либо, что ближе к истине, как иерархическую систему с внешним задатчиком целей:

 

.


В любом случае для непосредственного наблюдения доступен только выход S(t).

 
C удовольствием почитаю!
 
Олег avtomat:

Вернёмся в самое начало, к истокам, так сказать.  И опять начнём от печки  ;)

много критики в Ваш адрес, но я с удовольствием читаю Вашу ветку, есть  в ней рациональное зерно

а насколько реально моделирование проводить в матлабе или VisSim 5-й или 6-й версии? (в интернете они лежат), имхо, в специализированных программах быстрее увидеть графический результат математического моделирования

 
Younga:
C удовольствием почитаю!

Конструктивные замечания, предложения, вопросы, идеи, мысли -- приветствуются.

 
Igor Makanu:

много критики в Ваш адрес, но я с удовольствием читаю Вашу ветку, есть  в ней рациональное зерно

а насколько реально моделирование проводить в матлабе или VisSim 5-й или 6-й версии? (в интернете они лежат), имхо, в специализированных программах быстрее увидеть графический результат математического моделирования

1) Вернее сказать, много критиканства. А происходит оно из-за непонимания моих действий, не согласующихся с их представлениями.

2) Эти пакеты вполне годятся для проведения моделирования. 

 

Обзор.




ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ИГРЫ

раздел математичтеории управления (смАвтоматического управления теория), в к-ром изучается управление в конфликтных ситуацияхТеория Дипримыкает также к общей игр теории. Первые работы потеории Дипоявились в сер50-х гг20 в.

Постановка задач теории дифференциальных игрРазличают Дидвух игроков и нескольких игроковОсновные результаты получены для задач с двумя игрокамиСодержательное описание этих задачукладывается в следующую схемуИмеется динамическая система, в к-рой часть управляющих воздействийподчинена игроку Iа другая часть - игроку IIПри постановке задачистоящей перед игроком I или IIпредполагаетсячто выбор управлений этого игрокагарантирующий ему достижение определенной цели прилюбом неизвестном заранее управлении противникаможет опираться лишь на нек-рую информацию отекущих состояниях системыВ теории Дирассматриваются также задачи управления в условияхнеопределенностикогда помехидействующие на системутрактуются как управления противникаНапр., постановка задачи игрока I описывается следующим образомОбычно предполагаетсячто движениеуправляемой системы задается дифференциальным уравнением

где хфазовый вектор системыии vуправляющие векторы игроков I и II соответственноОпределен классстратегий  игрока Iи для каждой стратегии  определен пучок движений X(U), к-рый порожден этой


смотреть далее

 

Обзор.


 

.

Авербух Ю.В. "Дифференциальные игры. Некоторые постановки и результаты"

Аннотация: Теория дифференциальных игр - часть математической теории управления, которая исследует задачи управления в случае взаимодействия нескольких управляющих субъектов. В докладе мы остановимся лишь на наиболее изученном классе дифференциальных игр - антагонистических дифференциальных играх. В этом случае мы имеем систему, управляемую двумя лицами с противоположными целями. В рамках теории антагонистических дифференциальных игр формализуются задачи преследования, задачи наведения на цель при наличии помехи, а также задачи удержания во множестве при наличии помехи. Мы рассмотрим модельные задачи, вопросы выбора класса стратегий и построения оптимальных управлений. Также я расскажу о связи дифференциальных игр и уравнений в частных производных первого порядка.