Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... но с такой картинкой не очень удобно в дальнейшем обращаться, поэтому приведём её к удобоваримому виду:
.
.
и сразу замечаем в этом рисунке автономный генератор.
Далее мы строим различные индикаторы, объединяя их затем в свою торговую систему (сейчас не важно какой сложности) -- и цепляем её к генератору.
Главное то, что ТС является преобразователем её входного вектора Y в выходной сигнал Z оперирования ордерами
.
.
Имеем разомкнутую систему, и замкнуть её не представляется возможным.
avtomat:
... и сразу замечаем в этом рисунке автономный генератор..
Не согласен с таким представлением.
В МТ4/МТ5 существуют 2 потока
Первый – это история, и именно её можно представить в виде последовательности векторов (ОHLCV).
Второй поток – это тики (аск и бид), когда работаем на реале.
К моему большому сожалению эти два потока имеют разные характеристики. Совершенно разные. На таймфреймах выше Н1 различиями можно пренебречь (шумы дискретизации менее 1%), но вот ниже…нельзя. Да и строить модель которая зависит от таймфрейма (периода дискретизации процесса) не совсем верно.
З.Ы. Зря я наверное Вас убедил открыть тут ветку для обсуждения (исследования). Снова вечный бан получу, за прописные истины и объяснения их разработчикам. История должна быть тоже тиковая, иначе сразу наступаем на грабли…
Любая ТС обладает инерционностью и вносит запаздывание
.
.
От величины этих параметров зависит качество и устойчивость ТС.
Превышение запаздывания выше критического приводит к потере устойчивости.
Не согласен с таким представлением.
В МТ4/МТ5 существуют 2 потока
Первый – это история, и именно её можно представить в виде последовательности векторов (ОHLCV).
Второй поток – это тики (аск и бид), когда работаем на реале.
К моему большому сожалению эти два потока имеют разные характеристики. Совершенно разные. На таймфреймах выше Н1 различиями можно пренебречь (шумы дискретизации менее 1%), но вот ниже…нельзя. Да и строить модель которая зависит от таймфрейма (периода дискретизации процесса) не совсем верно.
З.Ы. Зря я наверное Вас убедил открыть тут ветку для обсуждения (исследования). Снова вечный бан получу, за прописные истины и объяснения их разработчикам. История должна быть тоже тиковая, иначе сразу наступаем на грабли…
Сути дела это не меняет. Не в этом суть. Мало того, мы можем представить вектор Y как составной Y=[(О,H,L,C,V),(a,b)]
ps.
а вот бан не надо ни в коем случае. Работаем!
Теперь, с учётом всего сказанного, немного пошаманим...
Не лишая рынок его главного преимущества быть генератором, введём в его описание некую структуру.
В общем виде представим его таким образом:
.
.
Задав конкретный вид передаточной функции W, и очень приближенно описав шум f, получаем задачу идентификации входного процесса X.
(замечу -- при определённом опыте, вполне решаемую)
Но не будем на этом останавливаться и пойдём дальше.
Пусть наш процесс, описываемый вектором Y, на различных участках допускает описание тремя (примем три для определённости) существенно различными функциональными структурами, т.е. имеет три структурно устойчивые фазовые состояния:
.
.
Теперь перед нами стоит задача выбора наилучшей по какому-либо критерию структуры.
Ну вот, первую половину пути мы проделали -- разложили на составляющие.
Надеюсь, я всё изложил ясно и понятно.
Впереди задача синтеза управления.