Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 111

[sergeyas]

Юсуф,учебное пособие.

[Юсуфходжа]

sergeyas:
Юсуф,учебное пособие.

Спасибо.

[[Удален]]

yosuf:
Мне со студенческой скамьи знакомы понятия устойчивость, АФЧХ, Найквист-Михайлов, требование кратности полюса пи=3,14, передаточная функция и многое другое, только нужно освежить в памяти. Нам ТАУ читал профессор Лапшенков Г. И. http://www.mitht.ru/pages/66?id=47, с ходу и на одном дыхании читающий лекции без шпаргалок, что было необычно. К его лекциям готовились еще на перемене, открывая тетради, поскольку он начинал сразу, без каких-либо вступительных слов. Тогда, в конце шестидесятых, думали, зачем нам все это, оказывается, все было нужно. Убеждаюсь, советская программа обучения была мощной.Дальнейшую его судьбу не знаю.

Это хорошо, конечно... но это как бы где-то вдалеке... Ведь так?

Я вот когда-то изучал английский язык, и даже помню некоторые слова и фразы... но это вовсе не означает, что я владею английским ;)

[Юсуфходжа]

avtomat:

Это хорошо, конечно... но это как бы где-то вдалеке... Ведь так?

Я вот когда-то изучал английский язык, и даже помню некоторые слова и фразы... но это вовсе не означает, что я владею английским ;)

Не скрою, мои знания в этой области скудны, но вплотную займусь их пополнением лишь тогда, когда Вам удастся доказать связь ТАУ с рынком или применимость ее положений к рынку. Но, неожиданно, вспомнил, что мои функции И, П и Н, а посредством их - и Б, тесно связаны с преобразованием Лапласа, а т - есть не что иное, как изображение времени в системе "пространство - время" в мире преобразований Лапласа. Не случайно изучение миропорядка решительно упрощается посредством применения этого преобразования - дифуры превращаются в алгебраические уравнения и от их былой сложности не остаются и следа. Ведь и у Вас в ТАУ также, ПФ - есть отношение выходного к входному сигналам в системе преобразований Лапласа. А функция Б = 1-И есть "суперэкспонента", превращающаяся в обыкновенную экспоненту при n=1, т.е., может пошатнуться и исключительность числа Непера е = 2,7181....., поскольку число е - есть одно из множества возможных его значений, каждое четко связанным со своим параметром n. Следовательно, допуская существование различных значений n, допускаем "многопрстранственность", каждая со своим "временем"?

[[Удален]]

sergeyas:

Олег,о читателях ветки не забывай.

А они уже реально и давно страдают из-за отступлений от канонических понятий.

Отсюда и непонимание и неприятие у многих.

Заголовок ветки из-за неточной формулировки даже доценты(спецы по переходным процессам) не понимают,а что говорить об остальных...

Всё это длительное время с момента зарождения ветки, я занимался поисками в направлении, означенном в заголовке ветки --- сквозь непонимание, неприятие, а порой и открытую враждебность. На тот момент ещё не было уверенности, но было предчувствие (основанное на определённых знаниях) правильности этого пути. И чем дальше, тем больше я в этом убеждался. А как известно, чем больше мы знаем, тем лучше знаем, чего мы не знаем. И незнание необходимо было устранять. А это опять же -- поиск и проверка, и снова поиск, и снова проверка... Это длительный процесс, и этот процесс продолжается, и результаты этого процесса приобретают вполне определённые очертания. За это время у меня несколько раз возникала мысль поправить первый пост, дав определения, но останавливало отсутствие возможности правки, - видимо, желание это было недостаточно сильным. Но сейчас я намерен исправить положение, и как я уже говорил, я составлю более-менее расширенное описание для размещения в первом посте темы, Но там должна быть выверенная информация, поэтому это займёт определённое время. Надеюсь, что ныне действующий эксперимент не помешает мне в этом.

.

Спецам же идея должна быть ясной и понятной. Возможно, не с первого-второго взгляда... Но в рабочем порядке дам необходимые пояснения.

.

Система нелинейна, но на первом шаге для удобства восприятия представим систему линейной

dX(t) = A(t)*X(t) + B(t)*U(t)

Здесь, как обычно, X - вектор состояния, U - вектор управления. (всё в присутствии шумов)

X - известный процесс, скажем Close

U - неизвестное управляющее воздействие

Матрицы A и B подлежат определению.

Задача: определить U

Это обратная задача динамики -- с её сложностями, сингулярностями, некорректностями, и прочими радостями ;)

Что в итоге это даёт?

Решив задачу, т.е. определив управление U, мы получим задатчик движения.

.

Например, для золота по значениям Close я имею следующую картину:

тонкая линия --- управление U, задатчик движения Close

.

Полная картина значительно сложнее:

.

Подсистема принятия решений вносит свой вклад в общую сложность системы

.

Работа продолжается. Горизонты исследаваний ещё более отодвинулись. Необходимо устранять осознанное незнание ;)

[[Удален]]

Образно всё это выглядит примерно так:

[Юсуфходжа]

avtomat:

.

Спецам же идея должна быть ясной и понятной. Возможно, не с первого-второго взгляда... Но в рабочем порядке дам необходимые пояснения.

.

Система нелинейна, но на первом шаге для удобства восприятия представим систему линейной

dX(t) = A(t)*X(t) + B(t)*U(t)

Здесь, как обычно, X - вектор состояния, U - вектор управления.

X - известный процесс, скажем Close

U - неизвестное управляющее воздействие

Матрицы A и B подлежат определению.

Задача: определить U

Это обратная задача динамики -- с её сложностями, сингулярностями, некорректностями, и прочими радостями ;)

Что в итоге это даёт?

Решив задачу, т.е. определив управление U, мы получим задатчик движения.

.

Например, для золота по значениям Close я имею следующую картину:

тонкая линия --- управление U, задатчик движения Close

.

Полная картина значительно сложнее:

.

Подсистема принятия решений вносит свой вклад в общую сложность системы

.

Работа продолжается. Горизонты исследаваний ещё более отодвинулись. Необходимо устранять осознанное незнание ;)

Допустим, что чудом, мы узнали природу функции U. Проблему заключается в том, что по модулю она может оказаться настолько неподъемной, насколько можете представить себе объем и мощь рынка. Вот над чем сейчас надо подумать. Нужно-ли заниматься заведомо неразрешимой проблемой? Предлагаю изначально, намеренно, сузить масштабы проблемы с учетом возможностей реальной ТС. Но, Вам виднее. Возможно, я чего-то недопонимаю.

[[Удален]]

yosuf:
Допустим, что чудом, мы узнали природу функции U. Проблему заключается в том, что по модулю она может оказаться настолько неподъемной, насколько можете представить себе объем и мощь рынка. Вот над чем сейчас надо подумать. Нужно-ли заниматься заведомо неразрешимой проблемой? Предлагаю изначально, намеренно, сузить масштабы проблемы с учетом возможностей реальной ТС. Но, Вам виднее. Возможно, я чего-то недопонимаю.

Нет. Не так.

Природа функции U -- информационная. Это задатчик направления развития процесса. Объём и мощь рынка -- это из другой оперы.

Хотя описанную схему с успехом можно применить и для исследования объёма и мощи рынка, как и любого другого процесса.

[[Удален]]

ТАУ изучает управляемые системы. Есть входящий сигнал, есть управляющее воздействие и есть преобразованный исходящий сигнал. Задача - определить управляющее воздействие при желаемом исходящем сигнале.

У тебя есть входящий и исходящий сигнал - цена и нет никакого преобразования в результате управления.

Либо есть входящий сигнал - цена и исходящий - преобразованная цена. Найти функционал, который бы исходя из входящей цены давал бы преобразованную цену заданной величины - раз плюнуть.

Тут нет управляемого объекта.

По сути решается тривиальная задача прогнозирования - с постоянными коэфициентами или переменными, линейная или нелинейная и т.п.

Это все равно как Юсуф сказал бы что его уравнения регрессии - это ТАУ. Он тоже берет цену и выполняет математические преобразования для того, что бы уменьшить ошибку прогнозирования.

Только он "задатчик движения" называет неизвестным коэфициентом регрессии.

[[Удален]]

FAGOTT:

ТАУ изучает управляемые системы. Есть входящий сигнал, есть управляющее воздействие и есть преобразованный исходящий сигнал. Задача - определить управляющее воздействие при желаемом исходящем сигнале.

У тебя есть входящий и исходящий сигнал - цена и нет никакого преобразования в результате управления.

Либо есть входящий сигнал - цена и исходящий - преобразованная цена. Найти функционал, который бы исходя из входящей цены давал бы преобразованную цену заданной величины - раз плюнуть.

Тут нет управляемого объекта.

По сути решается тривиальная задача прогнозирования - с постоянными коэфициентами или переменными, линейная или нелинейная и т.п.

Это все равно как Юсуф сказал бы что его уравнения регрессии - это ТАУ. Он тоже берет цену и выполняет математические преобразования для того, что бы уменьшить ошибку прогнозирования.

Не делай таких категорических заявлений по предмету, с которым ты, мягко говоря, очень мало знаком.