Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Юсуф,учебное пособие.
Мне со студенческой скамьи знакомы понятия устойчивость, АФЧХ, Найквист-Михайлов, требование кратности полюса пи=3,14, передаточная функция и многое другое, только нужно освежить в памяти. Нам ТАУ читал профессор Лапшенков Г. И. http://www.mitht.ru/pages/66?id=47, с ходу и на одном дыхании читающий лекции без шпаргалок, что было необычно. К его лекциям готовились еще на перемене, открывая тетради, поскольку он начинал сразу, без каких-либо вступительных слов. Тогда, в конце шестидесятых, думали, зачем нам все это, оказывается, все было нужно. Убеждаюсь, советская программа обучения была мощной.Дальнейшую его судьбу не знаю.
Это хорошо, конечно... но это как бы где-то вдалеке... Ведь так?
Я вот когда-то изучал английский язык, и даже помню некоторые слова и фразы... но это вовсе не означает, что я владею английским ;)
Это хорошо, конечно... но это как бы где-то вдалеке... Ведь так?
Я вот когда-то изучал английский язык, и даже помню некоторые слова и фразы... но это вовсе не означает, что я владею английским ;)
Олег,о читателях ветки не забывай.
А они уже реально и давно страдают из-за отступлений от канонических понятий.
Отсюда и непонимание и неприятие у многих.
Заголовок ветки из-за неточной формулировки даже доценты(спецы по переходным процессам) не понимают,а что говорить об остальных...
Всё это длительное время с момента зарождения ветки, я занимался поисками в направлении, означенном в заголовке ветки --- сквозь непонимание, неприятие, а порой и открытую враждебность. На тот момент ещё не было уверенности, но было предчувствие (основанное на определённых знаниях) правильности этого пути. И чем дальше, тем больше я в этом убеждался. А как известно, чем больше мы знаем, тем лучше знаем, чего мы не знаем. И незнание необходимо было устранять. А это опять же -- поиск и проверка, и снова поиск, и снова проверка... Это длительный процесс, и этот процесс продолжается, и результаты этого процесса приобретают вполне определённые очертания. За это время у меня несколько раз возникала мысль поправить первый пост, дав определения, но останавливало отсутствие возможности правки, - видимо, желание это было недостаточно сильным. Но сейчас я намерен исправить положение, и как я уже говорил, я составлю более-менее расширенное описание для размещения в первом посте темы, Но там должна быть выверенная информация, поэтому это займёт определённое время. Надеюсь, что ныне действующий эксперимент не помешает мне в этом.
.
Спецам же идея должна быть ясной и понятной. Возможно, не с первого-второго взгляда... Но в рабочем порядке дам необходимые пояснения.
.
Система нелинейна, но на первом шаге для удобства восприятия представим систему линейной
dX(t) = A(t)*X(t) + B(t)*U(t)
Здесь, как обычно, X - вектор состояния, U - вектор управления. (всё в присутствии шумов)
X - известный процесс, скажем Close
U - неизвестное управляющее воздействие
Матрицы A и B подлежат определению.
Задача: определить U
Это обратная задача динамики -- с её сложностями, сингулярностями, некорректностями, и прочими радостями ;)
Что в итоге это даёт?
Решив задачу, т.е. определив управление U, мы получим задатчик движения.
.
Например, для золота по значениям Close я имею следующую картину:
тонкая линия --- управление U, задатчик движения Close
.
Полная картина значительно сложнее:
.
Подсистема принятия решений вносит свой вклад в общую сложность системы
.
Работа продолжается. Горизонты исследаваний ещё более отодвинулись. Необходимо устранять осознанное незнание ;)
Образно всё это выглядит примерно так:
.
Спецам же идея должна быть ясной и понятной. Возможно, не с первого-второго взгляда... Но в рабочем порядке дам необходимые пояснения.
.
Система нелинейна, но на первом шаге для удобства восприятия представим систему линейной
dX(t) = A(t)*X(t) + B(t)*U(t)
Здесь, как обычно, X - вектор состояния, U - вектор управления.
X - известный процесс, скажем Close
U - неизвестное управляющее воздействие
Матрицы A и B подлежат определению.
Задача: определить U
Это обратная задача динамики -- с её сложностями, сингулярностями, некорректностями, и прочими радостями ;)
Что в итоге это даёт?
Решив задачу, т.е. определив управление U, мы получим задатчик движения.
.
Например, для золота по значениям Close я имею следующую картину:
тонкая линия --- управление U, задатчик движения Close
.
Полная картина значительно сложнее:
.
Подсистема принятия решений вносит свой вклад в общую сложность системы
.
Работа продолжается. Горизонты исследаваний ещё более отодвинулись. Необходимо устранять осознанное незнание ;)
Допустим, что чудом, мы узнали природу функции U. Проблему заключается в том, что по модулю она может оказаться настолько неподъемной, насколько можете представить себе объем и мощь рынка. Вот над чем сейчас надо подумать. Нужно-ли заниматься заведомо неразрешимой проблемой? Предлагаю изначально, намеренно, сузить масштабы проблемы с учетом возможностей реальной ТС. Но, Вам виднее. Возможно, я чего-то недопонимаю.
Нет. Не так.
Природа функции U -- информационная. Это задатчик направления развития процесса. Объём и мощь рынка -- это из другой оперы.
Хотя описанную схему с успехом можно применить и для исследования объёма и мощи рынка, как и любого другого процесса.
ТАУ изучает управляемые системы. Есть входящий сигнал, есть управляющее воздействие и есть преобразованный исходящий сигнал. Задача - определить управляющее воздействие при желаемом исходящем сигнале.
У тебя есть входящий и исходящий сигнал - цена и нет никакого преобразования в результате управления.
Либо есть входящий сигнал - цена и исходящий - преобразованная цена. Найти функционал, который бы исходя из входящей цены давал бы преобразованную цену заданной величины - раз плюнуть.
Тут нет управляемого объекта.
По сути решается тривиальная задача прогнозирования - с постоянными коэфициентами или переменными, линейная или нелинейная и т.п.
Это все равно как Юсуф сказал бы что его уравнения регрессии - это ТАУ. Он тоже берет цену и выполняет математические преобразования для того, что бы уменьшить ошибку прогнозирования.
Только он "задатчик движения" называет неизвестным коэфициентом регрессии.
ТАУ изучает управляемые системы. Есть входящий сигнал, есть управляющее воздействие и есть преобразованный исходящий сигнал. Задача - определить управляющее воздействие при желаемом исходящем сигнале.
У тебя есть входящий и исходящий сигнал - цена и нет никакого преобразования в результате управления.
Либо есть входящий сигнал - цена и исходящий - преобразованная цена. Найти функционал, который бы исходя из входящей цены давал бы преобразованную цену заданной величины - раз плюнуть.
Тут нет управляемого объекта.
По сути решается тривиальная задача прогнозирования - с постоянными коэфициентами или переменными, линейная или нелинейная и т.п.
Это все равно как Юсуф сказал бы что его уравнения регрессии - это ТАУ. Он тоже берет цену и выполняет математические преобразования для того, что бы уменьшить ошибку прогнозирования.
Не делай таких категорических заявлений по предмету, с которым ты, мягко говоря, очень мало знаком.