Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 123
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ГАММАРАСП(x;альфа;бета;интегральная)
x — это значение, для которого требуется вычислить распределение.
Альфа — это параметр распределения.
Бета — это параметр распределения. Если бета = 1, то функция ГАММАРАСП возвращает стандартное гамма-распределение.
Интегральная — это логическое значение, определяющее форму функции. Если интегральная имеет значение ИСТИНА, то функция ГАММАРАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, то возвращается функция плотности распределения.
Записано::
yosuf:
Как считаете интегралы? Приведите, пож., численные значения И, П и Н в месте наибольшего расхождения и значение t при этом.
Попробуйте посчитать их так, например, при t=2:
И = ГАММАРАСП(t/т;n;1;1) = ГАММАРАСП(2/0,577292852;2,954197002;1;1)=0,682256914 ----------------- интегральная функция распределения
П = ГАММАРАСП(t/т;n+1;1;1) = ГАММАРАСП(2/0,577292852;3,954197002;1;1)=0,465336551
И = ГАММАРАСП(t/т;n+1;1;0) = ГАММАРАСП(2/0,577292852;3,954197002;1;0)=0,216920364 ----------------- функция плотности распределения
П + И = 0,465336551 + 0,216920364 = 0,682256915
Где видите расхождения?
Должно быть:
yosuf:
Как считаете интегралы? Приведите, пож., численные значения И, П и Н в месте наибольшего расхождения и значение t при этом.
Попробуйте посчитать их так, например, при t=2:
И = ГАММАРАСП(t/т;n;1;1) = ГАММАРАСП(2/0,577292852;2,954197002;1;1)=0,682256914 ----------------- интегральная функция распределения
П = ГАММАРАСП(t/т;n+1;1;1) = ГАММАРАСП(2/0,577292852;3,954197002;1;1)=0,465336551
Н = ГАММАРАСП(t/т;n+1;1;0) = ГАММАРАСП(2/0,577292852;3,954197002;1;0)=0,216920364 ----------------- функция плотности распределения
П + Н = 0,465336551 + 0,216920364 = 0,682256915
Спорят друг с другом два человека - на разных языках.
Один - на языке известных всем математических формул, а другой отвечает ему символами, принятыми в Экселе.
Млять, ну договоритесь же вы, как друг друга понимать собираетесь.
Так как язык формул математики более общепринят и понятен, пусть тогда Юсуф и выложит, как он понимает символические формулы Экселя на языке интегралов и экспонент.
Иначе будете спорить до бесконечности и так друг друга и не поймете.
Вам должно быть известно, что экзель вариант ничем не отличается от обычной, "общепринятой", записи, например:
Ну давайте пойдём с самого начала, с истоков, от печки ;)
.
.
.
.
.
.
.
т.е. значение Н=0,216920364 совпадают, а вот интеграл маткадовский П=0,268635468 с экселевским П= 0,465336551 не совпадают. -- отсюда и дальнейшие расхождения.
Я полагаю, что ошибается эксель, а маткад даёт верное значение.
Forex, это не только люди но и миллионы компьютеров со своими ошибками в ПО, интересно, это можно как то учитывать математически?
Можно. Благодаря тому, что "их миллионы", задача на самом деле упрощается, и с этим вполне справляется мат.статистика. Но надо понимать границы того, что можно и как можно.
Такие вот "ошибки миллионов" и дают в итоге шумовую составляющую движения.
Forex, это не только люди но и миллионы компьютеров со своими ошибками в ПО, интересно, это можно как то учитывать математически?
В отличии от людей компьютеры не ошибаются, они тупо делают свою программу)))) Написанную людьми.
В отличии от людей компьютеры не ошибаются, они тупо делают свою программу)))) Написанную людьми.
ну, они ещё и сбоят, иногда по задумке человека, а иногда совершенно "искренне" ;)))
В отличии от людей компьютеры не ошибаются, они тупо делают свою программу)))) Написанную людьми.
Они не делают программы, они их исполняют, как сверхбыстрые идиоты. :)
А есть еще чумовые мозги у управляющих банков, фондов и не менее чумовые мозги трейдеров, их тоже сочтем за шум?
Конечно. До определённых границ.