Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я начинающий как и вы. Думаю, надо начать с простого, т.е. дать логически непротиворечивое математическое определение тренда, его наличие и вида в терминах теории вероятности и мат. статистики. Тренда текущего, тренда прогнозного и их взаимосвязь. Пока такого четкого понимания нет, думаю, что-то считать не имеет особого смысла.
В общем, с эконометрикой мне понятно... Не буду здесь распинаться в критике... Скажу лишь, что напрашивается сравнение младшей школы с ВУЗом...
Вот придет faa1947 и вставит всем критикам эконометрики по самые гланды...
Vizard: косяк в данном методе в использывании прескота...в атаче веселые картинки...
Ну дык там и написано сверху, мол, Don't use for trading.
Нет, Олег, твое мнение по поводу эконометрики как раз очень хотелось бы увидеть.
Поддерживаю. Считаю, что тренд надо рассматривать в зависимости от ретроспективы, в пределах которой он определяется. В общем случае, видимо, это угол наклона прямой, описывающей мат. ож. цены за рассматриваемый период. Чтобы не было разночтений по методикам определеления численного значения коэффициента, определяющий тренд, видимо, нужно его определять методом наим. квадр. Гаусса, каковыми не были разбросы вокруг прямой в рассматриваемой ретроспективе без каких-либо сглаживаний или приминения "фильтров", а приминение других методов приведет к хаосу и разночтениям.
Поддерживаю. Считаю, что тренд надо рассматривать в зависимости от ретроспективы, в пределах которой он определяется. В общем случае, видимо, это угол наклона прямой, описывающей мат. ож. цены за рассматриваемый период. Чтобы не было разночтений по методикам определеления численного значения коэффициента, определяющий тренд, видимо, нужно его определять методом наим. квадр. Гаусса, каковыми не были разбросы вокруг прямой в рассматриваемой ретроспектив
Здесь, мною предметно продемонстрирована бесперспективность линейного тренда в торговле на Форексе.
Тем не менее для справедливости следует заметить, что при любой попытке разработки модели котира на первых этапах в уравнение регрессии всегда следует включать тренд и константу в обязательном порядке. Более того, ряд тестов предусматривает автоматическое включение тренда и константы. Но затем необходим ответ на вопрос: а значимо ли использование этих величин в модели? Ответ дает величина вероятности равенства нулю коэф. при тренде и константе. В моей скромной практике в конечной модели ни тренд ни константа на оставались именно по этой, доказанной причине.
....без каких-либо сглаживаний или применения "фильтров", а применение других методов приведет к хаосу и разночтениям.
Применении фильтров не является самоцелью и в своих постах я этого никогда не утверждал. Изначально надо определиться с целью моделирования. Для меня нет цели "выделить тренд", а есть цель - доверие к вычисленной ошибке прогноза. А доверять прогнозу можно только в том случае, если его ошибка, приемлемая по величине, мало меняется, а это можно получить только в случае, если в ошибке нет тренда (точнее нет зависимостей между ошибками баров) и нет любых из видов гетероскедастичности.
Думаю, каждый процесс нужно рассматривать начиная от истоков и выводить свои закономерности, какими они трудоемкими не были.
Зачем? Человек не владеет терминологией, но имеет мнение
Хочешь ущипнуть?
И, надо полагать, владеешь не только терминологией, но и знанием? :D)))))))))