Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 346
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В теории игр, насколько помню, экономика рассматривается как аукцион со всеми вытекающими. Никаких других моделей там не предусмотрено. Арбитраж (статистический) как временная неэффективность и путь к эффективности рынка - наиболее распространенная сформулированная стратегия.
Не могут быть одинаковыми модели для разных рынков - товарного и спекулятивного. На видео - кооперативная игра (или её решение), вроде бы, а у нас она скорее уж - антагонистическая. В экономической теории придумано большое количество всяческих моделей на все случаи жизни и постоянно появляются новые. Почему бы и нам не придумать парочку)
Не очень понимаю вашу терминологию. Например, стохастическая игра (равновесие Нэша там есть) для вас является детерминированной или нет? Если все ходы в игре недетерминированы (совершенно случайны), то эта игра, естественно, не относится к области теории игр. Но на рынке, как мне кажется, не все действия случайны.
Повторюсь, даже в случае игр с природой нет "просто оптимизации" - смена критерия оптимизации может кардинально поменять оптимальную стратегию и нет никакого способа, позволяющего однозначно выбрать этот критерий. В игре с людьми всё гораздо сложнее.
Теория игр позволяет строить модели неопределённости возникающей не вследствие слепого случая (как в теорвере), а в результате противодействия других людей. Вот статья, где сравниваются эти виды неопределённости. Её автор, судя по всему, должен неплохо разбираться в играх и рынках.
Ну стохастическая, какая разница. Равновесие будет только на истории, как обычно. На реале ниче работать не будет если не эксплуатируются реальные закономерности типа арбитражных.
Это самый базис для обучения с подкреплением, теория игр эта.Читайте внимательно теорию игр. Она работает только тогда, когда стратегия оппонента неизменна (правила игры тем более), а для множества игроков вообще зачастую нет решения.
Глупость говоришь.
Решение всегда есть - дочитайте до равновесия Нэша. Не всегда, конечно, смешанные стратегии имеют смысл, но в нашем случае его вполне можно найти.
К тому же, у ТС речь про игру с природой (средой) - там наоборот проблема с выбором из обилия решений (какое именно соотношение риска и выигрыша оптимизировать). По сути, оптимизация советника - пример задачи из этой области.
Совершенно верно. Существует множество решений. И, соответственно, проблема выбора.
Ну стохастическая, какая разница. Равновесие будет только на истории, как обычно. На реале ниче работать не будет если не эксплуатируются реальные закономерности типа арбитражных.
Это самый базис для обучения с подкреплением, теория игр эта.Суть не в поисках равновесия. Например, можно рассмотреть стохастические игры как скрытые марковские модели. От обучения на истории никуда не деться, но лучше обучать более-менее интерпретируемые модели, чем плохо интерпретируемые (например, нейросети)
Суть не в поисках равновесия. Например, можно рассмотреть стохастические игры как скрытые марковские модели. От обучения на истории никуда не деться, но лучше обучать более-менее интерпретируемые модели, чем плохо интерпретируемые (например, нейросети)
Вы слушаете но не слышите. Не работает это на рынке, как и все что в этой теме происходит :)
просто экономлю время.
Форекс - игра с хвостом тигра. Если рынок воспримите как игру, то, непременно, встретитесь с мордой тигра. Никто всерьёз не будет играть с рынком в такую высоко-рисковую игру. Вы киньте это из головы. Рынком правят экономические законы. На обычном рынке, чтобы адекватно описать формулу прибыли, необходимо учитывать 17 реальных и виртуальных разновидностей цены, оценить, на фактических данных, максимальный виртуальный объем рынка и коэффициент, учитывающий спрос и предложение на данный товар. Если одну из них не учтете, никогда не добьетесь равенство прибыли по этой формуле и очевидной формулой, как разность между доходом и всех видов постоянных и переменных расходов. На финансовых рынков задача определения указанных параметров рынка осложнен, но, косвенным путем их можно оценить и добиться положительного эффекта.
Олегу я множество раз предлагал отказаться от идеи управления рынком. Управление и рынок - это два взаимоисключающие понятия, это антиподы. Если рынком можно управлять - то, это уже не рынок.
Юсуф, я много раз вам говорил, что речь идёт не том, что я пытаюсь управлять рынком. ;)) Речь идёт о том, что рынок живёт и развивается под действием обобщённой управляющей силы, элементами которой могут быть нормативные акты, валютные интервенции, новости, рейтинги и т.д. и т.п.
Рынок без управления не может существовать.
Для вас неприемлемо существование некоторого внешнего управления по отношению к рынку. Ладно, допустим, что это так. Но тогда надо принять, что рынок является самоорганизующейся системой. А у любой самоорганизующейся системы обязательно присутствует обратная связь, обязательно есть некоторый критерий её функционирования -- а это и есть управление в общем виде.
равновесие Нэша только для детерминированных игр с известными исходами. Все остальное это обычная оптимизация и как туда (и зачем) приплетать теорию игр я не знаю
вот именно, не знаешь.
да и зачем что-то формулировать, если все сформулировано уже давно несколькими поколениями трейдеров. Там как бы больше ничего придумывать, разве что свои собственные новые деривативы
очередная глупость
Назовите, главные из сформулированных, уже давно, несколькими поколениями трейдеров взглядов на рынок. Их, по большому счету, нет, оттого все беды трейдеров.
именно так. Нет.