Как добиться качественного скачка в анализе рынка? Есть вариант: - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Reshetov, заниматься раскритиковыванием систем - неблагодарное дело. Ваша система по адресу 'AI' - наглядный пример простой реализации нейросети. Жаль, что в предоставленном вами примере сделок всего несколько десятков. По такому количеству мало можно сказать о прибыльности системы. Считаю, что алгоритм должен выдерживать испытания в сотни сделок на различных котировках. Тогда уже можно говорить о его состоятельности на будущее, и то очень аккуратно и только предположительно. В этой теме я уже предоставлял отчет одной системы, которая на тестере показывает за сотни сделок стабильный рост прибыли. Что-либо говорить о ее состоятельности пока не приходиться.
Моя система тоже основывается исключительно на переворотах, но сигнал о перевороте приходит более чем в 10 раз чаще. Что вам мешает обучить нейросеть на более частые перевороты? Или процесс обучения значительно усложняется?
И сеть не я обучаю, а тестер стратегий. Он и подбирает весовые коэффициенты таким макаром, чтобы баланс по итогам был максимальным.
Если тебя не устраивает такое положение дел, то обратись к разработчикам МТ4, чтобы они добавили в параметры тестирования еще и "Максимальное количество сделок". И будет тебе и другим пипсарям счастье!
Еще один вариант, это перейти на более мелкие таймфреймы и оптимизировать МТС под них.
Ну про пипсарей отдельная тема. Она не затрагивает то, что показал. А трендов можно взять и 10000, главное определить для себя, что это такое. Длина временного промежутка мало о чем говорит. Можно говорить о системе 5 сделок в год. И легко показать такую, путем оптимизации, чтобы за предыдущие два года было 10 сделок и все прибыльные. Вы же можете в результатах оптимизации отсортировать по любому параметру, вот самые интересные результаты там, где сделок больше. Тогда уже можно предполагать о какой-то стабильности. И еще, я никак не критикую вашу систему, имею в виду общий случай.
Например, мало тебе 44 сделки, дык возьми историю котировок начиная с брозового века, оптимизируй и прогони backtest. Получишь много сделок. С какого перепугу я за тебя должен это делать?
Поддерживаю ваш принцип принимать решения что делать самому. В итоге каждый сам по-себе. В конструктивном разговоре могут рождаться хорошие идеи и отсекать ненужности. Такого разговора не получилось.
Да мне нафиг поддержка принципов не нужна. Просто между критиканством, прихотями и конструктивом есть значительная разница.
Например, я открыл тему, опубликовал код и через некоторое время, за которое практически невозможно провести хоть какую оценку кода, не говоря про оптимизацию, сразу врубается один местный форумянин и начинает на дерьмо изводиться, типа мол, все нейронки - полное г... и ничего кроме подгонки от них не получить. И т.д. и т.п. Это голимое критиканство, потому что построено на голых эмоциях, что называется не глядя.
Примерно через сутки в ту же ветку обращается другой форумянин, но уже с благодарностями в адрес автора. Он сообщает, что прогнал форвардные тесты и его результаты обнадежили. Это не конструктивизм, но по меньшей мере человек, предпочел потратить время, чтобы попытаться разобраться в том, что это за код. Поэтому у него и ушли примерно сутки, пока оптимизировал, пока тестировал. А когда результаты стали очевидными, то высказал свое мнение.
Когда некто начинает донимать автора, всякими прихотями, типа мало сделок, много профита. То это тоже не конструктивно. Ну, что ты кривой, косой, инвалид безрукий или дебил безмозглый? Сам не можешь скачать котировки и надыбать на тестах много сделок, чтобы проверить систему на вшивость? На кой со своими прихотями к автору лезть?
И наконец конструктивизм. Например, некто гонял МТСку на демосчете и заметил, что она ордера порет. Обнаружил и сообщил автору. Вместе разобрались в каком месте глюк. Автор поправил и выложил рабочую версию. Вот такой подход действительно конструктивен. Потому, что частенько всех нюансов не учтешь, а ошибка в коде по недосмотру может вылезти в самом неожиданном месте. И в одиночку оттестировать программу во всех вариациях практически невозможно.
..."Авось кому пригодится и может быть кто подскажет, как сделать лучше?"
Будем надеяться, что getch не объявит лженаукой, например, арифметику (ка же (open-high+Low)^volume не дают стат преимущества), и обсуждаться будет не "инструмент" - нейросети, а применение - входы, архитектуры и т.п. Пусть даже и в соседнем топике
По поводу "среды разработки" .... klot тоже загорелся идеей написать нейросети на mql (http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?topic=656.0), но потом, к счастью :), перешел на более продуктивный путь использования готовых "компонент".