Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 114
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Где нужно искать, тогда, эту информацию если не в цене? Думаю, эта другая крайность пессимизма. Мне кажется, ключ к профитной ТС лежит в изучении нескольких свойств цены: изменчивость, волатильность, повторение пройденного, неизбежный возврат к сходной точке, а сама ТС должна быть готовой к входу в любой момент времени и немедленно выходить при смене сигнала, отсутствие стоп-приказов. все, что не учтется этими критериями, нужно списывать на неизбежные потери, которые в сумме, должны быть не боле 30-40% убыточных сделок или убытков в натуральном виде. Требование к ТС: чистая прибыль за определенный период оптимизации или просто прогона, должна в 1-10, и более, раз превышать максимальную просадку.
А чем по вашему отличаются понятия "изменчивость" и "волатильность"? Я думал - это одно и то же.
Такое понятие как волатильность является довольно важным для получения максимальной прибыли, в простом понимании это термин расшифровывается как диапазон колебаний курса http://forexluck.ru/para/916-volatilnost
Под изменчивостью я хотел-бы понимать просто факт колебания цены, а волатильность - это ширина колебаний. В некоторых источниках, действительно, волотильность приравнивается к изменчивости.
Непонимание многими термина "Управляемая Динамическая Система" происходит, по-видимому, от того, что подсознательно производится попытка примерить функцию управления на себя. Это ошибочное представление.
Вот яркий тому пример:
Образно говоря, это сродни поездке в автобусе из пункта А в пункт Б. Ты покупаешь билет, садишься в автобус, едешь в пункт назначения. Ты пассажир в этом автобусе. Рулишь не ты. И что может случиться в дороге, от тебя не зависит. И куда рулевой вздумает тебя завезти, от тебя также не зависит. Но никто, надеюсь, не станет спорить с тем, что автобус -- Управляемая Динамическая Система.
Непонимание термина "Управляемая Динамическая Система" происходит, по-видимому, от того, что подсознательно производится попытка примерить функцию управления на себя. Это ошибочное представление.
Вот яркий тому пример:
Образно говоря, это сродни поездке в автобусе из пункта А в пункт Б. Ты покупаешь билет, садишься в автобус, едешь в пункт назначения. Ты пассажир в этом автобусе. Рулишь не ты. И что может случиться в дороге, от тебя не зависит. И куда рулевой вздумает тебя завезти, от тебя также не зависит. Но никто, надеюсь, не станет спорить с тем, что автобус -- Управляемая Динамическая Система.
Как раз Вы привели классический пример неуправляемой динамической системы, поскольку автобусом управляет даже не шофер, а робот, получающий одновременно команды, разнонапрвленного характера, с миллионов "шоферов". Робот вырабатывает результирующее воздействие и автобус мчится, по выбранного роботом направлению, независимо от воли каждого "шофера" в отдельности, а пассажира - тем более.
Самой большой целостностью, которую зачастую нельзя игнорировать в анализе, является весь мир.
Зачастую "шофёр" лишь мнит себя рулящим ;)
.
Олег, зачем Вам тратить силы на выяснение "управляемости" или "неуправляемости" рынка? Гораздо актуальнее исследовать проблемы, связанные с управлением собственными средствами при входе в этот стихийный рынок.
Это очень важный вопрос. Можно сказать -- концептуальный. От этого зависит выбор стратегии. И, в частности, управление собственными средствами.
Утрируя, можно сказать: Либо вслепую довериться теории вероятностей, либо дейстовать осознанно.
Рынки и в частности форекс больше напоминают горный серпантин с возможными неожиданными обвалами и оползнями.
История или П(t) не может этого знать и даже предполагать такие события.
Н управляет процессом, дает направление движению.
Надо учитывать силу события в Н которое будет влиять на Б.
Интересный дискурс. Но опять получается, что тупиковый для торговли вариант?
Рынки и в частности форекс больше напоминают горный серпантин с возможными неожиданными обвалами и оползнями.
История или П(t) не может этого знать и даже предполагать такие события.
Н управляет процессом, дает направление движению.
Надо учитывать силу события в Н которое будет влиять на Б.
Интересный дискурс. Но опять получается, что тупиковый для торговли вариант?
Вы правы, мне еще предстоит доказать, что эти умозаключения имеют отношения к Форексу каким-либо боком. Предполагаю, что, функции И, П, Н и Б формируются под воздействием, в том числе, указанных Вами серпантин и обвалов. Формируется вероятностная монотонная картина течения процесса в будущем, естественно, без предвидения обвалов в будущем. В одном можно быть уверенным: обвалы окажутся вокруг ожидаемой, вероятностной, кривой. Указывается направление пути, а она какая на самом деле по качеству, невозможно предугадать. Дальше - как повезет.
Я просто констатирую, что математически безупречным путем выявил существование и справедливость соотношений: История = Прошлое + Настоящее
И = П+Н
Здесь не обошлось без курьезов: когда интегрировал функцию П по частям, она сама распалась на функции И и Н следующим образом и мне осталось только заметить этот факт:
П = И - Н
И - интегральная историческая функция;
П - Интегральная функция прошлого, которая получается интегрированием функции Н;
1 - И - Суперэкспонента, прародитель множества экспонент, превращающаяся в "нашу" экспоненту е = 2,7181..... только при n = 1;
Следовательно, я вынужден допустить возможность существования множества экспонент, что натолкнется на категорическое отрицание со стороны математиков, воспитанных на незыблимости числа е =2,7181...
Поскольку, по логике 1 - И = Б, то можно и логично утверждать, что Будущее перетекает в Настоящее как частицы этой суперэкспоненты.
Мир оказался намного сложнее, чем себе можно представить. Все думали, что имеем дело с одной моделью пространства - время, а их оказалось бесчисленное множество, каждый раз принимая различный облик в зависимости от сложившихся ситуаций течения конкретного процесса. Как ни странно, пространств - множество и соответствующих им времена - также множество. Видимо, оставшей жизни мне не хватит, чтобы объяснить этот феномен людям, если не появятся у меня последователи, желающие меня понять и помочь мне. Вся надежда на Олега.
Я просто констатирую, что математически безупречным путем выявил существование и справедливость соотношений: История = Прошлое + Настоящее
И = П+Н
И - интегральная историческая функция;
П - Интегральная функция прошлого, которая получается интегрированием функции Н;
1 - И - Суперэкспонента, прародитель множества экспонент, превращающаяся в "нашу" экспоненту е = 2,7181..... только при n = 1;
Следовательно, я вынужден допустить возможность существования множества экспонент, что натолкнется на категорическое отрицание со стороны математиков, воспитанных на незыблимости числа е =2,7181...
Поскольку, по логике 1 - И = Б, то можно и логично утверждать, что Будущее перетекает в Настоящее как частицы этой суперэкспоненты.
Мир оказался намного сложнее, чем себе можно представить. Все думали, что имеем дело с одной моделью пространства - время, а их оказалось бесчисленное множество, каждый раз принимая различный облик в зависимости от сложившихся ситуаций течения конкретного процесса. Как ни странно, пространств - множество и соответствующих им времена - также множество. Видимо, оставшей жизни мне не хватит, чтобы объяснить этот феномен людям, если не появятся у меня последователи, желающие меня понять и помочь мне. Вся надежда на Олега.
Вот вы куда. Но это уже даже меньше относиться к рынку.
Не хочется рассматривать последствия атаки метеорита d>=1,5 км как формула потеряет актуальность.
Вначале знакомства с форекс, мне показалось перспективным рассматривать рынки в многомерном пространстве и времени, пришлось отказаться. Оказалось все гениальное прячется в простоте и лежит на поверхности незамеченным.
В любом случае, для успешной торговли все пути нужно пройти.
Буду внимательно следить. Интересно.
Вот вы куда. Но это уже даже меньше относиться к рынку.
Не хочется рассматривать последствия атаки метеорита d>=1,5 км как формула потеряет актуальность.
Вначале знакомства с форекс, мне показалось перспективным рассматривать рынки в многомерном пространстве и времени, пришлось отказаться. Оказалось все гениальное прячется в простоте и лежит на поверхности незамеченным.
В любом случае, для успешной торговли все пути нужно пройти.
Буду внимательно следить. Интересно.
Хорошо, что Вы обратили внимание на возможность существования многомерности пространства и времени. А на счет применимости, посмотрите на закономерности https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page111, в виде чисел. Грех не попытаться использовать их для исследования Форекс.
Факт. данные Настоящее История Прошлое Прошл+Наст=Ист Будущее Прошл+Наст-Ист Прош+Наст+Буд
1,46356 0,122264003 0,149790895 0,027526893 0,149790895 0,850209105 6,41532E-10 1,000000001
1,46417 0,240428551 0,367600953 0,127172402 0,367600953 0,632399047 1,35367E-11 1
...
Не совсем понятна формула разложения колонки" Факт. данные "?
Поясните.
Я не отрицаю связи П и Б, напротив даже ярый сторонник. Смущает только формула с гладким перетеканием во времени, аналогично МА с определенным периодом и соответственно запаздыванием. Судя по бОльшому кол. открытых ордеров в вашей ТС могу предположить, что идет выборка n вариантов одного процесса, без достаточного анализа входа и выхода.
Н можно сравнить с рулем, который направляет движение.
А рынок безусловно управляемая динамическая система, только управляется бОлшим количеством игроков. А отсюда временные непонятки покуда все перестроятся. Многим даже невдомек, что можно строить невероятно точные прогнозы по курсам валют если не происходят форс-мажорные события.