Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 63
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все это верно только если мы рассматриваем систему, которая постоянно прогнозирует и совершает сделки. Но совершенно не подходит к варианту, когда система детектирует оптимальные точки входа, где по ее мнению возможен качественный прогноз, и только потом выбирает направление прогноза. на практике може быть 2-5 входов в неделю на минутном графике, т.е. количество сделанных прогнозов менее 0.1% от количества отсчетов октировки.
можно и внутри сделки суммировать движения вверх и вниз на каком-нибудь мелком фрейме, если запаздывание ПФ по возвратам критично
Хех, это конечно заманчиво, но нужная ошибка-выброс происходит ПОСЛЕ того, как мы купили. А оценить критерий и определить направление надо ДО входа. Таким образом, если мы ДО входа знаем, что выброс в одну сторону более вероятен, чем выброс в другую, мы можем просто учесть это в своей системе, и впредь пользоваться.
Кроме того, зря я по ходу стер схему: на ней были нарисованы ДВЕ ошибки: 1) внутренняя ошибка моделирования, про которую я и говорил, что она должна быть нормальной и некоррелированной, т.к. это критерий того, что модель адекватно описыввает структуру системы (эконометрика тут не причем), и 2) ошибка прогноза, которая не должна и не будет нормальной, т.к. на входе есть те самые непредсказуемые ненормальные выбросы. Причем это даже хорошо, поскольку в противном случае даже наш потенциальный заработок, скорее всего, гарантированно был бы равен 0.
Кроме того, зря я по ходу стер схему: на ней были нарисованы ДВЕ ошибки: 1) внутренняя ошибка моделирования, про которую я и говорил, что она должна быть нормальной и некоррелированной, т.к. это критерий того, что модель адекватно описыввает структуру системы (эконометрика тут не причем), и 2) ошибка прогноза, которая не должна и не будет нормальной, т.к. на входе есть те самые непредсказуемые ненормальные выбросы. Причем это даже хорошо, поскольку в противном случае даже наш потенциальный заработок, скорее всего, гарантированно был бы равен 0.
Да,схема быстро исчезла - тоже не успел сохранить.
Алексей, а какой горизонт прогноза на Ваш взгляд может быть оптимальным/возможным?
Ограничения так или иначе должны быть - ошибка будет расти если пытаться заглянуть слишком далеко...
Или это переменный параметр и система должна его как-то определять в ходе поступления/накопления данных после старта (пока не войдет в рабочий режим)?
на счёт внутренней ошибки моделирования - как она считается?
C помощью какого-либо метода оптимизации на выбранном интервале с использованием выбранных критериев оценивается детерминированная составляющая входного сигнала и структура и параметры системы (задача "слепой деконволюции"), после этого оценка входа прогоняется через модель; разница между полученным выходом и реальным процессом, таким образом - это оценка шума.
sergeyas:
Алексей, а какой горизонт прогноза на Ваш взгляд может быть оптимальным/возможным?
Ограничения так или иначе должны быть - ошибка будет расти если пытаться заглянуть слишком далеко...
Или это переменный параметр и система должна его как-то определять в ходе поступления/накопления данных после старта (пока не войдет в рабочий режим)?
Скорее переменный, можно его определить исходя из полученных параметров модели, грубо говоря, в системе всегда есть какое-то характерное время релаксации, горизонт может быть пропорционален этому показателю.
Такая вот пристрелка пока получилась, пока без автоматической подстройки параметров.
GBPUSD H4
.
GBPUSD Daily
зы котировки 5-значные.
Кстати говоря, вопрос о горизонте прогноза, его возможной оптимальности и переменности, вовсе не так прост.
Допустим, построена некоторая система прогнозирования pp(n), осуществляющая на k-м шаге прогноз на n шагов вперёд. При этом для различных n ошибка прогнозирования ep(n) будет различной. Кроме того, ошибка прогнозирования ep(n) будет меняться от шага к шагу, т.е. зависит от k.
Определим Nep как горизонт, дающий минимальную ошибку прогнозирования на k-м шаге, при прогнозировании, осуществлённом на (k-n)-м шаге
Хорошо видна изменчивость величины Nep от шага к шагу.
Однако прослеживается некоторая зависимость такой изменчивости Nep для различных участков процесса.
Здесь видео, дающее хорошее наглядное представление об изменчивости Nep
Кстати говоря, вопрос о горизонте прогноза, его возможной оптимальности и переменности, вовсе не так прост.
Допустим, построена некоторая система прогнозирования pp(n), осуществляющая на k-м шаге прогноз на n шагов вперёд. При этом для различных n ошибка прогнозирования ep(n) будет различной. Кроме того, ошибка прогнозирования ep(n) будет меняться от шага к шагу, т.е. зависит от k.
Определим Nep как горизонт, дающий минимальную ошибку прогнозирования на k-м шаге, при прогнозировании, осуществлённом на (k-n)-м шаге
Хорошо видна изменчивость величины Nep от шага к шагу.
Однако прослеживается некоторая зависимость такой изменчивости Nep для различных участков процесса.
На первый взгляд очень похоже,но что-то мне подсказывает,что не столько k "виновно" в изменчивости Nep ,сколько качество самой системы
прогнозирования.
Получается,что в модели по каким-то причинам (возможно - некорректные допущения и т.д.) не учтены некоторые важные факторы,свойства
процесса или недостаточна история наблюдения.
Что такое k по сути? Не течение времени? Если оно,то винить его некорректно(мне кажется) .
Что-то мне подсказывает,что не столько k "виновно" в изменчивости Nep ,а качество самой системы прогнозирования.
Получается,что в модели по каким-то причинам (возможно - некорректные допущения и т.д.) не учтены некоторые важные факторы или свойства
процесса или недостаточна история наблюдения.
Что такое k по сути? Не течение времени? Если оно,то винить его некорректно(мне кажется) .
Нет, конечно же, не само по себе k "виновно" в изменчивости Nep , но состояние процесса в момент k обусловливает возможность прогнозирования дальнейшего развития процесса -- внешний фактор. А также сказываются внутренние факторы системы прогнозирования - неучёт некоторых фактов и свойств процесса.