Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 215
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Теория без практики мертва, а практика без теории слепа.
Золотые слова! Но для оценки работы моего алгоритма, в режиме обучения, тиковой истории достаточно. На практике работа алгоритма будет 1 в 1, отличатся будет только прибыль, из-за плавающего спреда и всяких форс-мажоров.
_new-rena:
Использую тиковую историю, по другому, для данной частоты совершения сделок (шага алгоритма), не получится, т.к. уже на минутках есть потери движения цены. Если моя теория верна, то будет абсолютно без разницы какой рынок, и с какой частотой совершаются сделки (шаг алгоритма). Как будет время, проверю на дневках за несколько лет, если теория подтвердится обязательно выложу картинку работы.
да нееее. тики кажи - чо и как. я уверен что получится
.... На практике работа алгоритма будет 1 в 1, отличатся будет только прибыль, из-за плавающего спреда и всяких форс-мажоров.
Что будет на практике показать сможет только практика. Уверен, что в процессе обкатки всплывёт множество неучтённых факторов и проявится много подводных камней. Более того, без практики эти факторы и подводные камни просто не видны, и поэтому и не могут быть учтены сразу. И пожелаю успехов в преодолении трудностей.
Золотые слова! Но для оценки работы моего алгоритма, в режиме обучения, тиковой истории достаточно. На практике работа алгоритма будет 1 в 1, отличатся будет только прибыль, из-за плавающего спреда и всяких форс-мажоров.
Например - будешь входить стоповыми ордерами - потеряешь стоко на проскальзовании.... (даж стратегия не поможет)
... Более того, без практики эти факторы и подводные камни просто не видны, и поэтому и не могут быть учтены сразу. И пожелаю успехов в преодолении трудностей.
У меня не используются ни какие данные кроме цены, так что повлиять на прибыль может только спред и подобные форс-мажоры (проскальзывания, разрывы связи и т.п.), но это повлияет только на прибыль, на работу алгоритма ни что не может повлиять.
P.S. в примере, где спред 25 пунктов, косвенно оценивается влияние проскальзывания в 10 пунктов при каждой сделке и спреде 15 пунктов.
Например - будешь входить стоповыми ордерами - потеряешь стоко на проскальзовании.... (даж стратегия не поможет)
P.S. результаты на дневках _https://forum.mql4.com/ru/49576/page315#942027
У меня не используются ни какие данные кроме цены, так что повлиять на прибыль может только спред и подобные форс-мажоры (проскальзывания, разрывы связи и т.п.), но это повлияет только на прибыль, на работу алгоритма ни что не может повлиять.
P.S. в примере, где спред 25 пунктов, косвенно оценивается влияние проскальзывания в 10 пунктов при каждой сделке и спреде 15 пунктов.
Переходи уже от слов к делу -- запускай свой алгоритм в работу. Тогда появится предмет обсуждения. А пока, пардон, его нету.