Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 132
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все это довольно интересно, но плавно перетекает в Moving average с периодом от ? и до ?.
А рыба в такую сеть не хочет ловиться.
Как раз наоборот - нужно уйти от пресловутых машек с их запаздыванием и нулевым низким прогностическим эффектом.
Литр тут не помешает;)
:-)
Если с Юсуфом до кучи, то, ИМХО, и каьяну не помеха будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как раз наоборот - нужно уйти от пресловутых машек с их запаздыванием и нулевым низким прогностическим эффектом.
Никуда таким способом сильно не уйдешь, как и машка от цены. Уверен на 100, что отставание будет.
Копание в этом направлении не совсем безнадежное дело, но и не лучше других.
Все это довольно интересно, но плавно перетекает в Moving average с периодом от ? и до ?.
А рыба в такую сеть не хочет ловиться.
Moving average - Машка есть интегральна функция процесса и принципиально невозможно отсюда отсюда вытащить дифференциальную составляющую ввиду отсутствия самой функциональной зависимости. Каждый, кто захочет описать любой динамический процесс, должен сравнивать, в конечном итоге, свой результат с машкой. Машка - это готовый продукт, рецепт и динамику приготовления которого мы не знаем.
В моем случае, как Вы правильно предположили, функция И - прототип машки, но теперь мы можем разбить ее (И) на составляющие - интегральную функцию П и дифференциальную функцию Н. Исследуя поведение функции Н, проверяя соответствие на И, напрямую выходим на интегральную функцию Б, которая имеет одинаковую природу с функцией И, но ее разбивает на составляющие уже природа на составляющие Н и функцию, название, которой еще не придумал, типа, как мы разбили историю И на прошлое П и настоящее Н. Предлагаю, назвать эту функцию "перспектива" - ПП, определив ее как ПП = Б - Н. Перспектива - это будущее, от которого откололось настоящее Н. Где-то так.
Итак, у нас имеются 5, взаимосвязанных функций 2-х родов, имеющих одинаковую природу:
Функции 1-го рода из класса, введенных мною в оборот, нового класса двухпараметрических суперэкспоненциальных функций:
И - Интегральная функция истории;
Б - Интегральная функция будущего;
Функции 2-го рода из класса плотности (Н) и интегральных функций Эрленга (П, ПП):
Н - Функция настоящего времени;
П - Интегральная функция прошлого;
ПП - Интегральная функция перспективы процесса.
Остается неясной, как сотворена первородная функция Б, возможно, никогда и не узнаем, поскольку она создается природой или Богом, если угодно, на основании сложившейся ситуации. Максимум, что мы можем - это распознать ее на ранней стадии развития процесса.
Никуда таким способом сильно не уйдешь, как и машка от цены. Уверен на 100, что отставание будет.
Копание в этом направлении не совсем безнадежное дело, но и не лучше других.
Нарисуйте здесь, пожалуйста, и функцию Б = 1-И
Согласен, что инструменты, в интерпретации ТАУ, известные. Но, согласитесь, именно в таком ракурсе, пространство и время, а также, протекания процессов в них, представлены впервые. Ни одно из другое семейство известных функций не способны претерпевать показанные метаморфозы и еще с понятным физическим смыслом. Только не понимаю роль параметра n, пока, усиленно думаю. Единствено пока известно, что привычное нам пространственно - временное измерение соответствует случаю n =0. А реальные процессы показывают различные его значения. Поскольку, модель запросто справляется как с линейными, так и с нелинейными закономерностями, его свойства до конца мною еще не исследованы и не поняты. К примеру, модель может запросто описать, вроде: "прямая парабола", "параболическая гипербола", "гиперболическая экспонента, " прямая параболическая гипербола", ...., которых нам не понять.
Точка перегиба переходной функции p - параболическая точка. Эта точка p делит кривую переходной функции на область эллиптических точек e и область гиперболических точек h.
Может подсунуть Юсуфовской модели какой-нить зиг-заг,привязав к вершинам стартовые и конечные точки расчетов,собрать статистику - возможно что-то путное и выйдет?!;)
Точка перегиба переходной функции p - параболическая точка. Эта точка p делит кривую переходной функции на область эллиптических точек e и область гиперболических точек h.
Вот ты даже не представляешь какую идею ты мне щас подкинул.
Пасиба!
Пешы ешо !!!
Понятно.
С приходом нового бара и выбыванием самого старого Н формально пересчитывается в зависимости от того,что ушло и что поступило,а это не есть хорошо.
То есть не учитывается присутствие шума и наличие или отсутствие сигнала в текущий момент - все в одной куче.
Отсутствует привязка к характерным точкам или уровням графика котировки с которых переходной процесс начался.