Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 493
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По вашей методе, если первый тик на старте убыточный, то просадка на нём в процентах от прибыли будет равна минус бесконечности)
На мой взгляд, проще и правильней считать просадку обычным способом (процент от эквити).
ВД был мотиватором работы. Фонтан Герона тоже как поиск вечного двигателя сделали. И только потом поняли, при чем тут матушка земля)
Кстати рынок, равновесие это конечно хорошо. Но только не забывать что рынок это одна из характеристик состояния общества всего лишь. Другие характеристики тоже важны) Часто решая задачу отрываешься от начальных условий)
Совпадение :)
Я ночью так-же просматривал этот фонтан, буду пробовать его сделать во дворе. Ничего ранее о нём не слышал.
Можно и так, суть не в этом. Суть в том, что показательная величина - это отношение прибыли к просадке, а не отдельно взятая прибыль или отдельно взятая просадка.
Вроде бы эта величина называется фактор восстановления (recovery factor) и тоже считается в статистике сигнала. Считается, что должно быть не меньше трёх. По моим прикидкам, это значение (три) соответствует 95% уровню значимости отличия эквити от СБ.
Вроде бы эта величина называется фактор восстановления (recovery factor) и тоже считается в статистике сигнала. Считается, что должно быть не меньше трёх. По моим прикидкам, это значение (три) соответствует 95% уровню значимости отличия эквити от СБ.
Главное в трейдинге это Коэффициент Тлена = Уильям Шарп перевёрнутый вверх ногами 😀
Главное в трейдинге это Коэффициент Тлена = Уильям Шарп перевёрнутый вверх ногами 😀
Не факт, что стоит это делать с почти 90-летним дедом) Но если его при этом слегка потрясти, то из его карманов выпадет нобелевская премия и "финансовые двигатели" - одна из самых крутых консалтинговых фирм)
Не факт, что стоит это делать с почти 90-летним дедом) Но если его при этом слегка потрясти, то из его карманов выпадет нобелевская премия и "финансовые двигатели" - одна из самых крутых консалтинговых фирм)
Соотношение Шарпа для индустрии консалтинга наверное одно из самых высоких
В трейдинге почти всегда вариация доходности заметно выше самой доходности в отличие от работы на заводе
Вроде бы сейчас экономика восстанавливается, но обычно она это делает неравномерно по странам, что должно приводить к трендам, которые могут разрушить возвратные системы. Возможно, летом это ещё не успеет проявиться.
Понятно. По моему имхо, большая персистентность, на всех парах начнется уже летом. Может в середине, может ближе к августу, из-за роста инфляции в США.
Все жаркие споры в ветке идут о нюансах по сути дела одного направления, так сказать приверженцев скользящего окна. Но есть второе направление - экстремумы, где вся история рассматривается от максимума до минимума. На мой взгляд, там больше возможности зацепиться.
Фактически, без разницы как работать: в скользящем временном окне, либо с конкретными координатами местоположения цены в двумерном пространстве-времени.
Важно умело использовать вот такие формулЕ для пройденного пути, либо его проекции на ось Y.
Но, в любом случае, от времени, а в случае с рынком - его неоднородности, никуда не уйти...
.