Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 54

Новый комментарий
 

Построим модель. 

Пошагово:

1)   Имеем входной поток котировок (с историей)                                ---  этот наблюдаемый процесс - это фактические достоверные данные.

 

2) Предполагаем наличие некоторой системы с переменной структурой, формирующей наблюдаемый процесс. 

           

 

Здесь могут изменяться как параметры ПФ каналов, так и внутрення структура каналов. 

 

3) Сделав такое предположение о наличии формирующей системы, ставим задачу построения её модели.

При этом выход модели y должен соответствовать фактическим данным х, с учётом выбранного критерия близости процессов y и x.

           

 

4) Преобразуем схему

           

Ошибка рассогласования   e=x-y   является мерой соответствия процесса x и его модели y. 

 

5) Включив контур оптимизации-адаптации, получим замкнутую систему моделирования

           

 
и что делаем? 
 
моделируем
 
Общая задача, надеюсь, ясна.   
Далее необходимо решить частные задачи, главными из которых являются: 
1) Определение структуры каждого канала. Каждый отдельный канал может быть представлен как отдельное звено, либо как замкнутая следящая система.
2) Выбор критерия оптимизации. От этого критерия зависит рабочий диапазон частот модели.

Ну и задачи помельче, решаемые в рабочем порядке.
Вот и всё  ;)
 
avtomat:
Общая задача, надеюсь, ясна.   
Далее необходимо решить частные задачи, главными из которых являются: 
1) Определение структуры каждого канала. Каждый отдельный канал может быть представлен как отдельное звено, либо как замкнутая следящая система.
2) Выбор критерия оптимизации. От этого критерия зависит рабочий диапазон частот модели.

Ну и задачи помельче, решаемые в рабочем порядке.
Вот и всё  ;)

1. Следящая за чем? 

2. [промолчу] ?  

Задачи помельче - это уже понятнее :)  

 
avtomat:
Общая задача, надеюсь, ясна.   
Далее необходимо решить частные задачи, главными из которых являются: 
1) Определение структуры каждого канала. Каждый отдельный канал может быть представлен как отдельное звено, либо как замкнутая следящая система.
2) Выбор критерия оптимизации. От этого критерия зависит рабочий диапазон частот модели.

Ну и задачи помельче, решаемые в рабочем порядке.
Вот и всё  ;)

Не показаны выходы с которых брать  сигналы  на покупку/продажу,удержание позы, на управление лотом.

Или это это "задачи помельче" и есть? ;)

 
avtomat:
Общая задача, надеюсь, ясна.   
Далее необходимо решить частные задачи, главными из которых являются: 
1) Определение структуры каждого канала. Каждый отдельный канал может быть представлен как отдельное звено, либо как замкнутая следящая система.
2) Выбор критерия оптимизации. От этого критерия зависит рабочий диапазон частот модели.

Ну и задачи помельче, решаемые в рабочем порядке.
Вот и всё  ;)

Уверены, что надо делить схему на WL, WR, W0? Не достаточно ли одного звена для начала? И хорошо бы учесть оценить и шумы...

У меня такая схема, криво нарисованная, но рабочая))


Ваши главные задачи - на самом деле не главные, а вспомогательные, и вполне решаются даже методом тыка. Гораздо важнее составить алгоритм оптимизации (знак вопроса в решателе на моей схеме), по большому счету это и есть торговая система, все остальное - необходимый довесок.

1...474849505152535455565758596061...551
Новый комментарий