Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 58
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В котире все же несколько сложнее - сигнал может присутстовать в смеси с помехой, а может и отсутствовать!
Подавив помеху (шум) можно улучшить условия поиска сигнала,но сама задача останется еще не решенной.
А сколько сигналов?
А сколько сигналов?
Больше бы хороших...)
Так точно.
Нуль на входе означает отсутствие сигналов, сколько бы их ни было.
Вы только что обосновали один из приемов технического анализа - построение трендовых линий.
Как раз наоборот.
Нуль на входе не всегда. Если минуту назад был не нуль, и система обладает некоторой памятью, то инерционое моделирование даст не нуль на выходе несмотря на предположение о нуле на входе. Получим отклонение от трендовой линии, а если модель чуть сложнее пятикопеечной монеты, то и картинка будущего будет интереснее.
Олег,это была ирония,смайл забыл поставить в конце фразы ).
" здесь. с #93 ... #96" ты прямо говоришь о сигнале и помехе,а в посте на который я отвечал - об этом ни слова.
Видать, я упустил и не оговорил особо, что входной поток рассматривается мною как аддитивная смесь полезного сигнала и помехи:
x(t) = s(t) + n(t)
хотя подразумевал это, как само собою разумеющееся.
Как только мы идентифицировали параметры системы, остается только "отпустить" ее на небольшое время в будущее ,так сказать, в инерционном режиме, и посмотреть, что получится. Собственно, это и есть прогноз - но только в предположении, что на входе системы в этот момент ничего нет. Как справедливо было отмечено выше, входного сигнала мы не знаем, и можем только оценить его на прошлых данных, для прогноза же не имеем ничего лучшего, чем считать вход равным 0.
Вернее сказать, не вход равным 0, а изменение входа равным 0. Хотя здесь допустимы различные вариации, например, изменение входа в рамках [a,b]
В котире все же несколько сложнее - сигнал может присутстовать в смеси с помехой, а может и отсутствовать!
Подавив помеху (шум) можно улучшить условия поиска сигнала,но сама задача останется еще не решенной.
Совершенно верно.
И можно считать, что шум различной интенсивности присутствует всегда. В отличие от этого, сигнал на входе может как присутствовать, так и отсутствовать (здесь опять же можно ввести некоторые допуски). И здесь уже недалеко до чёткого отделения тренда от флета.
5) Включив контур оптимизации-адаптации, получим закнутую систему моделирования
если описать с т.з. рынка эту схему, то из потока котировок с помощью функций qL и qR оцениваются 2 противоборствующие силы - лимитные ордера, которые препятствуют движению и рыночные ордера, которые его создают. Далее они сравниваются с помощью q0. По сути если сильнее лимитная сторона, то стоит ожидать флета, а если рыночная, то тренда. Блок адаптации меняет параметры qL и qR исходя из ошибки прогноза.
Может логично разбить WL и WR на два блока. Им соответствует ликвидность на покупку WLb, ликвидность на продажу WLs, рыночные ордера на покупку WRb, рыночные ордера на продажу WRs. WRb взаимодействует с WLs и формирует движения вверх, а WRs с WLb формируют движения вниз. На схеме будет 4 блока, которые попарно взаимодействуют, а потом их результаты взаимодействуют между собой через q0. Тогда кроме понятие трендовость/флетововость будет ещё и направление движения. Т.е. извлекать из котира не 2 компоненты, а 4. Если грубо - то это силы покупки, продажи, сопротивление покупкам и сопротивление продажам.
Если брать аналогии из физики) то это как будто тело движется в плотной среде вверх и вниз за счёт прилагаемых к нему импульсов. Но плотность среды меняется и она различна в разных направлениях.
Вопрос в этих функциях qL и qR. Может на вход давать нетолькко котиры, но и элементарные их атрибуты, которые извлечь им самим будет тяжело, но которые могут быть определяющими в их работе. Прежде всего артибуты времени (час суток, день недели). Возможно атрибуты цены типа волатильность, достижение экстремумов.
Если брать аналогии из физики) то это как будто тело движется в плотной среде вверх и вниз за счёт прилагаемых к нему импульсов. Но плотность среды меняется и она различна в разных направлениях.
Да,такая аналогия очень понятна и полезна.
И задачу можно интерпретировать как определение плотности рыночной среды, градиента плотности и его изменение во времени.
Похожие задачи решают в геолокации (только вместо времени там координаты приложения зондирующего сигнала) и каждый день в кабинетах УЗИ-диагностики.
I) Условимся называть инструмент Акцией. В общем и целом законы поведения акции и форексной пары должны быть схожи.
II) Рынкет в целом я поделил на две неравные подсистемы - собственно "Акцию" и "То, что является внешним по отношению к ней". Стрела взаимодействия между этими подсистемами - односторонняя. То бишь только "Внешнее" воздействует на "Акцию", но не наоборот. Модель описания движения Акции соответствует "общефилософскому" уравнению движения из теории систем: "Реакция объекта на воздействие пропорциональна интенсивности воздействия и обратно пропорциональна инертности объекта". Ну а в дальнейшем модель строится очень похоже на то, как это описано у Ландафшица в его "Механике". Самая главная особенность такого описания - замкнутость дифуравнений относительно изменения цены акции, т.е. ее главного параметра. Т.е. ничего окромя котировок мы не используем.
III) Еще раз: дифура движения Акции была нелинейной, т.е. принцип суперпозиции был отвергнут сразу. Уверен, что удвоение внешнего воздействия на котиру может привести далеко не к удвоенной реакции фининструмента. Да и наличие памяти у акции как бы намекает на то, что система принципиально нелинейна (это не обязательно именно так, но мы тут ничего не теряем, т.к. нелинейность можно всегда убрать, если она станет лишней).
IV) Никакой попытки явно описать все возможные воздействия, внешние по отношению к Акции, не было. Я тупо разделил их по принципу воздействия на котировку. Получилось 4 агрегированных типа:
1) постоянное воздействие, которое не зависит от цены Акции (Альфа-воздействие),
2) воздействие, пропорциональное цене Акции (Бета-воздействие),
3) пропорциональное производной от цены акции (Гамма-воздействие).
4) пропорциональное квадрату цены акции (вносим нелинейность) (Дельта-воздействие).
Наплевать на то, что находится внутри этих типов воздействий. Важно, что мы теперь свели все их типы к четырем известным, - и еще важнее то, что есть надежда, что параметры этих воздействий можно определить экспериментально (пока мне это только кажется).
Ну а дальше получилось вот такое представление обо всем процессе. Сами воздействия всех четырех типов - функции времени, которые меняются сравнительно медленно по отношению к цене Акции. Почти в каждый заданный момент времени можно считать, что эти воздействия не меняются и задают некую равновесную цену акции.
Любая новость меняет эти воздействия скачком, вбрасывая в систему информацию, устанавливающую новое равновесное значение цены акции. Начинается переходный процесс, который стремится выровнять цену акции в соответствии с новыми условиями (вот она, ООС в системе!). Грубо говоря, это линейная дифура второго порядка. Линеаризация дифуры получается при предположении о малой величине колебаний, т.е. отклонений от равновесных значений. Получается что-то типа параметрического осциллятора (т.е. подсистема "Акция" является открытой системой!).
Главная наша задача - как можно раньше определить параметры этих типов воздействий, и тем самым определить, как сам процесс развивается во времени (прогнозировать). Самый главный вывод такой: цена акции изменяется даже тогда, когда внешние воздействия постоянны (никаких новостей нет). Другими словами, новости все же действуют на акцию не мгновенно, и поствлияние последних новостей имеет место даже через конечное время после самих новостей.
Кстати, линейность дифуры второго порядка позволяет легко ввести классические понятия механики - импульс Акции и функцию Лагранжа (энергию). На участке неизменности внешних воздействий можно говорить и о неком подобии закона сохранения энергии. Короче, ну совсем механика выходит. Разумеется, это только видимость, т.к. цену Акции я сделал принципиально стохастическим процессом. При определенных, не слишком ограничительных предположениях об этом случайном процессе можно даже вывести уравнение этого процесса (что мне и удалось сделать - хотя пока пользы от этого не вижу).
Ребята, если у кого-то возникли признаки сильного butthurt по поводу всей этой схоластики, - задавайте вопросы, попробую прояснить. Схема САР будет немного позже - если получится хоть какой-то консенсус по поводу вышеописанной хрени.
Любителей покритиковать "просто потому, что такие сложные системы не могут быть сведены к тупой механике" прошу всерьез продумать аргументы. На самом деле это совсем не "тупая механика", а только ее некое отдаленное подобие. Необоснованная критика будет игнорироваться.
если описать с т.з. рынка эту схему, то из потока котировок с помощью функций qL и qR оцениваются 2 противоборствующие силы - лимитные ордера, которые препятствуют движению и рыночные ордера, которые его создают. Далее они сравниваются с помощью q0. По сути если сильнее лимитная сторона, то стоит ожидать флета, а если рыночная, то тренда. Блок адаптации меняет параметры qL и qR исходя из ошибки прогноза.
Может логично разбить WL и WR на два блока. Им соответствует ликвидность на покупку WLb, ликвидность на продажу WLs, рыночные ордера на покупку WRb, рыночные ордера на продажу WRs. WRb взаимодействует с WLs и формирует движения вверх, а WRs с WLb формируют движения вниз. На схеме будет 4 блока, которые попарно взаимодействуют, а потом их результаты взаимодействуют между собой через q0. Тогда кроме понятие трендовость/флетововость будет ещё и направление движения. Т.е. извлекать из котира не 2 компоненты, а 4. Если грубо - то это силы покупки, продажи, сопротивление покупкам и сопротивление продажам.
Если брать аналогии из физики) то это как будто тело движется в плотной среде вверх и вниз за счёт прилагаемых к нему импульсов. Но плотность среды меняется и она различна в разных направлениях.
Вопрос в этих функциях qL и qR. Может на вход давать нетолькко котиры, но и элементарные их атрибуты, которые извлечь им самим будет тяжело, но которые могут быть определяющими в их работе. Прежде всего артибуты времени (час суток, день недели). Возможно атрибуты цены типа волатильность, достижение экстремумов.
Очень хорошее сравнение с движением тела в плотной среде под действием разнонаправленных сил.
Как я уже говорил ранее, далее необходимо решить частные задачи, главными из которых являются:
Представив блоки WL и WR как WLs, WLb и WRs, WRb, далее можем увязать их в виде перекрёстной структуры.