Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 61
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы заблуждаетесь. В действительности для целей адаптации в подобном предположении нет никакой необходимомсти. А вот в случае неадаптивной модели по-неволе приходится делать какие-то предположения, постулировать их, чтобы обрести почву под ногами.
Я при своем мнении: при построении решателя одной непараметрикой не обойтись.
Здесь также возможен самообман: многие методы адаптации рассчитаны в предположении, что шум является гауссовским, поэтому неявно этот момент все равно включен в модель.
Разница очень существенная.
Астатизм n-го порядка обеспечивает нулевую ошибку системы вплоть до (n-1)-го коэффициента ошибки.
То есть, при управлении по ускорению ошибка будет по ускорению, а ошибки по скорости и положению будут равны нулю. При этом ни о каком накоплении ошибок речи быть не может.
Вы забываете, что процесс на входе существенно стохастический (причем что случаен и полезный сигнал, и помеха) и вообще-то, строго говоря, в теории даже недифференцируемый. Это не какая-то там кривая второго порядка, которую отследит система со вторым астатизмом. У нашего процесса бесконечное количество ненулевых производных, причем их величина нисколько не убывает с увеличением порядка, а очень даже наоборот. Поэтому в терминах астатизмов данная задача нерешаема, увы.
Вот данные для первых 10 производных EURUSD:
... Схема САР будет немного позже ...
Такой подход в итоге вполне может оказаться работоспособным. Но подождём схему. Структурная схема хороша тем, что не только даёт возможность увидеть всю задачу целиком, не вдаваясь в мелкие детали, но и позволяет увидеть тонкие места.
Кстати, функцию энергии можно ввести вне зависимости от линейности/нелинейности описывающего уравнения.
P.S. Вижу твою схему и картинки. Быстро ты ее сварганил...
Так симулинк же, чего там варганить.. Дольше вспоминал квантильное преобразование, чтоб импульсы какие надо запилить))
Я при своем мнении: при построении решателя одной непараметрикой не обойтись.
Здесь также возможен самообман: многие методы адаптации рассчитаны в предположении, что шум является гауссовским, поэтому неявно этот момент все равно включен в модель.
Это далеко не то же самое. Но и это несущественно.
А вот явная привязка-подгонка под конкретное распределение для n(t) неминуемо приведёт к перекосу s(t).
Вы забываете, что процесс на входе существенно стохастический (причем что случаен и полезный сигнал, и помеха) и вообще-то, строго говоря, в теории даже недифференцируемый. Это не какая-то там кривая второго порядка, которую отследит система со вторым астатизмом. У нашего процесса бесконечное количество ненулевых производных, причем их величина нисколько не убывает с увеличением порядка, а очень даже наоборот. Поэтому в терминах астатизмов данная задача нерешаема, увы.
Я то об этом не забываю и помню и о характере процесса, и о характере помехи.
А вот проводить такую аналогию -- кривая второго порядка и астатизм системы второго порядка -- мягко говоря,не следует. Ну и кроме того, задача решается не "в терминах астатизмов", ибо в такой способ задачи не решаюся. Астатизм - это свойство системы.
Вот данные для первых 10 производных EURUSD:
Что это? Как считалось? и зачем считалось?
Производилось ли промежуточное сглаживание? или здесь просто в кучу свалены разности?
А вот если произвести промежуточную фильтрацию, как это и следует делать, то на выборке N=1024 получим такие значения
GBPUSD Daily
Но это так, к слову...
А вот если произвести промежуточную фильтрацию, как это и следует делать, то на выборке N=1024 получим такие значения
GBPUSD Daily
Но это так, к слову...
Почему на 1024?
Ограничение на количество баров в окне. Мне больше не надо, тысячи достаточно.
Ограничение на количество баров в окне. Мне больше не надо, тысячи достаточно.
Но, там ведь 1024.
Но, там ведь 1024.
ну да, 1024
ну да, 1024
Понял.