Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 127
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Глобальные цели, стоящие перед Системой, нам неизвестны, а кроме того, эти цели изменчивы. Но о неизвестных нам целях мы сможем всё же строить суждения, хотя и опосредованно, по вносимым в систему управляющим воздействиям, если таковые сумеем выявить, предполагая целесообразность выявленного управления с позиций достижения текущей цели Системы.
на примере попроще бы рассмотреть))
Например, имеем экосистему населённую разными тварями) Численность одних, зависит от численности других. Волки расплодятся - пожрут зайцев, а потом сами с голодухи вымрут. Так же от внешних воздействий зависит система - типа вырубили лес погибли одни, привело к гибели других, но появились третьи и т.д.
Мы нифига не видим и не знаем об этой системе, кроме динамики суммарной численности всех тварей. Можно график построить, хоть свечной)) Система динамическая, управляемая неведомой рукой матушки природы. Как построить модель этой системы с целью предсказать динамику суммарной численности всех тварей?
Идея тут есть, очень интересная: рынкет как управляемая динамическая система имеет место быть. У меня есть свои свидетельства этого же - только в качестве не динамической системы, а тупо информационной. Мои предпосылки другие, и уравнения другие, но вывод остается: рынкет управляем.
Информация усваивается не мгновенно: она частично остается в прошлом, и она же управляет настоящим и будущим.
Просто куча народу тут ничего не хочет понимать и ищет управление в самом трейдере.
Управление - со стороны тех, кто стоит над рынкетом, а не самого трейдера, который внутри. Мы этих "над" не видим, они бессмертны и невидимы.
Мне так кажется, что автор поставил себе чересчур высокую цель - безубыточность всегда и везде. Надеюсь, что снегоходы будут более разумными.
Пожалуй внесу свою копеечку - думаю рынком действительно управляют.
Один из ярких тому примеров - сильное и резкое падение USDJPY (то что я сам видел) в ночь с воскресенья на понедельник, сразу после событий на Фукусиме и затем ПРАКТИЧЕСКИ ТОЧНЫЙ ВОЗВРАТ на исходную величину через несколько часов!
Авария это форсмажор, он не запланирован и как следствие недопустим, а это значит требует коррекции - логика любого контроля.
Так что рынок рынком, но его не только мониторят, но и гонят в нужную сторону при необходимости.
Вот как-то так...
Пожалуй внесу свою копеечку - думаю рынком действительно управляют.
Один из ярких тому примеров - сильное и резкое падение USDJPY (то что я сам видел) в ночь с воскресенья на понедельник, сразу после событий на Фукусиме и затем ПРАКТИЧЕСКИ ТОЧНЫЙ ВОЗВРАТ на исходную величину через несколько часов!
Авария это форсмажор, он не запланирован и как следствие недопустим, а это значит требует коррекции - логика любого контроля.
Так что рынок рынком, но его не только мониторят, но и гонят в нужную сторону при необходимости.
Вот как-то так...
Для того,чтобы к рынку попытаться применить аппарат ТАУ,совсем не обязательна конспирология,хотя она (наверняка) периодически присутствует в котире.
Уже достаточно допущения,что между прошлым значением курса и текущим есть причинно-следственная связь.
Вот эта самая управляющая связь и интересует.
Для того,чтобы к рынку попытаться применить аппарат ТАУ,совсем не обязательна конспирология,хотя она (наверняка) периодически присутствует в котире.
Уже достаточно допущения,что между прошлым значением курса и текущим есть причинно-следственная связь.
Вот эта самая управляющая связь и интересует.
если эта связь есть - применяют корреляционно-регрессионный анализ
Для ТАУ нужна функциональная связь "входящий сигнал - управление - исходящий сигнал"
если эта связь есть - применяют корреляционно-регрессионный анализ
Для ТАУ нужна функциональная связь "входящий сигнал - управление - исходящий сигнал"
Я Юсуфу выкладывал учебное пособие по идентификации объектов управления несколько страниц назад.
Вам ничто не мешает в него заглянуть - кореляционно-регресионный метод там тоже описан и не противоречит ТАУ.
Я Юсуфу выкладывал учебное пособие по идентификации объектов управления несколько страниц назад.
Вам ничто не мешает в него заглянуть - кореляционно-регресионный метод там тоже описан и не противоречит ТАУ.
Если внимательно наблюдать за ценой, то можно увидеть подрисовки формы свечки в конце ТФ для нужной кому то комбинации (читай манипуляции) . Скажем так, что это дело условного кукла)) для привлечения ликвидности которая ему нужна в данный момент.
Создаётся шум для ликвидности, потом ГАМ и скушали на ровном месте, не оставляя после себя следа.
Среднесрочные и дс позиции имеют преимущество, но просадки на них могут быть соответствующие.
ИХМО ТС должна быть максимально простой, быстро реагировать на изменение ситуации на рынке и в мире.
Один школьник в однодневном конкурсе сделал порядка 46 000%. Это можно считать случайным результатом, но он закономерно поднимал прибыль, конечно же с очень высоким риском.
ТС должна быть у каждого трейдера и в нее еще надо верить иначе она не работает.
связь в котировках "ВС-У-ИС" есть? Показывайте
Примитивно-упрощенно:
Входящий сигнал ("ВС"): изменение цены на конкретном промежутке времени (i) за вычетом исходящего сигнала ("ИС") предшествующего промежутка времени (i+1).
Причинно-следственная связь ("У") между "ВС" и "ИС"- искомая.
Что делать с найденной связью ("У") ? - строить по ней прогноз.
"ВС","У","ИС" - взаимозависимы и с течением времени - изменчивы.
Новизны сногсшибательной нет никакой.
Примитивно-упрощенно:
Входящий сигнал ("ВС"): изменение цены на конкретном промежутке времени (i) за вычетом исходящего сигнала ("ИС") предшествующего промежутка времени (i+1).
Причинно-следственная связь ("У") между "ВС" и "ИС"- искомая.
Что делать с найденной связью ("У") ? - строить по ней прогноз.
"ВС","У","ИС" - взаимозависимы и с течением времени - изменчивы.
Новизны сногсшибательной нет никакой.
Новизна тут, на самом то деле, сногсшибательна - диплом вы получили зря и напрасно.
Основная задача ТАУ - имея входящий сигнал, получить исходящий сигнал с заданными характеристиками, изменяя управляющее воздействие.
Поиск зависимости между прошлой и нынешней ценой - это не ..... а, ладно, этот поезд давно ушел.
P.S. прошу и меня тоже считать паразитом
если эта связь есть - применяют корреляционно-регрессионный анализ
Для ТАУ нужна функциональная связь "входящий сигнал - управление - исходящий сигнал"
Ты, видать, уверовал в то, что ТАУ можно с успехом освоить по википедии... Тебе уже несколько раз предлагали открыть книги, но... тебе в этом нет нужды -- у тебя ж есть википедия -- эдакий "кладезь знаний"...
Открой всё же книги -- и ты узнаешь много нового и интересного, о чём в википедии ты не найдёшь ни слова.