Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 341
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Суть дела это не меняет.
До начала осмысленного разговора о сути дела необходимо убедиться, что все его участники говорят на одном языке и об одном и том же. Поэтому, обычно, для этого используют язык и понятия более-менее устоявшиеся в обсуждаемой области.
Сначала несколько демонстрационных картинок сравнительного поведения.
.
========================================================================================
.
========================================================================================
.
========================================================================================
.
========================================================================================
Напомню, что истинный характер нестационарности априори неизвестен.
Но оценку модели нестационарности можно произвести методами адаптивной фильтрации.
зы
картинки сделал именно так для бОльшей наглядности.
"И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это - томление духа; потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь"
Соломон. Библия.
Рекомендуете возвратиться в каменный век? Или, "не ваше, ..., это дело"?
....
Конечно. Питекантропам там самое место!
До начала осмысленного разговора о сути дела необходимо убедиться, что все его участники говорят на одном языке и об одном и том же. Поэтому, обычно, для этого используют язык и понятия более-менее устоявшиеся в обсуждаемой области.
Думаю, из картинок ясно, о чём идёт речь.
Важна не форма описания, а различия в поведении. Для осмысленного разговора о сути дела необходимо понимание этих различий.
ещё картинка, полезная для понимания сути явления:
.
особо обращаю внимание на тот факт, что здесь "довесок нестационарности" имеет в качестве параметров (амплитуда, частота, фаза) детерминированные гладкие функции времени. Нет никаких стохастических включений. А каков результат ;))
и ещё парочка полезных для понимания картинок
.
=========================================================================================
.
=========================================================================================
.
и ещё парочка полезных для понимания картинок.
Картинки красивые, спору нет. Тоже приведу примеры картинок, но попозже. Пока же завершу рассуждение об отличиях в математическом понимании "стационарного процесса" на примере вашего уравнения dx/dt=Ax:
1) Это понятие относится не к самому дифференциальному уравнению, а к его решениям: x=x(t). Это важное отличие, поскольку одно и то же x(t) можно задать бесконечным числом способов (а не только данным уравнением).
2) Решения уравнения - детерминированные, поэтому они будут вырожденнными случайными процессами, которые будут стационарными только будучи тождественными константами x=x(t)=const. Если A не равно тождественно нулю, то таковым будет только решение x=0.
Как видите, это совсем другое понятие.
Но всё это - формальности не особенно интересные трейдерам, поэтому попозже выложу картинки показывающие пользу стохастического подхода даже в случае динамических систем.
Картинки красивые, спору нет. Тоже приведу примеры картинок, но попозже. Пока же завершу рассуждение об отличиях в математическом понимании "стационарного процесса" на примере вашего уравнения dx/dt=Ax:
1) Это понятие относится не к самому дифференциальному уравнению, а к его решениям: x=x(t). Это важное отличие, поскольку одно и то же x(t) можно задать бесконечным числом способов (а не только данным уравнением).
2) Решения уравнения - детерминированные, поэтому они будут вырожденнными случайными процессами, которые будут стационарными только будучи тождественными константами x=x(t)=const. Если A не равно тождественно нулю, то таковым будет только решение x=0.
Как видите, это совсем другое понятие.
Но всё это - формальности не особенно интересные трейдерам, поэтому попозже выложу картинки показывающие пользу стохастического подхода даже в случае динамических систем.
Здесь на картинках в качестве наглядного примера рассматривался простейший одномерный процесс. Для процессов, размерность которых больше двух, всё обстоит значительно сложнее.
Ярким примером является аттрактор Лоренца -- ни о каком детерминизме его решений говорить не приходится.
.
Объектом же нашего интереса (и исследования по мере сил) являются временнЫе ряды котировок, которые можно рассматривать, как решения эволюционных уравнений (бесконечномерных). В которых присутствуют детерминированная (основная) и случайная составляющие. Однако же характер движения (внешне выглядящий случайным) определяется структурой системы эволюционных уравнений, а не случайной составляющей.
.
На видео представлено влияние изменения параметров на характер движения фазовой траектории.
не вижу какого-то обсуждения, кто-нибудь вообще понимает что это за ***341 страницу? 7 лет прошло
"- Суслика видишь? - Нет. - А он есть." (С)