Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 94

[[Удален]]

Urain:

Безубыточность совсем не тождественна беспросадочности по эквити, это правда но понятия коррелируют.

И то и другое характеризует точность входа.

Хотя я бы заменил эти понятия на одно плавное понятие эффективность входа/выхода (всё строго по Булашеву, ну может чуть с доработкой, разброс замеров эффективности за пределы трейда, влево/вправо).

Если же эту эффективность ещё и умножить на пункты профита, то получим одну универсальную фитнессфункцию для оценки торговли.

что такое Коэфф_эффективности_трейда?

[Mykola Demko]

FAGOTT:

что такое Коэфф_эффективности_трейда?

Коэфф_эффективности_трейда состоит из эффективности входа и выхода, каждый считается раздельно, но можно потимизировать в одну общую формулу.

У Булашева это (для трейда бай) расстояние от минимума до максимума / расстояние от открытия до максимума.

(high-low)/(high-open)// open в смысле открытие позы, high,low в смысле макс и мин на промежутке трейда

Я расширил диапазон выйдя за даты открытия и закрытия тем самым включив в диапазон измерения и возможные не включённые екстремумы.

[[Удален]]

Urain:

Коэфф_эффективности_трейда состоит из эффективности входа и выхода, каждый считается раздельно, но можно потимизировать в одну общую формулу.

У Булашева это (для трейда бай) расстояние от минимума до максимума / расстояние от открытия до максимума.

Я расширил диапазон выйдя за даты открытия и закрытия тем самым включив в диапазон измерения и возможные не включённые екстремумы.

да, спасибо, уже нашел

[Mykola Demko]

MetaDriver:

"Теорема о тахионных пробоях" // Годится? Ж-)

Формулировка:

Фиксация вектора управления во взаимодействии двух или более систем, неизбежно приводит к спонтанной лавинообразной инверсии вектора, с фиксацией инверсии на время, необходимое для ликвидации информационно-энергетических дисбалансов, возникших вседствии начальной фиксации.

// По моему вполне фундаментальненько. Эпичненько так, звучненько.

;) ;) ;)

Ну так как там с доказательствами?

[[Удален]]

Эффективность можно определить многими различными способами, в зависимости от поставленных целей. Но первичной является "цель". В качестве цели, целевой функции, можно рассматривать рост баланса, либо рост эквити, либо рост кэша, или же можно рассматривать скорость роста баланса \ эвити \ кэша .... и т.д. и т.п. --- т.е. задать некоторый максимизируемый функционал. Напротив, можно в качестве целевой функции рассматривать время достижения заданного уровня баланса \ эвити \ кэша, или же упор сделать на просадку .... и т.д. и т.п. --- т.е. задать некоторый минимизируемый функционал. В зависимости от этого выбора целевого функционала будет определяться и эффективность.

[[Удален]]

Mathemat:

Даже если безубыточность в принципе достижима (в чем я сильно сомневаюсь), она совсем не оптимальна по времени, затрачиваемом на единицу прибыли. Вместо того чтобы ждать, когда позиция войдет в огромную просаду, а потом ждать, когда вылезет, проще просто обрубить ее после некоторой просады и искать новый вход.

Ошибочность этого утверждения в том, что предлагаемый путь вовсе не обязательно предпочтителен с точки зрения оптимальности. Может оказаться как раз наоборот.

[[Удален]]

[[Удален]]

Urain:

Хотя я бы заменил эти понятия на одно плавное понятие эффективность входа/выхода

Можно, конечно, и такой показатель рассматривать. Но надо понимать, что это локальная характеристика, касающаяся отдельно взятой полной транзакции. На множестве транзакций, совершённых на длительном периоде, опять же получим некое усреднённое значение, - очередной коэффициент.

[[Удален]]

В определении эффективности работы трейдера обязательно нужно учитывать выведенный кэш.

.

Можно годами гонять баланс и эквити с минимальными просадками... но без вывода кэша. Велика ли эффективность такой работы трейдера? Можно, конечно, указать на конечный баланс. Но баланс столь же виртуален как и эквити. Материализован только кэш.

[[Удален]]

В продолжение начатого ранее обсуждения, здесь я постараюсь более внимательно рассмотреть предложенную Юсуфом конструкцию.