Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 106
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
;))) Не, ну достали паразиты со своими мелкими пакостями, так и норовят нагадить... чёрт их знает, удовольствие они получают от этого, наверное...
Никаких паразитов. Мат был. К паразитам отношения не имеет. Ветку читают все. Значит мат относился ко всем
Нет, не ко всем, а именно к паразитам. И это вполне ясно. Ну да ладно, в сердцах, не сдержался....
А для описания УДС этот лексикон не понадобится. ;)
Возможно, в эконометрике рынок и рассматривается как случайное и неуправляемое явление. Чего стОит хотя бы уже так называемая теория\гипотеза эффективного рынка, выглядящая скорее как насмешка над здравым смыслом. Однако это лишь указывает на то, что эконометрика не оперирует понятиями, связанными с управляемостью.
"рынок" в эконометрике не рассматривается. Эконометрика имеет дело с экономическими процессами, а не явлениями.
Поток котировок может рассматриватся как стохастический, случайный или детерминированный.
Поток котировок не стохастический.
если он не случайный, то он детерминированный.
если он детерминированный, то откуда у тебя просадка 51%?
"рынок" в эконометрике не рассматривается. Эконометрика имеет дело с экономическими процессами, а не явлениями.
Поток котировок может рассматриватся как стохастический, случайный или детерминированный.
Поток котировок не стохастический.
если он не случайный, то он детерминированный.
если он детерминированный, то откуда у тебя просадка 51%?
Рынок -- это и явление, и процесс.
У тебя -- либо черное, либо белое. Прям из детства -- либо хороший, либо плохой. И иного вроде бы как бы не дано.
А в жизни не так.
Касаемо рыночного движения я уже объяснял, и картинки приводил --- на регулярную составляющую накладывается случайная составляющая. Но опять же, тебе надо понять, что это модель процесса, и что эти составляющие являются векторами.
Касаемо просадки -- это результат несовершенства модели на данном этапе её развития. Но работа над моделью идёт, вносятся уточнения, изменения. Да и цыплят по осени считают -- тобишь по окончании эксперимента посмотрим конечный результат. Надеюсь, ты понимаешь, что сейчас этот результат неизвестен ни тебе, ни мне.
Рынок -- это и явление, и процесс.
У тебя -- либо черное, либо белое. Прям из детства -- либо хороший, либо плохой. И иного вроде бы как бы не дано.
А в жизни не так.
Это типа "Иван Федорович Крузенштерн - человек и пароход"?
рынок как процесс, космос как предчувствие...
Касаемо рыночного движения я уже объяснял, и картинки приводил --- на регулярную составляющую накладывается случайная составляющая.
Это типа "Иван Федорович Крузенштерн - человек и пароход"?
рынок как процесс, космос как предчувствие...
Именно так, рынок есть процесс.
Во всем мире это называется случайной величиной, которая состоит из детерминированной и стохастической составляющей.
Здесь ты сильно ошибаешься, поскольку видишь величину в статике. Но посмотри на неё в динамике -- и увидишь процесс ;)
Здесь ты сильно ошибаешься, поскольку видишь величину в статике. Но посмотри на неё в динамике -- и увидишь просесс ;)
y(t)=x(t) + e
так процесс виде? Причем тут статика?
y(t)=x(t) + e
так процесс виде? Причем тут статика?
y(t)=x(t) + e(t)
Вот в том то и дело, что процесс. Вырывая же значение этого процесса в какой-то момент времени, ты, образно говоря, лишаешь его динамики, замораживаешь процесс.