Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 174
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Получение профита с рынка -- это само собой разумеется. Но это было бы слишком просто ;)))
Задача моя заключается в том, чтобы это само собой разумеющееся было достигнуто без убытка. А это очень не просто.
Но задача должна быть конкретизирована. И как только назначена цель, так сразу встаёт вопрос о сроках достижения поставленной цели. А эти сроки зависят от величины средней дневной доходности рабочей ТС.
Например:
Мне больше интересно пообсуждать равнотиковые бары чем делить шкуру не убитого медведя.
Жунко на каком то из форумов (вот не помню где) писал что начиная с H4, бары можно условно считать равнотиковыми (те на них уже не плывут частоты), вот что то я такого не заметил, даже на MN1 объёмы растут год от года.
Есть такое наблюдение, что с ТФ Н4 существенно меньше высокой частоты в спектре. Это имел ввиду. Но спектр "плывёт" так же, но медленнее, чем на более мелких ТФ, в пересчёте на один бар. Т.е. не принимаем во внимание значение времени. Нормализуем время к одному бару.
=======================
Думаю, что ко времени не надо привязываться. Надо брать за точки отсчёта событие. У нас событие это тик или время открытия бара.
Экстраполировать такое можно. Будет получаться форма будущего тренда. Какая разница, в таком случае, когда эта форма будет? На каждое событие перемещаем ордера, как показывает форма.
=======================
Для спектрального анализа лучше всего подходят ренко или ренджбары. У них максимальная скорость и все производные от неё константы. Чем не закономерность?
Думаю, что ко времени не надо привязываться. Надо брать за точки отсчёта событие. У нас событие это тик или время открытия бара.
Экстраполировать такое можно. Будет получаться форма будущего тренда. Какая разница, в таком случае, когда эта форма будет? На каждое событие перемещаем ордера, как показывает форма.
=======================
Для спектрального анализа лучше всего подходят ренко или ренджбары. У них максимальная скорость и все производные от неё константы. Чем не закономерность?
Разница (существенная) появляется при мульти-инструментальной торговле. Депозит (маржинальный капитал) ограничен, следовательно тратить его следует преимущественно на размещение ордеров преимущественно на тех инструментах, на которых ожидается движение "прямо сейчас", а не "когда-нибудь".
Следствие (одно из): если при одноинструментальной торговле "максимальная прибыль / проторгованный объём" может быть получена при V=F(maxLot)=const*Equity, то при мультивалютной всё не так просто - объём маржи (V) вкладываемый в сделку должон быть пропорционален "мгновенной вероятности" движения в текущий момент времени, т.е. прогнозируемой скорости изменения цены по данному инструменту. А скорость, как известно, есть функция от времени.
Как-то так. // Возможно выразился немного коряво, пардон если что.
Разница (существенная) появляется при мульти-инструментальной торговле. Депозит (маржинальный капитал) ограничен, следовательно тратить его следует преимущественно на размещение ордеров преимущественно на тех инструментах, на которых ожидается движение "прямо сейчас", а не "когда-нибудь".
Следствие (одно из): если при одноинструментальной торговле "максимальная прибыль / проторгованный объём" может быть получена при V=F(maxLot)=const*Equity, то при мультивалютной всё не так просто - объём маржи (V) вкладываемый в сделку должон быть пропорционален "мгновенной вероятности" движения в текущий момент времени, т.е. прогнозируемой скорости изменения цены по данному инструменту. А скорость, как известно, есть функция от времени.
Как-то так. // Возможно выразился немного коряво, пардон если что.
Не такая это уж проблема.
1. Зачем эта мультиинструментальная торговля? Можно без неё.
2. Даже, если её использовать, можно сделать запас во сколько угодно раз.
3. Можно удалять отложенные ордера, если что-то превысило. Торговля, ведь, исключительно отложками, когда известна форма тренда.
Не такая это уж проблема.
1. Зачем эта мультиинструментальная торговля? Можно без неё.
2. Даже, если её использовать, можно сделать запас во сколько угодно раз.
3. Можно удалять отложенные ордера, если что-то превысило. Торговля, ведь, исключительно отложками, когда известна форма тренда.
Всё это можно. А ещё можно таки принимать время во внимание. И делать этот выбор желательно не по критерию "хочу/не хочу", а по критерию "прибыльность(ТС)*надёжность(ТС) -> max".
Разница (существенная) появляется при мульти-инструментальной торговле. Депозит (маржинальный капитал) ограничен, следовательно тратить его следует преимущественно на размещение ордеров преимущественно на тех инструментах, на которых ожидается движение "прямо сейчас", а не "когда-нибудь".
Я для себя разделил мультивалютные ТС на "много-" и "мульти-" валютные.
Первые - это те, у которых торгуемые пары не связаны между собой (твой случай с выбором "прямо сейчас, а не когда-нибудь").
Второй - те, в которых нельзя что-то исключить исходя из принципа вероятности прибыли/убытка на одиночной паре. Идёт управление общей мультивалютной позицией. Для себя я назвал это "подлинной мультивалютностью", в которой возникает синергетический эффект.
Всё это можно. А ещё можно таки принимать время во внимание. И делать этот выбор желательно не по критерию "хочу/не хочу", а по критерию "прибыльность(ТС)*надёжность(ТС) -> max".
Всё равно, не понимаю, зачем нужно время? Вместо времени будут события. Неважно сколько времени будет проходить между событиями. Тебя же не беспокоит на равновременном графике сколько событий происходит между барами. Хотя, эта величина непостоянна.
Кстати, тут подумал, в качестве гипотезы, распределение плотности неравномерности времени одинакова на разных инструментах с одинаковым методом разбиения на бары. Например, ночные или праздничные торги, ожидания перед новостью. Всё это имеет одинаковый характер поведения рынка на разных инструментах.
Так что, возможно, твои опасения беспочвенны.
Бары, время - это все для запутывания сделано, главное это движение цены (тики) и жесткий алгоритм, тогда можно хоть от чего-то отталкиваться.
Обожаю конспирологию (уселся по удобнее) . Готов внимать каждому Вашему слову.