Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 87
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А ведь о взаимосвязях причин и следствий речь ранее заходила уже, но так и заглохла, не найдя понимания...
Ответ на всю эту ветку был дан Решетовым еще на первой странице.
Рынок не является управляемой динамической системой - никакого управляющего воздействия на котировки аффтар произвести не может. Теоретически эту систему может построить маркетмейкер типа ЦБ Японии, например - эмиссия денежных средств, информационное воздействие на рынок, операции на рынке и т.п. Там все это можно делать, измерять, обнаруживать эффект и пр. На самом деле строится какая то статистическая модель, но вся теория притянута за уши для пущей важности.
Весь текст относительно причин и следствий - аффтар попал в дайно известную логическую уловку post hoc ergo propter hoc. Если два являения на ценовом графике повторялись одно за другим N-раз, то:
1. это не значит, что «после» значит «вследствие»
2. это не значит, что второе являение будет продолжать следовать за первым и в следующих наблюдениях
Ответ на всю эту ветку был дан Решетовым еще на первой странице.
Рынок не является управляемой динамической системой - никакого управляющего воздействия на котировки аффтар произвести не может. Теоретически эту систему может построить маркетмейкер типа ЦБ Японии, например - эмиссия денежных средств, информационное воздействие на рынок, операции на рынке и т.п. Там все это можно делать, измерять, обнаруживать эффект и пр. На самом деле строится какая то статистическая модель, но вся теория притянута за уши для пущей важности.
Весь текст относительно причин и следствий - аффтар попал в дайно известную логическую уловку post hoc ergo propter hoc. Если два являения на ценовом графике повторялись одно за другим N-раз, то:
1. это не значит, что «после» значит «вследствие»
2. это не значит, что второе являение будет продолжать следовать за первым и в следующих наблюдениях
Не выноси свои глупость, незнание, непонимание на люди, афтар, блин.
Вот сидишь ты на скамеечке, лузгаешь семечки, глядь, а в небе летит чегой-то. Я тебе говорю: это такая управляемая динамическая система - самолёт называется. Ты же умно так вещаешь: Самолёт не является управляемой динамической системой - никакого управляющего воздействия на него ты произвести не можешь. А потом щёки раздул, и изрёк вдобавок: А посему это НЛО, неопознанное явление.
Олег,тут нет никакого противоречия,без решения второй(твоей) задачи - первую не решить.
Просто это два этапа одной задачи.
1-й этап :"Определить Х-причину,приводящую к Y-следствию" .
Хотя определения одной лишь причины на 1 этапе недостаточно для решения задачи задачи 2-го этапа.
2-й этап:Используя результаты 1 этапа - "На основании Y-причины определить Z-следствие".
По отдельности обе задачи - пустое времяпрепровождение
Далеко не всё так однозначно.
Не выноси свои глупость, незнание, непонимание на люди, афтар, блин.
Вот сидишь ты на скамеечке, лузгаешь семечки, глядь, а в небе летит чегой-то. Я тебе говорю: это такая управляемая динамическая система - самолёт называется. Ты же умно так вещаешь: Самолёт не является управляемой динамической системой - никакого управляющего воздействия на него ты произвести не можешь. А потом щёки раздул, и изрёк вдобавок: А посему это НЛО, неопознанное явление.
На самолет ты можешь оказывать управляющее воздействие, замерять отклик, моделировать и т.п. Самолет является динамической управляемой системой.
Есть рынок, единственная наблюдаемая числовая характеристика - котировки. Каким образом в рамках модели осуществляется процесс управления котировками?
Есть процесс ценообразования на форексе до твоего "управляющего" воздействия - открытия позиции на 100 долл. Ты произвел управляющее воздействие - отклик? В чем разница потока котировок с твоей позицией и без нее?
На самолет ты можешь оказывать управляющее воздействие, замерять отклик, моделировать и т.п. Самолет является динамической управляемой системой.
Есть рынок, единственная наблюдаемая числовая характеристика - котировки. Каким образом в рамках модели осуществляется процесс управления котировками?
Есть процесс ценообразования на форексе до твоего "управляющего" воздействия - открытия позиции на 100 долл. Ты произвел управляющее воздействие - отклик?
Да с чего ты взял, что это моё управляющее воздействие??? Не я произвожу такое воздействие. Я строю модель, в рамках которой определяю управляющий сигнал, соответствующий наблюдаемому потоку котировок.
Так тебе понятней будет?
Да с чего ты взял, что это моё управляющее воздействие??? Не я произвожу такое воздействие. Я строю модель, в рамках которой определяю управляющий сигнал, соответствующий наблюдаемому потоку котировок.
Так тебе понятней будет?
это типа как пересечение двух машек является "управляющим сигналом" для тренда вверх?
Видимо, для многих все познания ограничиваются пересечением двух машек...
Видимо, для многих все познания ограничиваются пересечением двух машек...
что является "управляющим сигналом"? В общих чертах?
Насколько я понимаю доступен только поток котировок - в них управляющий сигнал? Котировки управляют котировками?
Сделаю на досуге парочку наглядных примеров, типа учебных задач ТАУ. Из которых будет ясно, что такое "объект управления", что такое "управляющий сигнал", что такое "рассогласование" и прочее, прочее, прочее...
По этой теме есть богатая литература. Главное - не лениться.
Сделаю на досуге парочку наглядных примеров, типа учебных задач ТАУ. Из которых будет ясно, что такое "объект управления", что такое "управляющий сигнал", что такое "рассогласование" и прочее, прочее, прочее...
Насколько я понимаю доступен только поток котировок - в них управляющий сигнал? Котировки управляют котировками?