Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 372

Новый комментарий
 
Martin Cheguevara:
Спасибо но мне кажется книга мягко говоря субъективная..
Хорошо но Я больше люблю хотя бы докторские диссертации одобренные РАН. Или что-то подобное. Иначе получается бардак...
 
Martin Cheguevara:
Вы с olegavtomat тут коснулись истины. Когда вибрации переходят в хаотический беспорядочный процесс с резким увеличением амплитуды и при этом продолжают стремиться к устойчивости тут начинается нестабильное состояние, в котором любое внешнее воздействие приведет к катастрофическим результатам в нашем случае применительно к рынку к выбросам. Вот вам истина в последней инстанции. 
Подскажите теорию про вибрации. Есть ли такая?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Рынок -- управляемая динамическая система.

Martin Cheguevara, 2018.11.03 09:44

Это не резонанс...это похоже на неуправляемую цепную реакцию в которую быстро опустили графитовые стержни и при этом реакция стала пульсируемой- то управляемой то нет ровно 50 на 50. И как раз в этот момент если двинуть стержни или увеличить критическую массу возникнет взрыв. Вот что происходит на рынке форекс и вообще всюду.
Так как нестабильность возникает в условиях 50 на 50 нет смысла искать куда пойдет цена.это невозможно. Совершенно точно.


Примерно так? 

Я про желто-оранжевую линию.


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Разностное исчисление, примеры.

Aleksey Panfilov, 2018.02.08 15:42

Просматривал ветку и обратил внимание, что не заслуженно погиб комментарий из сообщения 64. ))

Уважаемые модераторы, можно ли его восстановить, на прежнем месте в соответствующем контексте? Или открыть мне для редактирования ? (ниже, сам комментарий )

Aleksey Panfilov 2018.01.30 21:41    RU

1*Y1-5*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0 - разностное уравнение параболы четвертой степени.

1*Y1-6*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0 - разностное уравнение параболы пятой степени.

1*Y1-7*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0 - разностное уравнение параболы шестой степени.


Непосредственно из  уравнений для равноотстоящих точек вытекают интерполяционные формулы с плечом 1 интервал.

 3*Y2 =1*Y1+3*Y3-1*Y4  - интерполяция параболой второй степени.

 4*Y2 =1*Y1+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5  - интерполяция параболой третьей степени.

 5*Y2=1*Y1+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6 - интерполяция параболой  четвертой степени.

 6*Y2=1*Y1+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7 - интерполяция параболой пятой степени.

 7*Y2=1*Y1+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8 - интерполяция параболой шестой степени.

В виде кода:

 
      a1_Buffer[i]=(open[i]   +3*a1_Buffer[i+1 ]   -1*a1_Buffer[i+2 ]  )/3;
      a2_Buffer[i]=(open[i]   +6*a2_Buffer[i+1 ]   -4*a2_Buffer[i+2 ]   +1*a2_Buffer[i+3 ]  )/4;
      a3_Buffer[i]=(open[i]   +10*a3_Buffer[i+1 ]  -10*a3_Buffer[i+2 ]  +5*a3_Buffer[i+3 ]  -1*a3_Buffer[i+4 ])/5;
      a4_Buffer[i]=(open[i]   +15*a4_Buffer[i+1 ]  -20*a4_Buffer[i+2 ]  +15*a4_Buffer[i+3 ]  -6*a4_Buffer[i+4 ]  +1*a4_Buffer[i+5 ])/6;
      a5_Buffer[i]=(open[i]   +21*a5_Buffer[i+1 ]  -35*a5_Buffer[i+2 ]  +35*a5_Buffer[i+3 ]  -21*a5_Buffer[i+4 ]  +7*a5_Buffer[i+5 ]  -1*a5_Buffer[i+6 ])/7;

На рисунке отображено начало графика.

И хорошо видно, что линии построенные полиномами 2-4 степеней (серая, синяя, зеленая) уверенно держаться около графика.

А линии построенные полиномами 5,6 степеней (красная, желтая), попадают в нечто похожее на резонанс или автоколебания, и постепенно накапливают амплитуду. Увеличение плеча для полиномов 5 и больше степеней  не меняют ситуацию.


Интерполяция разностным уравнением функции, составленной из суммы синусоид заданных периодов, позволяет повысить "как бы степень полинома", например до 12 степени (это вроде 6 синусоид около константы).

И вместе стем, с подобной ситуацией (резонансом) можно столкнуться и интерполируя функцией одной синусоиды около константы (аналог полинома второй степени), при определенном сочетании плеча и периода.

Аналогия с полиномами проводится по числу минимально необходимых точек.



 
Martin Cheguevara:
Спасибо но мне кажется книга мягко говоря субъективная..

ну это ты зря... 

Очень полезная книга.  Автор Г.Хакен -- физик с мировым именем.

 
Martin Cheguevara:
В личке только не тут
куда Вы пропали？ напились,что ль в честь выходных？или от безысходности？ Всех послали тут,понимаеш.С форума  типа , я уе...шел .Сказали А, можете сказать и дальше ...（я  из Одессы,не из Польши,здрасьте）
 

 

.

 
Martin Cheguevara:
Хорошо но Я больше люблю хотя бы докторские диссертации одобренные РАН. Или что-то подобное. Иначе получается бардак...

А из себя что-нибудь представляете? 

 
Алексей Тарабанов:

А из себя что-нибудь представляете? 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга?

Martin Cheguevara, 2018.11.02 20:00

Самое лучшее творчество по моему мнению это максимальное сокращение убытков робота и нахождение способов максимально быстро закрываться в плю деля убыток на части и закрывая его по частям либо увеличивая объем сделки.

Я могу создать ветку и расписать страниц на 20 как работает мой робот и описать и доказать что заработок на нем получается толковый...Да смысл...

как видите в красных зонах получаю фиксированный убыток. а иначе никак. нельзя делать убыток стремящийся к размеру депозита.

если Я не увеличиваю и не уменьшаю лот в зависимости от вероятности закрытия в профит, я не могу добиться чтобы робот зарабатывал постоянно ну не ходит цена на столько чтобы достаточно стабильно зарабатывать...

Если не увеличивать лот , то даже  с тем , что у меня робот ловит и так максимально возможный профит за счет сигнальной системы , которая кстати всегда учитывает, что цена движется 50 на 50,

вот такие вот движения он умудряется "вылавливать"

 и даже с учетом этого получается вот что:

красные сплошные зоны - зоны постоянного фиксированного убытка

красные пунктирные там, где робот с учетом вероятностного фактора движения цены пытается делить убыток на части и постепенно его закрывать так, чтобы динамика профита стала положительная.

теперь внимание вопрос:

как без помощи увеличения лотов добиться скорейшего перекрытия убытков,

и далее за счет только профита рассчитывать риски и рисковать только профитом чтобы робот гарантированно заработал или в лучшем случае не остался даже в небольшом минусе.

желательно чтобы было показано на практике, а не в теории..иначе опять будет бесконечная ветка...

сразу скажу условия:

1. искать направление движения цены и за счет этого что-то там ловить нет смысла, вы никогда этого не угадаете настолько , чтобы зарабатывать с фиксированным убытком и без увеличения лотов

2. находить способы сигналов с высших ТФ не имеет смысла тем более так как чем выше ТФ тем стабильнее случайность относительно движения на данном ТФ.

3. выбросы уже с легкостью определяются заблаговременно и во время их происсхождения

4. нужна система только и только работающая с реальными убытками и ордерами и все без какой либо сигналки.

5. это минимум нужно экстраординарное решение и максимально упрощенное в принципиальной схеме. 

6. это краеугольный камень в любой ТС.

Так как минимизация времени нахождения в рынке и есть по сути увеличение вероятности в долгосрочном плане закрыться в плюс но есть конечно нюансы.

7. если кто желает скидывайте просто график прибыли. Уже по графику будет видно что и как вы делаете. 

8. это обязательно должна быть система с ограниченным убытком желательно Стопы не более 1 к Профиту не менее 1.


решите проблему. Сможете? 

Я не теоретик ищущий что-то годами, а практик. Я не ищу истину. Я ее знаю в той мере в какой смог ее познать  и использовать.

И докторские диссеры  я предпочитаю так как субъективной теории гораздо больше чем объективной. Тем более тут. 

Но это неважно. 

важно решение проблемы и результат. Лично мне. 

можете либо решить эту задачу, либо вообще мне не отвечать - мне без разницы.

Я ни от кого ничего не жду мне пл*вать. Я решаю проблемы, а не пытаюсь, как я тут заметил, кому либо доказать и навязать что либо, как Вы это часто делаете. 

Не мешайте мне искать разумно мыслящих и способных людей, пожалуйста.

 Обычно  Люди здесь на конкретные примеры начинают "вонять". Надеюсь вы будете умнее и не станете этого и вообще что-либо делать.Спасибо.
 
Aleksey Panfilov:


Примерно так? 

Я про желто-оранжевую линию.




нет

 

 

.

 

 

.

1...365366367368369370371372373374375376377378379...551
Новый комментарий
Причина обращения: