Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 57
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ребята, прекращайте изобретать велосипеды.
Надо полагать, вы изобретательством велосипедов не занимаетесь, поскольку считаете все велосипеды изобретёнными. И у вас есть свой рабочий велосипед, которым вы пользуетесь, и работой которого вполне довольны.
В кои-то веки нормальная тема на четверочном форуме, в которой даже не видно флудеров.
Пусть изобретают!
Может, и я кое-что свое добавлю, когда решусь. В.от только сначала соображу, как это оформить в виде этих блоков, стрелочек и ОС ...
Решайся. Часто бывает, что лишь малая шероховатость держит и не пускает, и оттого кажется непреодолимым барьером.
Система,идеально соответствующая входному процессу - блок с коэффициентом передачи =1.
Взгляните здесь. с #93 ... #96 и далее тоже небезынтересно ;)
Взгляните здесь. с #93 ... #96 и далее тоже небезынтересно ;)
Олег,это была ирония,смайл забыл поставить в конце фразы ).
" здесь. с #93 ... #96" ты прямо говоришь о сигнале и помехе,а в посте на который я отвечал - об этом ни слова.
В конечном итоге мы ищем именно полезный сигнал (он же и прогноз - цель и смысл всей работы) и логично было бы видеть "откуда он берется" на блок схеме.
Не задавшись видом и свойствами искомого получили структурную схему модели в виде "вещи в себе".
Схема Alsu была более понятной.
Олег,это была ирония,смайл забыл поставить в конце фразы ).
" здесь. с #93 ... #96" ты прямо говоришь о сигнале и помехе,а в посте на который я отвечал - об этом ни слова.
В конечном итоге мы ищем именно полезный сигнал (он же и прогноз - цель и смысл всей работы) и логично было бы видеть "откуда он берется" на блок схеме.
Не задавшись видом и свойствами искомого получили структурную схему модели в виде "вещи в себе".
Схема Alsu была более понятной.
Как только мы идентифицировали параметры системы, остается только "отпустить" ее на небольшое время в будущее ,так сказать, в инерционном режиме, и посмотреть, что получится. Собственно, это и есть прогноз - но только в предположении, что на входе системы в этот момент ничего нет. Как справедливо было отмечено выше, входного сигнала мы не знаем, и можем только оценить его на прошлых данных, для прогноза же не имеем ничего лучшего, чем считать вход равным 0.
Входной сигнал...
Один, или много? :)
Входной сигнал...
Один, или много? :)
Ок, поясню. В моих моделях входной сигнал - это информация, поступающая в рынок. Это может быть новость в самом широком смысле слова, т.е. то, что мы привыкли называть "сведениями" (собственно новости, слухи, инсайд, ...). Это также может быть интервенция ее тоже можно выразить в единицах информации. Я выше объяснял, почему я разделяю эти разновидности: у них разные точки приложения в схеме, первый тип входного сигнала подсоединяется к трейдерам, а второй - непосредственно к котировкам. Но в квазилинейной модели (о которой я так понимаю и идет речь в данной ветке) эквивалентно можно свести все к одному входу. Таким образом, под "считать вход равным 0" понимается "посмотреть, как поведет вебя система в рамках данной модели в течение какого-то небольшого времени, в том случае, если за это время не будет поступления значимой информации в рынок".
Идрена божья коровка! Олег, за время существования Вашей ветки у меня внучка стала вдвое старше. Я дважды переменил свою жизнь, а Вы:"S -- наблюдаемый (регистрируемый) сигнал, представляющий собой аддитивную смесь полезного сигнала и помехи;" Антенно-фидерные устройства не доучили?
В котире все же несколько сложнее - сигнал может присутстовать в смеси с помехой, а может и отсутствовать!
Подавив помеху (шум) можно улучшить условия поиска сигнала,но сама задача останется еще не решенной.
Ок, поясню. В моих моделях входной сигнал - это информация, поступающая в рынок. Это может быть новость в самом широком смысле слова, т.е. то, что мы привыкли называть "сведениями" (собственно новости, слухи, инсайд, ...). Это также может быть интервенция ее тоже можно выразить в единицах информации. Я выше объяснял, почему я разделяю эти разновидности: у них разные точки приложения в схеме, первый тип входного сигнала подсоединяется к трейдерам, а второй - непосредственно к котировкам. Но в квазилинейной модели (о которой я так понимаю и идет речь в данной ветке) эквивалентно можно свести все к одному входу. Таким образом, под "считать вход равным 0" понимается "посмотреть, как поведет вебя система в рамках данной модели в течение какого-то небольшого времени, в том случае, если за это время не будет поступления значимой информации в рынок".
Так точно.
Нуль на входе означает отсутствие сигналов, сколько бы их ни было.
Вы только что обосновали один из приемов технического анализа - построение трендовых линий.