Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 96

[Artyom Trishkin]

avtomat:
Дорогу осилит идущий.

Для меня математическая дорога - дорога по камням голыми пятками. Другой склад, скорее аналитический, логический, маразматический наконец... но не математический. Мне если чё действительно надо было - я к Алексею (Mathemat) на поклон ...

[[Удален]]

Внесу небольшие уточнения в формулу расчёта эффективности -- для получения возможности учёта изменений сложившихся условий.

.

.

При такой формулировке более точно выражается суть понятия эффективности работы трейдера.

Если, например, за весь рассматриваемый период

1) не выведены никакие средства, а величина баланса осталась неизменной, то эффективность такой работы равна нулю

2) не выведены никакие средства, а величина баланса увеличилась вдвое, то эффективность такой работы равна 100%

3) выведенные средства равны внесенным, а величина баланса осталась неизменной, то эффективность такой работы равна 100%

4) выведенные средства равны внесенным, а величина баланса увеличилась вдвое, то эффективность такой работы равна 200%

5) не выведены никакие средства, а величина баланса упала до нуля, то эффективность такой работы равна -100%

6) выведенные средства равны внесенным, а величина баланса упала до нуля, то эффективность такой работы равна нулю

и т.д.

[Алексей Тарабанов]

avtomat:

Внесу небольшие уточнения в формулу рассчёта эффективности.

Рынок - управляеиая динамическая система.

[[Удален]]

Например, депозиты тракторов А и В, помимо начальных 500, пополнялись по 200 -- в итоге внесенные средства у них по 700

Поэтому на данный момент их эффективность (текущее значение) составляет:

.

.

[[Удален]]

[Юсуфходжа]

avtomat:

Например, депозиты тракторов А и В, помимо начальных 500, пополнялись по 200 -- в итоге внесенные средства у них по 700

Поэтому на данный момент их эффективность (текущее значение) составляет:

.

.

Рекомендую забыть про слово "баланс", рассматривать только "эквити" (средства) и приводить уравнения, отражающие динамику торговли, именно с этой точки зрения. Можно приводить баланс где-то в сторонке, как отвлеченную, ничего не означающую, цифру и не акцентировать на него внимание. Баланс - ничто, средства - всё (с).

[[Удален]]

yosuf:
Рекомендую забыть про слово "баланс", рассматривать только "эквити" (средства) и приводить уравнения, отражающие динамику торговли, именно с этой точки зрения. Можно приводить баланс где-то в сторонке, как отвлеченную, ничего не означающую, цифру и не акцентировать на него внимание. Баланс - ничто, средства - всё (с).

Не согласен с таким поворотом.

Во-первых, материализованы только выведенные средства ("кэш"). Во-вторых, обе величины - "баланс" и "эквити" - виртуальны. Однако, если "баланс" виртуален, то "эквити" виртуально вдвойне, если можно так выразиться ;)

[Artyom Trishkin]

avtomat:

Не согласен с таким поворотом.

Во-первых, материализованы только выведенные средства ("кэш"). Во-вторых, обе величины - "баланс" и "эквити" - виртуальны. Однако, если "баланс" виртуален, то "эквити" виртуально вдвойне, если можно так выразиться ;)

Однако именно по "вдвойне виртуальному" значению эквити и приходит Николай Моржов... никак не по "просто виртуальному" балансу.

[[Удален]]

artmedia70:
Однако именно по "вдвойне виртуальному" значению эквити и приходит Николай Моржов... никак не просто по "виртуальному" балансу.

Приходит Николай Моржов всё же по балансу. Сам факт его появления - это, так сказать, понижение степени виртуализации ;)

[Artyom Trishkin]

avtomat:

Приходит Николай Моржов всё же по балансу. Сам факт его появления - это, так сказать, понижение степени виртуализации ;)

Нет. Не по балансу. Баланс может быть и меньше значения MarginCall, но, если средства в избытке (есть незакрытые позиции в плюсе), то их достаточно для поддержания открытых позиций и залоговых средств. После закрытия всех таких позиций баланс вырастет до уровня эквити. Но не наоборот - баланс может быть и миллиардным, но если не хватает средств для поддержания открытых позиций (есть незакрытые позиции в минусе) и средства достигли уровня MarginCall, то без срочного пополнения счёта для поднятия средств до уровня, минимального для поддержания открытых позиций, ДЦ начинает принудительно закрывать убыточные позиции для высвобождения залоговых средств так, чтобы этих средств хватило для поддержания остальных открытых позиций. При этом баланс будет падать при закрытии очередной убыточной позиции. При закрытии их всех баланс упадёт до уровня эквити. Так и приходит StopOut. Именно по значению эквити.