Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 383
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С именинницей в семье.
Спасибо! ))
1) Если капитал имеет постоянное матожидание, то система неприбыльна. У прибыльной системы матожидание должно расти.
2) Мартингал имеет постоянное матожидание (13.1.3 пункт 1 из Королюка)
3) Капитал ТС на СБ является интегралом Ито от объёма позиции (для малого приращения капитала dc=v(t)dw(t), где v(t) - объём, а w(t) - винеровский процесс)
4) Интеграл Ито является мартингалом (19.2.3 из Королюка) --> капитал имеет постоянное матожидание --> ТС неприбыльна
1) true -- как общее положение
2) true -- как общее положение
3) false -- поскольку ТС не обязана совершать операции на каждом шаге СБ, вследствие чего матожидание капитала не равно константе. Вспомним здесь о супер- и суб- мартингалах.
4) false -- как следствие ошибочности п.3
3) false -- поскольку ТС не обязана совершать операции на каждом шаге СБ
4) false -- как следствие ошибочности п.3
Ошибаетесь. Отсутствие операций означает лишь неизменность объёма, но не неизменность капитала - за это ответственно изменение цены (при ненулевом объёме). При нулевом объёме позиции, естественно, изменение капитала нулевое при любом изменении цены.
Базовая ТС, дающая возможность зарабатывания на СБ :
.
При учёте "тонких" настроек, приводящем к усложнению базовой ТС, доля убыточных сделок снижается. В пределе доля убыточных сделок стремится к нулю, но ТС при этом значительно усложняется.
зы
Именно этот алгоритм (с несущественными дополнениями) был использован мною в ветке "Случайное блуждание :" при демонстрации возможности зарабатывания на СБ
Вот лишь один пример из большого множества приведенных там примеров :
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Случайное блуждание :
Олег avtomat, 2018.11.04 08:29
.
.
Ошибаетесь. Отсутствие операций означает лишь неизменность объёма, но не неизменность капитала - за это ответственно изменение цены (при ненулевом объёме). При нулевом объёме позиции, естественно, изменение капитала нулевое при любом изменении цены.
Дело-то глубже. Выглядит сомнительной сама правомерность использования интеграла Ито для определения капитала в условиях применения ТС на СБ.
Дело-то глубже. Выглядит сомнительной сама правомерность использования интеграла Ито для определения капитала в условиях применения ТС на СБ.
Если в качестве СБ брать винеровский процесс, то всё нормально. Там достаточно измеримости v(t) относительно фильтрации задаваемой этим СБ. На подобном подходе базируется современная финансовая математика.
В случае дискретного СБ всё ещё проще. Там матожидание приращения капитала распадается в произведение матожиданий объёма и приращения цены (из-за их независимости по определению СБ). Если матожидание приращения цены нулевое (СБ без тренда), то матожидание приращения капитала тоже нулевое.
Если в качестве СБ брать винеровский процесс, то всё нормально. Там достаточно измеримости v(t) относительно фильтрации задаваемой этим СБ. На подобном подходе базируется современная финансовая математика.
В случае дискретного СБ всё ещё проще. Там матожидание приращения капитала распадается в произведение матожиданий объёма и приращения цены (из-за их независимости по определению СБ). Если матожидание приращения цены нулевое (СБ без тренда), то матожидание приращения капитала тоже нулевое.
А где во всём этом располагается ТС? Она отсутствует. Ей здесь места нет.
А где во всём этом располагается ТС? Она отсутствует. Ей здесь места нет.
Именно она генерирует позицию объёма v(t) (положительное значение соответствует покупке, а отрицательное - продаже), исходя из цены до момента t. Суть в том, что для неприбыльности ТС на СБ достаточно того, чтобы она не могла заглядывать в его будущее (именно так нужно понимать измеримость относительно фильтрации), а конкретный её алгоритм неважен.
Демонстрация прибыльной ТС на полностью известной реализации СБ - это, по сути, и есть заглядывание в будущее.
Именно она генерирует позицию объёма v(t) (положительное значение соответствует покупке, а отрицательное - продаже), исходя из цены до момента t. Суть в том, что для неприбыльности ТС на СБ достаточно того, чтобы она не могла заглядывать в его будущее (именно так нужно понимать измеримость относительно фильтрации), а конкретный её алгоритм неважен.
Демонстрация прибыльной ТС на полностью известной реализации СБ - это, по сути, и есть заглядывание в будущее.
1) По какому алгоритму "Именно она генерирует позицию объёма v(t)" ??? Где у вас учтён этот алгоритм ??? Вы принимаете, что он абсолютно случаен. Но ведь это совершенно не так !!!
2) Вот здесь вы совсем не правы. ТС работает без заглядывания в будущее. ТС использует только прошлые значения и текущее значение. Могу это продемонстрировать в пошаговом режиме при подаче на вход обновляемого на каждом шаге rnd().
1) По какому алгоритму "Именно она генерирует позицию объёма v(t)" ??? Где у вас учтён этот алгоритм ??? Вы принимаете, что он абсолютно случаен. Но ведь это совершенно не так !!!
2) Вот здесь вы совсем не правы. ТС работает без заглядывания в будущее. ТС использует только прошлые значения и текущее значение. Могу это продемонстрировать в пошаговом режиме при подаче на вход обновляемого на каждом шаге rnd().
Олег, если на входе у детерменированного алгоритма СБ, то на выходе тоже СБ. Разве что другого распределения. Кстати, детерменированные алгоритмы всегда цикличны. Это уже из Тюринга :-)